2018年10月19日(金)

ツイン統計波

○保有銘柄
郵船:1961S→1902TS(+3.01%)
資生堂:6913S→
西日本FH:1132S→1161LC(-2.56%)

トレード数:23 利食い:6 勝率:26.09%
収支:+10.64%(月率+5.32%)

○今日のエントリー
・代金1位:キーエンス

・代金2位:日立

・統計残:7+0(再)+6(新規)=13

※売買ルールはこちら

※日経平均はダウ大幅下落で大きく下げた。今日-446円から終値では300円戻してる。これは将来的な売り圧力になることも考えられる。ダウが弱いとどうしようもない。

※オリンピックのボランティアに8万人の募集が集まって、ネット世論は負けたとかどうとかいうくだらないニュースが記事になっていた。いや、そりゃそうなるだろと思うんだが……。搾取に気付かずに応募する情報弱者と、楽しそうだからとか利益があるからと応募する人を合わせたら、それ位にはなるだろ。って言うか、なぜにこのニュースから負けと連想するのかが分からぬ。劣等感を連想することも可能なら、「情弱がこんなにいるとは……」的な優越感を連想することも可能だ。このように、普通なら「ふーん」で終わりな情報に対して感情を伴って反応するのは、何らかの固定観念・信念が機能しているからである。ネット上に多くいるような不幸になりたい人というのは、どれだけ自分自身が恵まれた環境にあったとしても、それを教えたとしても、不幸なことであると解釈する。人間は幸せになるために生きているのではなく、機能している信念を正当化するために生きている。ネット上のコンテンツの多くはこのようなネガティブな人達が作っているがために、基本的にググって出てくる情報に価値はないと思った方が良い。ちょっと行動して継続するだけで、ネット上のどこにも載ってない有益な経験や情報が手に入る。だから、ネットにネガティブなことが書いてあったというだけで、「行動しても、どうせ何も起こらない」と諦めて何もしないのは本当に勿体ない。

 

2018年10月18日(木)

ツイン統計波

○保有銘柄
郵船:1961S→
ポーラオルHD:3385S→3280TS(+3.10%)

トレード数:23 利食い:6 勝率:26.09%
収支:+10.20%(月率+5.10%)

○今日のエントリー
・代金1位:資生堂

・代金2位:西日本FH

・統計残:7+0(再)+2(新規)=9

※売買ルールはこちら

※日経平均は直近の支持線/抵抗線を前に下落。ここからどうなっていくか。

※多くの株初心者は、株価の予測ができれば利益を出せると思っている。だが、重要なのは売買ルールのサインが出たら入ることなんであって、株価の予測なんて別に当たらなくても構わない。自分の感覚や予測とは真逆にも関わらず、売買サインが出ることも多々ある。それで利益になることもあるし、損失になることもある。ここで厄介なのは、自分の感情に基づいた感情が当たることもあるということだ。統計的に合理的なのは、「期待値プラスの売買ルールに従うこと」である。だが、人間の脳は確率を理解できるようには作られていないがために、どうしても感情的反発を覚えるようなサインが出ることが多々ある。「このサインは絶対にあり得ない!ロスカットになる展開しか思い描けない!」と感情が訴えていたとする。で、エントリーをスルーして、案の定、損切りになったとすると、「統計よりも自分の感情の方が正しい」という非合理的な信念が機能するようになってしまう。これを続けていると、感情に従ってエントリーを見送ったが利益になったものも当然出てくる。しかし、損小利大の勝率30%程度のルールだと、回数で言えば、見送って損失を回避した回数の方が多くなる。重要なのは勝率や損切りの回数ではない。損小利大をして、トータルではどうなっていたか?だ。だが、人間の脳は確率を理解できるようには作られていないため、このことを主観的には理解できないようになっている。

 

2018年10月17日(水)

ツイン統計波

○保有銘柄
JR東日本:9790S→9831TS(-0.42%)
トヨタ:6522S→6630LC(-1.66%)
Gunosy:2458L→2600TS(+5.78%)

トレード数:21 利食い:5 勝率:23.81%
収支:+7.09%(月率+3.54%)

○今日のエントリー
・代金1位:郵船

・代金2位:ポーラオルHD

・統計残:4+1(再)+2(新規)=7

※売買ルールはこちら

※日経平均はダウ大幅反発で全面高上昇。まずは直近の支持線/抵抗線ラインを超えられるかどうか。なお、今日で空売り銘柄は一掃された。

※今月は、小野薬品のノーベル賞爆撃を喰らうなどマイ逆張りルールがドローダウンしているが、なんやかんやでトータルではトントンになっている。小野薬品の空売りで-5%、昭和電工の反発狙いの買いが-5%と、通常の5倍となる損切りを2回喰らっているのに、利食いも多かったためにトントン。トレードは絶対に一般受けはせんわなと思う。-1%損切り予定の所、ギャップアップ・ギャップダウンで-5%の損切りが2回連続で出たとしたら、もうそのルールは使いたくない、このルールは駄目だ!と思ってしまうだろう。それでも入り続けるしかないんだが。ここで他のルールに向かうとしても、ダメ認定したルールの統計は取り続けるんだったらまだマシである。ダメ認定して、もうそのルールの統計も取らないとしてしまったら、一生聖杯探しを続けることになる。これは感情的には難しい。人間はどうしてもダメなターンが2~3回続くと、「これはもう駄目なんだ」と思って、そこから去ってしまいたい感情が出てくる。それでも続けることが重要なんだが、これは中々難しい。できることとしては、このような感情をメタって、主観的にはどう考えても「もう駄目だ!」と思っていても継続することである。ある程度、長期に統計を取ってみないことには、そのルールが機能するかどうかは分からない。

 

2018年10月16日(火)

ツイン統計波

○保有銘柄
JR東日本:9790S→
トヨタ:6450S→6515LC(-1.01%)
住友化:589S→595LC(-1.02%)

トレード数:19 利食い:4 勝率:21.05%
収支:+3.39%(月率+1.69%)

○今日のエントリー
・代金1位:トヨタ

・代金2位:Gunosy

・統計残:16+2(再)+5(新規)=23

※売買ルールはこちら

※日経平均は反発。ここ最近の下落からしたら当然の反発。どこまで戻せるか。

※信用残高という指標がある。実践で使うのは、信用残高よりも信用倍率だろう。私はほとんど全く見ていないが、使うのもありだろうと思う。信用残高で分かるのは、将来的な買い圧力と売り圧力でしかない。例えば、滅茶苦茶上げてる銘柄の信用買い残が増えている(信用倍率が増加している)ということは、売り圧力が増加しているということを意味する。だが、その売り圧力がいつ炸裂するのかは誰にも分からない。それに、どこまで信用買い残が増え続けるのかも誰にも分からない。だから、どのテクニカルや指標を使うにしても、未来のことは何も分からない。なお、日本の個人投資家の特徴としては、信用買いの方が空売りより3倍程度多く、含み益になったらすぐに利食いするため、信用評価損利益率は常にマイナスになるということが挙げられる。信用評価損益率がー20%を超えたら追証が発生するとも。ただ、こういうのは別に信用倍率を見なくても、チャートや他のテクニカル指標を見れば分かることでないか?と思う。これは信用倍率に限らず、どの指標やテクニカルツールにしても同じことである。

 

2018年10月15日(月)

ツイン統計波

○保有銘柄
日本電産:14730S→14880LC(-1.02%)
JR東日本:9790S→

トレード数:17 利食い:4 勝率:23.53%
収支:+5.42%(月率+2.71%)

○今日のエントリー
・代金1位:トヨタ

・代金2位:住友化

・統計残:17+0(再)+8(新規)=25

※売買ルールはこちら

※日経平均は全面安であっさりと前日安値を割った。相当弱い感じ。そろそろ反発があってもおかしくないが、年内の25000円超えは絶望的か。

※PTS取引というものがある。松井証券とSBI証券でできるようだが、これは何の役にも立たないと言っていい。それより問題だと思うのは、証券会社が裁定取引ができると煽っていることだ。株取引で、個人が、それも初心者が裁定取引をいきなりできるようになるわけねえやろ……。本気で日本で投資教育をしようと思っている人達にとっては、今の日本人の投資マインドには絶望するしかないと思う。仮想通貨やIPO投機があれだけ盛り上がって、金融村も全力で煽っている現状では、日本でまともな投資家が育つわけがない。まあ、世界一ギャンブル好きな民族だから仕方ない。日本人のマインドからして、日本で金融教育が根付くことは絶対にないと断言していい。影響力のあるコメンテーター(?)とかで、投資や投機の話になると口がこもるのはなぜだろうか?「投資は良くて、投機は駄目」という人もいれば、「投機も全て悪いわけじゃない」という人もいる。別に、投資だろうと投機だろうと、社会で決められている法律を犯してるわけじゃないんだから、自由にやったらいいじゃんね。利益も損失も全て自己責任で。

 

2018年10月12日(金)

ツイン統計波

○保有銘柄
ドンキホーテH:6680L→6980TS(+4.49%)
安川電:3020S→3055LC(-1.16%)

トレード数:15 利食い:4 勝率:26.67%
収支:+6.44%(月率+3.22%)

○今日のエントリー
・代金1位:日本電産

・代金2位:JR東日本

・統計残:15+5(再)+3(新規)=23

※売買ルールはこちら

※日経平均はダウが更に暴落も反発。直近の下落幅に比べたら反発が弱いが、個別で見ると安値圏の銘柄は反発している。いずれにせよ、ダウ次第。年内の25000円は厳しいか。テリロジー凄いが、もう反発も終わりそう。

※日経平均が爆下げているときに、売られ過ぎている銘柄を逆張りするというのは有効なトレード戦略の一つである。CMBトレード塾のブッコミ100はまさにこれで、私はブッコミ100について知れただけでもCMBトレード塾に入っていた授業料は余裕でペイできた。それで、ブッコミ100の使い方であるが、日経平均が下げ始めた所を起点にして、そこからブッコミ100のサインが出た時点までの下げ幅が大きい銘柄に入るというのが良い感じである。ブッコミ100について統計を取ってみた所、この使い方が一番分かりやすくてしっくりくるという結論に至った。なお、私はブッコミ100の代わりに、ブログのルールの統計残で空売り残が50以上になったら入るというルールを採用している。昨日時点で空売り残は30だったから、まだまだ全然売られ過ぎじゃない。ちなみに、2016年2月を最後に売られ過ぎになってはいない。あと、ブッコミ100を使った逆張りトレードには勘違いしやすい注意点がある。ブッコミ100を使ったトレードというのは、”相場全体が売られ過ぎた反動で、相場全体に反発の買いが入ってくる”ことを期待して、下げ過ぎている個別株を買う。この逆張りトレードは、「相場全体の売られ過ぎ」という条件とセットで、直近で下げ過ぎている個別銘柄を買う。相場全体が売られ過ぎていないときに、直近で-10~-20%程度大きく下げている個別銘柄を買っても、ブッコミ100のようには行かないので注意が必要である。ブッコミ100は、相場全体を主体として見て、下げ過ぎている個別株を買うというトレード戦略になる。相場全体を見ずに、下げ過ぎている個別株を買っても同じように上手くはいかない。で、相場全体の売られ過ぎを見る指標の一つとして、ブッコミ100のような売られ過ぎ指標を参考にする。節目を抜けたら入ればいい順張りと違って、逆張りは色々と複雑になってくる。

 

2018年10月11日(木)

ツイン統計波

○保有銘柄
日本郵政:1373L→1357LC(-1.17%)
ファーストリテイ:59800L→58500LC(-2.17%)
ファナック:20400S→19125TS(+6.25%)

トレード数:13 利食い:3 勝率:23.08%
収支:+3.10%(月率+1.55%)

○今日のエントリー
・代金1位:ドンキホーテH

・代金2位:安川電

・統計残:13+0(再)+19(新規)=32

※売買ルールはこちら

※日経平均はダウ暴落により暴落。今週に入ってから弱いなと思っていたが、まさかこうなるとは。3週間かけてレンジ抜けしたのに、1週間でレンジ内に戻ってきてしまった。昨日・一昨日の値動きからしてしばらく調整が長引くかなと思ったが、これから下手したら下落トレンド入りもあり得るかもしれない。全てはダウ次第。米中貿易摩擦がどうなっていくか。あと、今まで相場を牽引してきた技術系企業が落ちてるのが東証的には痛いかと思う。とにかく全てはダウ次第。つい1週間位前までは、25000円までは簡単に行くかなと思ったんだが、未来のことなんて何も分からないですな。

※なお、ブログのルールは、こういう風にボラがでかいときは損切り幅もでかくなるが利食い幅もでかくなるためトータルではプラスになりやすい。このルールがドローダウン入りするのは無風のときで、損切りの平均も小さくなるが利食いがなくなり小さな損切りを連発する時期。大幅ロスカットになる時期には、利食いもでかくなりやすいため、むしろドローダウンにはなりにくい。

※セガサミー、フジクラ、サイバーエージェント、Vテクロノジーが順張りサインから-10%まで到達している。戻しがあるとしたら、これらが逆張り候補になるだろうが、しばらくは暴落リスクがあるため注意が必要。もしもダウのバブル崩壊だとしたら、もう一波乱あってもおかしくない。

※あと、こういうときは売買ルールに従うことに抵抗を感じることもあるかもしれないが、例外は設けない方がいい。もちろん、それで損失になることもある。こういう状況における対応も含めて、あるルールに精通するには最低でも1~2年は掛かるわけですな。2015年のギリシャショックのときにはどうしたものか全く分からなかったことを思い出す。

 

2018年10月10日(水)

ツイン統計波

○保有銘柄
東電力HD:566L→583TS(+3.00%)
SUMCO:1481S→1511LC(-2.03%)
日本郵政:1373L→

トレード数:11 利食い:2 勝率:18.18%
収支:+0.19%(月率+0.09%)

○今日のエントリー
・代金1位:ファーストリテイ

・代金2位:ファナック

・統計残:9+2(再)+6(新規)=17

※売買ルールはこちら

※日経平均は反発するも、直近の下げ幅からすると弱い。25MAタッチしたから、一旦は反発しそうか。

※統計を付けていると、期待値プラスのトレードルールというのが一般に理解されることは絶対にないと確信してくる。利食いが続いたかと思えば、ドローダウンに突入し……を繰り返す。一つ一つのエントリーを見ていくと、とてもトータルでプラスになるとは思えない。12ヶ月の内、2ヶ月しか大きな利益になってる月がないと、それは偶然だとしか認識されない。必ずどこかに資金曲線が右肩上がりのルールがあるはずだと探す。期待値プラスのルールへの幻想が解けない限りは、前に進めない。これはポケモンバトルに近いなと思った。ポケモンバトルでは、パーティに明確な弱点があるパーティの方が全体の勝率が高くなる場合がある。あるポケモンには滅茶苦茶弱いが、それ以外のポケモンには全勝みたいなパーティが、結果としてトータルで高い勝率を残しやすいということがある。これは自分の手で統計を付けてみないことには分からないし、理解することもない。ポケモンバトルで勝率100%を目指すのと、勝率90%を目指すのとでは、アプローチの方法そのものが180度違くなってくる。なお、ネット上では絶対にあり得ない勝率100%のパーティを目指すための卓上の空論が延々と繰り広げられている。ネット上では、人気サイトになればなるほど、ポケモンバトルで勝つための情報が載ってる確率は下がっていくと思った方が良い。ポケモンの廃人環境で勝率90%が無理だと思うのは、弱点を作ってもいい(10%は負けても構わない)というアプローチが完全に抜け落ちているからである。トレードの場合は勝率はどうでもよく、重要なのは期待値だ。別に月単位でマイナスになっても仕方ない、それはありうることであると受け入れないことには前に進めない。

 

2018年10月9日(火)

ツイン統計波

○保有銘柄
サイバーエージェント:5610S→5280TS(+5.88%)
東電力HD:566L→
三菱UFJ:732.7L→725.3LC(-1.01%)
三井住友:4722L→4674LC(-1.02%)

トレード数:9 利食い:1 勝率:11.11%
収支:-0.79%(月率-0.40%)

○今日のエントリー
・代金1位:SUMCO

・代金2位:日本郵政

・統計残:10+1(再)+4(新規)=15

※売買ルールはこちら

※日経平均は全面安で4日続落。ハイテク株の下落が止まらず。ちょっと調整が長引きそうな下落。

※サーバーが限界に来ていたから、ロリポップの250円のプランからmixhostに変えた。めちゃくちゃはえー!SSDを搭載したパソコンを始めて起動したときのような感覚だ。これはどこにも書いてなかったから、同じエラーが出た人のために書いておく。今までにXserverへの移転を試してみて何度やってもエラーが出ていたんだが、これの原因はCountPerDayのデータベースが莫大になっていたことだった。ここだけエクスポートしなかったら、移行できた。その後も画像が表示されんかったり(ディレクトリの場所がいかんかった)、Wordpress管理画面に辿りつけんかったりしたが(ネームサーバー移行の時間の問題だった)、何とか無事にできた。あと、mixhostを使う場合は、A8のセルフバックと、afbの半額クーポンを使うことをおすすめする。コストは安ければ安いに越したことはない。

※9月は順張りのルールが軒並み大きな利益を叩き出した。だから、10月も同じく……と、人間である以上はそう思ってしまう。だが、トータルでプラスになるというのはそういうことじゃない。12ヶ月の資金曲線があったとして、10ヶ月は横ばい~下落で、2ヶ月で利益の大半を叩き出していたとする。頭では「これはそういうルールだから」と分かった気になったとしても、心は期待してしまう。確率統計で考えるということが、どれだけ一般社会の常識や通念からかけ離れていることか。先月の初めに、順張りのルールが爆発的な収益になることが分かったか?逆に、ドローダウン前に、そうなることが分かったか?分からないから、全て入るしかない。12ヶ月の資金曲線を見ると、「2ヶ月の上昇だけを取るにはどうすればいいか?」を考えてしまう。だが、その行為自体が聖杯探し以外の何物でもなく、その資金曲線は既に完成しているのである。知らず知らずの内に、ドローダウンを取り除こうとしている。既に完成しているトータルプラスのルールを通り過ぎて、聖杯探しに向かってしまう。

 

2018年10月5日(金)

ツイン統計波

○保有銘柄
サイバーエージェント:5610S→
東電力HD:566L→

トレード数:7 利食い:0 勝率:0.00%
収支:-4.64%(月率-2.32%)

○今日のエントリー
・代金1位:三菱UFJ

・代金2位:三井住友

・統計残:10+2(再)+8(新規)=20

※売買ルールはこちら

※日経平均は全面安で3日続落。メガバンクが買われて、半導体やハイテク株が売られた。しばらくは移動平均線の中で推移か?

※Amazonの本ランキングを見てると、1年に5冊程度は良い本が見つかる。去年は、「ライフシフト」と「サピエンス全史」と出会えたのが良かった。今年は「AI vs 教科書が読めない子ども達」は、トレーダーにとっても必読の本だった。で、「嫌われる勇気」は未だに売れ続けている。この本は文句なしの名著であるが、自己啓発の初心者には敷居が高過ぎるだろと思う。ベストセラーにはなっているが、実践し続けられるのは1%もいたらいい方なんじゃないだろうか?初めて読む自己啓発書としては、あまりにも劇薬過ぎる。私はこの本に書かれているような劣等感の克服を他の逆境を克服するためにやらざるを得なかったが、もしもそういうインセンティブがなかったら絶対にやらなかったと確信している。続編の「幸せになる勇気」はほとんど「嫌われる勇気」と内容は変わらず、青年の心理描写を楽しむ本である。青年がベジータみたいで最初から最後まで笑える。私の中では「嫌われる勇気」は自己啓発書だが、「幸せになる勇気」は哲人と青年のファンブックという位置付けになっている。「嫌われる勇気」のクオリティーが余りにも高過ぎたがために、続編で書くことがほとんどなくなってしまったんだと思う。名著の続編というのは難しい。マーク・ダグラスの3冊(「規律とトレーダー」「ゾーン」「ゾーン最終章」)にしても5~10年スパンで出されてるわけで。「サピエンス全史」の続編も出ているようだが、「サピエンス全史」は歴史研究・考察の本だったから面白かったんであって、未来予測の本を読んでもな……ということで食指が伸びない。