ツイン統計波

○保有銘柄
ドンキホーテH：6680L→6980TS(+4.49％)
安川電：3020S→3055LC(-1.16％)

トレード数：15　利食い：4　勝率：26.67％
収支：+6.44％(月率+3.22％)

○今日のエントリー
・代金1位：日本電産

・代金2位：JR東日本

・統計残：15+5(再)+3(新規)=23

※売買ルールはこちら。

※日経平均はダウが更に暴落も反発。直近の下落幅に比べたら反発が弱いが、個別で見ると安値圏の銘柄は反発している。いずれにせよ、ダウ次第。年内の25000円は厳しいか。テリロジー凄いが、もう反発も終わりそう。

※日経平均が爆下げているときに、売られ過ぎている銘柄を逆張りするというのは有効なトレード戦略の一つである。CMBトレード塾のブッコミ100はまさにこれで、私はブッコミ100について知れただけでもCMBトレード塾に入っていた授業料は余裕でペイできた。それで、ブッコミ100の使い方であるが、日経平均が下げ始めた所を起点にして、そこからブッコミ100のサインが出た時点までの下げ幅が大きい銘柄に入るというのが良い感じである。ブッコミ100について統計を取ってみた所、この使い方が一番分かりやすくてしっくりくるという結論に至った。なお、私はブッコミ100の代わりに、ブログのルールの統計残で空売り残が50以上になったら入るというルールを採用している。昨日時点で空売り残は30だったから、まだまだ全然売られ過ぎじゃない。ちなみに、2016年2月を最後に売られ過ぎになってはいない。あと、ブッコミ100を使った逆張りトレードには勘違いしやすい注意点がある。ブッコミ100を使ったトレードというのは、”相場全体が売られ過ぎた反動で、相場全体に反発の買いが入ってくる”ことを期待して、下げ過ぎている個別株を買う。この逆張りトレードは、「相場全体の売られ過ぎ」という条件とセットで、直近で下げ過ぎている個別銘柄を買う。相場全体が売られ過ぎていないときに、直近で-10～-20％程度大きく下げている個別銘柄を買っても、ブッコミ100のようには行かないので注意が必要である。ブッコミ100は、相場全体を主体として見て、下げ過ぎている個別株を買うというトレード戦略になる。相場全体を見ずに、下げ過ぎている個別株を買っても同じように上手くはいかない。で、相場全体の売られ過ぎを見る指標の一つとして、ブッコミ100のような売られ過ぎ指標を参考にする。節目を抜けたら入ればいい順張りと違って、逆張りは色々と複雑になってくる。

ツイン統計波

○保有銘柄
日本郵政：1373L→1357LC(-1.17％)
ファーストリテイ：59800L→58500LC(-2.17％)
ファナック：20400S→19125TS(+6.25％)

トレード数：13　利食い：3　勝率：23.08％
収支：+3.10％(月率+1.55％)

○今日のエントリー
・代金1位：ドンキホーテH

・代金2位：安川電

・統計残：13+0(再)+19(新規)=32

※売買ルールはこちら。

※日経平均はダウ暴落により暴落。今週に入ってから弱いなと思っていたが、まさかこうなるとは。3週間かけてレンジ抜けしたのに、1週間でレンジ内に戻ってきてしまった。昨日・一昨日の値動きからしてしばらく調整が長引くかなと思ったが、これから下手したら下落トレンド入りもあり得るかもしれない。全てはダウ次第。米中貿易摩擦がどうなっていくか。あと、今まで相場を牽引してきた技術系企業が落ちてるのが東証的には痛いかと思う。とにかく全てはダウ次第。つい1週間位前までは、25000円までは簡単に行くかなと思ったんだが、未来のことなんて何も分からないですな。

※なお、ブログのルールは、こういう風にボラがでかいときは損切り幅もでかくなるが利食い幅もでかくなるためトータルではプラスになりやすい。このルールがドローダウン入りするのは無風のときで、損切りの平均も小さくなるが利食いがなくなり小さな損切りを連発する時期。大幅ロスカットになる時期には、利食いもでかくなりやすいため、むしろドローダウンにはなりにくい。

※セガサミー、フジクラ、サイバーエージェント、Vテクロノジーが順張りサインから-10％まで到達している。戻しがあるとしたら、これらが逆張り候補になるだろうが、しばらくは暴落リスクがあるため注意が必要。もしもダウのバブル崩壊だとしたら、もう一波乱あってもおかしくない。

※あと、こういうときは売買ルールに従うことに抵抗を感じることもあるかもしれないが、例外は設けない方がいい。もちろん、それで損失になることもある。こういう状況における対応も含めて、あるルールに精通するには最低でも1～2年は掛かるわけですな。2015年のギリシャショックのときにはどうしたものか全く分からなかったことを思い出す。

ツイン統計波

○保有銘柄
東電力HD：566L→583TS(+3.00％)
SUMCO：1481S→1511LC(-2.03％)
日本郵政：1373L→

トレード数：11　利食い：2　勝率：18.18％
収支：+0.19％(月率+0.09％)

○今日のエントリー
・代金1位：ファーストリテイ

・代金2位：ファナック

・統計残：9+2(再)+6(新規)=17

※売買ルールはこちら。

※日経平均は反発するも、直近の下げ幅からすると弱い。25MAタッチしたから、一旦は反発しそうか。

※統計を付けていると、期待値プラスのトレードルールというのが一般に理解されることは絶対にないと確信してくる。利食いが続いたかと思えば、ドローダウンに突入し……を繰り返す。一つ一つのエントリーを見ていくと、とてもトータルでプラスになるとは思えない。12ヶ月の内、2ヶ月しか大きな利益になってる月がないと、それは偶然だとしか認識されない。必ずどこかに資金曲線が右肩上がりのルールがあるはずだと探す。期待値プラスのルールへの幻想が解けない限りは、前に進めない。これはポケモンバトルに近いなと思った。ポケモンバトルでは、パーティに明確な弱点があるパーティの方が全体の勝率が高くなる場合がある。あるポケモンには滅茶苦茶弱いが、それ以外のポケモンには全勝みたいなパーティが、結果としてトータルで高い勝率を残しやすいということがある。これは自分の手で統計を付けてみないことには分からないし、理解することもない。ポケモンバトルで勝率100％を目指すのと、勝率90％を目指すのとでは、アプローチの方法そのものが180度違くなってくる。なお、ネット上では絶対にあり得ない勝率100％のパーティを目指すための卓上の空論が延々と繰り広げられている。ネット上では、人気サイトになればなるほど、ポケモンバトルで勝つための情報が載ってる確率は下がっていくと思った方が良い。ポケモンの廃人環境で勝率90％が無理だと思うのは、弱点を作ってもいい(10％は負けても構わない)というアプローチが完全に抜け落ちているからである。トレードの場合は勝率はどうでもよく、重要なのは期待値だ。別に月単位でマイナスになっても仕方ない、それはありうることであると受け入れないことには前に進めない。

ツイン統計波

○保有銘柄
サイバーエージェント：5610S→5280TS(+5.88％)
東電力HD：566L→
三菱UFJ：732.7L→725.3LC(-1.01％)
三井住友：4722L→4674LC(-1.02％)

トレード数：9　利食い：1　勝率：11.11％
収支：-0.79％(月率-0.40％)

○今日のエントリー
・代金1位：SUMCO

・代金2位：日本郵政

・統計残：10+1(再)+4(新規)=15

※売買ルールはこちら。

※日経平均は全面安で4日続落。ハイテク株の下落が止まらず。ちょっと調整が長引きそうな下落。

※サーバーが限界に来ていたから、ロリポップの250円のプランからmixhostに変えた。めちゃくちゃはえー！SSDを搭載したパソコンを始めて起動したときのような感覚だ。これはどこにも書いてなかったから、同じエラーが出た人のために書いておく。今までにXserverへの移転を試してみて何度やってもエラーが出ていたんだが、これの原因はCountPerDayのデータベースが莫大になっていたことだった。ここだけエクスポートしなかったら、移行できた。その後も画像が表示されんかったり(ディレクトリの場所がいかんかった)、Wordpress管理画面に辿りつけんかったりしたが(ネームサーバー移行の時間の問題だった)、何とか無事にできた。あと、mixhostを使う場合は、A8のセルフバックと、afbの半額クーポンを使うことをおすすめする。コストは安ければ安いに越したことはない。

※9月は順張りのルールが軒並み大きな利益を叩き出した。だから、10月も同じく……と、人間である以上はそう思ってしまう。だが、トータルでプラスになるというのはそういうことじゃない。12ヶ月の資金曲線があったとして、10ヶ月は横ばい～下落で、2ヶ月で利益の大半を叩き出していたとする。頭では「これはそういうルールだから」と分かった気になったとしても、心は期待してしまう。確率統計で考えるということが、どれだけ一般社会の常識や通念からかけ離れていることか。先月の初めに、順張りのルールが爆発的な収益になることが分かったか？逆に、ドローダウン前に、そうなることが分かったか？分からないから、全て入るしかない。12ヶ月の資金曲線を見ると、「2ヶ月の上昇だけを取るにはどうすればいいか？」を考えてしまう。だが、その行為自体が聖杯探し以外の何物でもなく、その資金曲線は既に完成しているのである。知らず知らずの内に、ドローダウンを取り除こうとしている。既に完成しているトータルプラスのルールを通り過ぎて、聖杯探しに向かってしまう。

ツイン統計波

○保有銘柄
サイバーエージェント：5610S→
東電力HD：566L→

トレード数：7　利食い：0　勝率：0.00％
収支：-4.64％(月率-2.32％)

○今日のエントリー
・代金1位：三菱UFJ

・代金2位：三井住友

・統計残：10+2(再)+8(新規)=20

※売買ルールはこちら。

※日経平均は全面安で3日続落。メガバンクが買われて、半導体やハイテク株が売られた。しばらくは移動平均線の中で推移か？

※Amazonの本ランキングを見てると、1年に5冊程度は良い本が見つかる。去年は、「ライフシフト」と「サピエンス全史」と出会えたのが良かった。今年は「AI vs 教科書が読めない子ども達」は、トレーダーにとっても必読の本だった。で、「嫌われる勇気」は未だに売れ続けている。この本は文句なしの名著であるが、自己啓発の初心者には敷居が高過ぎるだろと思う。ベストセラーにはなっているが、実践し続けられるのは1％もいたらいい方なんじゃないだろうか？初めて読む自己啓発書としては、あまりにも劇薬過ぎる。私はこの本に書かれているような劣等感の克服を他の逆境を克服するためにやらざるを得なかったが、もしもそういうインセンティブがなかったら絶対にやらなかったと確信している。続編の「幸せになる勇気」はほとんど「嫌われる勇気」と内容は変わらず、青年の心理描写を楽しむ本である。青年がベジータみたいで最初から最後まで笑える。私の中では「嫌われる勇気」は自己啓発書だが、「幸せになる勇気」は哲人と青年のファンブックという位置付けになっている。「嫌われる勇気」のクオリティーが余りにも高過ぎたがために、続編で書くことがほとんどなくなってしまったんだと思う。名著の続編というのは難しい。マーク・ダグラスの3冊(「規律とトレーダー」「ゾーン」「ゾーン最終章」)にしても5～10年スパンで出されてるわけで。「サピエンス全史」の続編も出ているようだが、「サピエンス全史」は歴史研究・考察の本だったから面白かったんであって、未来予測の本を読んでもな……ということで食指が伸びない。

ツイン統計波

○保有銘柄
電通：5640L→5580LC(-1.06％)

トレード数：5　利食い：0　勝率：0.00％
収支：-4.64％(月率-2.32％)

○今日のエントリー
・代金1位：サイバーエージェント

・代金2位：東電力HD

・統計残：9+0(再)+8(新規)=17

※売買ルールはこちら。

※日経平均は続落。しばらく調整か。ただ、中長期的には25000円を狙う動きかと。

※「こうして思考は現実になる」「こうして思考は現実になる2」の続編にあたる「感謝で思考は現実になる」を読んだ。「願望が現実化しやすくなる感謝の仕方なんてあるわけねーだろ！」とずっと敬遠していたんだが、そこまで悪いことは書かれてなかった。表紙に書かれていたのはマーケティング文面であって、中身は悪くなかった。引き寄せの法則は、「ザ・シークレット」「引き寄せの法則～エイブラハム～」の2冊を読んでどういうことか理解して、「こうして思考は現実になる1～2」を読んで実践すれば、あとは何も必要ない。これ以上の出費は必要ない。今だったら、メルカリやマケプレを使えば3000円程度で4冊ゲットできるんじゃないだろうか？「願望が実現しないのは、目標設定や感謝の方法が間違っているからだ！」といった類のセミナーやブログには騙されてはいけない。単に目標を意図する、意図的に感謝する。これ以上の方法はない。やるか、やらないかでしかない。引き寄せの法則やスピリチュアルの類のセミナーはほぼ全てぼったくりだと言っていい。そもそも、単に意図すればいいだけのこと、単に感謝すればいいだけのことに、方法もテクニックもない。引き寄せの法則の実践をガチでやってきた体験から言えることは、確かに感謝は現実化する。あと、紙に書いたりビジョンボードを作る効果は物凄い。目標を意図することと感謝することの効果は統計的に有意な結果があるとしか言いようがない。

ツイン統計波

○保有銘柄
花王：9290L→9197LC(-1.00％)
7&IHD：5112L→5083LC(-0.57％)
※昨日のLCラインは間違い。5MAライン優先。

トレード数：4　利食い：0　勝率：0.00％
収支：-3.58％(月率-1.59％)

○今日のエントリー
・代金1位：電通

・代金2位：－

・統計残：13+1(再)+0(新規)=14

※売買ルールはこちら。

※日経平均は全面安で反落。さすがに上げ過ぎでしばらく調整か？

※売買ルールを作るときは、再エントリーの条件を考慮する必要がある。再エントリーの条件がなければ、エントリーの条件を満たしている以上はLCになる度にエントリーすることになるが、LCが続くと精神的にキツクなってくる。なお、このブログのルールでは再エントリーは1回までとなっている。当然、再エントリー2回目から順行するものもある。だが、ルールの条件をこう決めている以上、再エントリー2回目以降のケースは統計も取っていない。「そういうケースもある」で終わり。再エントリーの回数を決めるには、あるルールついて統計を取ってみるしかない。エントリー1回目、エントリー2回目(再エントリー1回目)、エントリー3回目(再エントリー2回目)……がそれぞれどうなっていたかを調べてみて、そこから再エントリーの回数を決めればいい。統計を取るときは、再エントリーの回数に制限がない状態でデータを集める。その後、再エントリーの回数で絞っていく。再エントリーの回数ごとに、順行するケースの何％をカバーするか？を調べる。当然、再エントリーの回数を増やせば増やすほど順行のカバー率は上がる。が、損切りになる回数も増える。トータル収支はどうなっていたか？を調べていく。例えば、再エントリー1回以内で順行の80％以上をカバーしていて、再エントリー2回目以降からはそこまでカバー率が上がっていかないんだったら、再エントリーの回数は1回までにするとよい。逆に、ルールによってはエントリーを2回見送ってから入った方がいい場合というのもあるかもしれない。いずれにせよ、統計を取って解析してみないことには何も分からない。

ツイン統計波

○保有銘柄
ソフトバンクG：11435L→11320LC(-1.01％)
ソニー：6879→6810LC(-1.00％)

トレード数：2　利食い：0　勝率：0.00％
収支：+-2.01％(月率-1.01％)

○今日のエントリー
・代金1位：花王

・代金2位：7&IHD

・統計残：16+2(再)+5(新規)=23

※売買ルールはこちら。

※日経平均は3日続伸も、さすがに上値が重い。

※昨日、塩野義と小野薬品と昭和電工で逆張り空売りのサインが出たのだが、「オブシーボ」の開発で日本人がノーベル医学賞を受賞しました！のニュースが……。ノーベル医学・生理学賞の発表の前には医薬品セクターの空売りはやめておいた方がいい。また一つ学習した。統計を取ったわけではないから分からないが、少なくともノーベル医学・生理学賞のニュースを受けて医薬品セクターが急激に売られるということはないだろう。しかし、なんつータイミングなんだか……。トレードをやっていると、こういう交通事故は必ず経験する。だからこそ、資金管理が重要なのだ。資金管理をしっかりとしていれば、年間トータルで見た場合、何の問題もない。資金管理こそが最重要であり、テクニカルなんてのはどうだっていい。ボラティリティーと流動性が十分にある銘柄に入って、ドローダウンに備えた資金管理をしておき、損小利大していればプラスになっていく。こういう交通事故込みでトータルプラスになるルールはいくらでもあるのだが、大抵の場合はバックテストのときに交通事故が発生していたことに興醒めして、そこで検証をやめてしまう。ドローダウンがないルールは存在しないため、どこかで気付くまで聖杯探しをし続ける。順張りは、1年の多くの期間が横ばい～下落となるが、わずか2～3ヶ月で利益の大半を稼ぎ出すことが多い。逆張りは、多くの期間で好調な資金曲線を描くものの、トレンドが発生してドローダウンになると利益を一気に吐き出す。いずれにしても、一般的な社会通念からすると拒否感を感じるような資金曲線を描く。

ツイン統計波

○保有銘柄
東京海上：5579L→5606TS(+0.48％)
ソフトバンクG：11470L→11350LC(-1.05％)
ソニー：6966L→6890LC(-1.09％)

トレード数：36　利食い：13　勝率：36.11％
収支：+11.37％(月率+5.68％)

・9月が確定。下記は1000万円の場合。

・年間トータルの収支グラフは次の通り。

・終値順行幅1位はこうなった(9月だけで大半の利益を叩き出した)。

○今日のエントリー
・代金1位：ソフトバンクG

・代金2位：ソニー

・統計残：16+2(再)+7(新規)=25

※売買ルールはこちら。

※日経平均は円安で続伸。ただ、値下がり数の方が多い。

※上にアップした終値順行幅1位にエントリーした場合の資金グラフはトレードの難しさを象徴しているように思う。年間トータルプラスの資金グラフはこれが現実なのだが、「これでは足りない」と思って、もっと良いルールがあるんじゃないかと聖杯探しをしてしまう。しかし、おかしい話である。このグラフは現時点では+39.92％、約40％であるが、同じトータル+40％でも一次関数の直線で+40％になっていたら、抵抗が少なく感じるだろう。人間の脳は、このように不合理にできており、トレードを難しいものにしているのは自らの主観にある。人間の感情や、感情からの未来予測ほどあてにならないものはない。あてにならないと言えば、人間の記憶も全くあてにならない。これは売買日記やトレード記録を見直してみればすぐに分かる。

ツイン統計波

○保有銘柄
東京海上：5579L→
東エレク：15455S→15620LC(-1.07％)
武田：4899L→4850LC(-1.00％)

トレード数：34　利食い：12　勝率：35.29％
収支：+13.03％(月率+6.51％)

○今日のエントリー
・代金1位：ソフトバンクG

・代金2位：ソニー

・統計残：14+2(再)+9(新規)=25

※売買ルールはこちら。

※日経平均は円安で大幅反発。1日で5MAを回復した。5MAと25MAが乖離しているもののどちらも上向き。このまま25000円まで一気に行ってもおかしくない。

※10月1日から最低単元が100株で統一されるようで、これはいいことですな。日立とかが1000株で煩わしかったのが解消される。

※トレードに求めるものは色々とあると思う。私の場合は、一人でできる仕事であること、時間の自由があること、数字を使った仕事であること、成功すれば収入が青天井になることなどが魅力的だった。この内、前の3つについてはおすすめできるが、金銭面でのみトレードに魅力を感じているんだったら、あんまりおすすめできない。日常生活においても規律が重要であり、必然的に質素倹約にならざるを得なくなるため、豪遊したいんだったらトレーダーになるのはおすすめできない。ただ、前3つの欲求を満たす仕事としては、これ以上の仕事はないんじゃないかと思う。だが、証券会社や業者が一般顧客相手にマーケティングするとなると、一攫千金や豪遊できるようなイメージを連想させる必要が出てくる。だから、「引きこもり・ニートでもデイトレで～」みたいなことを宣伝する。これは結構巧妙なマーケティングで、狙っているのは引きこもりやニート、もしくはその親ではない。「引きこもりがプログラミングで月収100万稼いだ！」みたいな情報を見て、プログラミングを学ぼうとする人はまずいない。だが、株やＦＸ、仮想通貨となると、話が異なってくる。デイトレができる引きこもりは、天才プログラマーやギーグと何ら変わらない。あと、引きこもりは株を始めてみるべきというアドバイスをする人がいるが、これは最悪のアドバイスに近い。