2019年1月18日(金)

ツイン統計波

○保有銘柄
ファーストリテイ:50840S→51350LC(-1.00%)
チェンジ:4330L→4470TS(+3.23%)

トレード数:14 利食い:4 勝率:28.57%
収支:-3.60%(月率-1.80%)

○今日のエントリー
・代金1位:ネクソン

・代金2位:チェンジ

・統計残:0+1(再)+1(新規)=2

※売買ルールはこちら

※日経平均は反発。良い感じに戻している。ただ、暴落が来たら一瞬にして20000円まで戻しそうなチャートではあるが。

 

2019年1月17日(木)

ツイン統計波

○保有銘柄
コーセー:14770S→14970LC(-1.35%)
ミツコシイセタン:1141S→1153(-1.05%)

トレード数:12 利食い:3 勝率:25.00%
収支:-5.83%(月率-2.92%)

○今日のエントリー
・代金1位:ファーストリテイ

・代金2位:チェンジ

・統計残:1+1(再)+2(新規)=4

※売買ルールはこちら

※日経平均は続落。しばらく数ヶ月は横ばいのような気がするが。

※この前、フリーランサーやテレワークは羨ましいと思っても、孤独耐性がないと耐えられないからなれる人は少ないという記事をアゴラで読んだ。これはトレーダーでも同じ。独り言のスキルがないと、無理だと思う。一人二役で会話して楽しめる能力がないと、トレーダーになるのは難しい。私にとっては、トレーダーは自分の世界に浸りながら一人でできる仕事だったから魅力的だったわけだが、逆にこれがネックになる人もいるのね。

 

2019年1月16日(水)

ツイン統計波

○保有銘柄
ピジョン:4155S→4200LC(-1.08%)

トレード数:10 利食い:3 勝率:30.00%
収支:-3.42%(月率-1.71%)

○今日のエントリー
・代金1位:コーセー

・代金2位:ミツコシイセタン

・統計残:1+0(再)+2(新規)=3

※売買ルールはこちら

※日経平均は反落。

※高配当株投資というのがある。配当利回り3%以上のディフェンシブ銘柄に分散投資するというものだ。これって、論理的には正しい。誰がどう考えてもこの結論になる。高配当株投資を否定するわけではない。銀行預金よりはマシになることも多いだろう。ただ、トレードで利益が出るルールというのは、論理的には納得できないものが多い。言い換えると、本能の逆をいくものが多い。どう考えても、そのルールが利益になるわけがねえだろ!という方法が、あっさりとトータルプラスになることが多い。例えば、ボラが滅茶苦茶ある銘柄に、数ティックの損切りラインで入るようなルールがそうだ。何をどう考えても損切りになる展開しか思い描けない。だが、全く逆行せずにドカンと行くケースが少なからずある。例えば、-0.2%LCだとしたら、3%の利益が1回あるだけで、15回分のLCに相当する(実際はスリッページがあるため、もっと少なくなるが)。こういうルールが長期的にトータルプラスになることは多い。逆に、本能に優しく語り掛けるようなルールは……。上述したルールの逆をやってみれば分かる。数ティックで利食いする代わりに、ほんのちょっとでも逆行しなった場合は損失に耐えるルールにしてみる。勝率90%以上になるかもしれないが……。

 

2019年1月15日(火)

ツイン統計波

○保有銘柄
資生堂:6070S→6131LC(-1.00%)

トレード数:9 利食い:3 勝率:33.33%
収支:-2.34%(月率-1.17%)

○今日のエントリー
・代金1位:ピジョン

・代金2位:-

・統計残:1+0(再)+1(新規)=2

※売買ルールはこちら

※日経平均は強い感じ。

 

2019年1月11日(金)

ツイン統計波

○保有銘柄
良品計画:24060S→23330TS(+3.03%)

トレード数:8 利食い:3 勝率:37.50%
収支:-1.34%(月率-0.67%)

○今日のエントリー
・代金1位:資生堂

・代金2位:-

・統計残:2+0(再)+1(新規)=3

※売買ルールはこちら

※日経平均は反発。5MAはまだ割らず。

 

2019年1月10日(木)

ツイン統計波

○保有銘柄
神戸物産:3580L→3775TS(+5.45%)

トレード数:7 利食い:2 勝率:28.57%
収支:-4.37%(月率-2.19%)

○今日のエントリー
・代金1位:良品計画

・代金2位:-

・統計残:2+0(再)+1(新規)=3

※売買ルールはこちら

※日経平均は反落。反発幅からしたら当然の調整。

※ウェルシアもったいねー。が、昨日の終値は目視では支持線上だったためしゃあない。

※テンバガーとか10倍株というものが個人投資家には夢があるそうだ。これのデメリットを書いていきたい。まず、分散投資しないと見つけるのは無理やろと。で、仮に25銘柄に分散して当てたとする。10倍、+1000%を取ったとする。総資金に与える影響は4%の10倍だから+40%に過ぎない。そもそも、10倍まで持っていられるのか?というメンタル的な問題がある。これが一番でかいと思う。仮に5倍になったとして、利食いせずに10倍まで持っていられるのか?2倍になった時点で利食いせずにはいられんだろ?これはトレードに限らないが、自分自身が望む生活をするのにそこまで大きな成功は必要でないにも関わらず、自分自身が望む生活を意図しないがために大きなリスクを取ってしまうことが多いように思う。オレオレ詐欺や投資詐欺に引っ掛かるのは典型だと思う。少なくとも、今の日本で平均の収入があって幸せな日常を送れないのは、本人のメンタルに原因があると思う。よく、上級国民などと叩かれることが多いが、日本で最も恵まれているのは中間層なんであって、むしろ上級国民はよく我慢していると思う。どういう人生を送ったら、日本で不幸になれるのかが理解できない。情報弱者の最大の問題点は、自分自身を知らないことだと思う。自分自身が求めているものを理解せずに、社会の価値観に沿って生きていたら、そりゃあ搾取される以外にない。

 

2019年1月9日(水)

ツイン統計波

○保有銘柄
ネクソン:1524L→1570TS(+3.02%)
アカツキ:6340L→6270LC(-1.10%)

トレード数:6 利食い:1 勝率:16.67%
収支:-9.82%(月率-4.91%)

○今日のエントリー
・代金1位:神戸物産

・代金2位:-
※ウェルシアの再エントリーは目視では不可。

・統計残:1+0(再)+1(新規)=2

※売買ルールはこちら

※日経平均は堅調に戻してる感じだが、21000円に到達できるかどうか。

 

2019年1月8日(火)

ツイン統計波

○保有銘柄
バンナムHD:5030L→4975LC(-1.09%)
太陽誘電:1541S→1567LC(-1.69%)

トレード数:4 利食い:0 勝率:0.00%
収支:-11.73%(月率-5.87%)

○今日のエントリー
・代金1位:ネクソン

・代金2位:アカツキ

・統計残:0+1(再)+2(新規)=3

※売買ルールはこちら

※日経平均は続伸も上値が重いか。逆張りとしてはJXTGがそろそろ叩けそう。

※空売り50が出てからについて、2015年8月、2016年2月、2018年10月、2018年12月の4セット分で検証してみた。やはり反発の上昇が始まってから4日間は入らない方がよい。ルールに追加しておく。

・2018年の収支の詳細は以下の通り。
トレード数:477
利益:158
勝率:33.12%
収支:+72.88%(年率+36.44%) ※手数料込み
※機械的に運用した場合。売られ過ぎなどの条件があるときのエントリースルーを入れるともうちょっと改善する。

・詳細のエクセルファイル:2018収支

※1000万円で運用した場合の収支チャート。

 

2018年1月7日(月)

ツイン統計波

○保有銘柄
Jフロント:1260S→1290LC(-2.38%)
村田製:13490S→14090LC(-4.45%)
ZOZO:1888S→1973LC(-4.50%)

トレード数:2 利食い:0 勝率:0.00%
収支:-8.95%(月率-4.98%)

○今日のエントリー
・代金1位:バンナムHD

・代金2位:太陽誘電

・統計残:0+1(再)+2(新規)=3

※売買ルールはこちら

※日経平均は反発。直近の支持ラインであった21000円のラインを回復できるかどうか。

※12/25で打ち止めと書いたが、反発が始まってからの4日となる今日までで12月の利益を全て吐き出すドローダウンとなっていた。偶然にも統計通りの動きとなった。統計に従ってドローダウンをスルーできるというのは本当にでかいが、エントリースルーすべき時期は1年に数回しかない。それに、統計に従ってスルーした場合に利益を逃してしまうケースも当然ある。空売り50で売られ過ぎになったら、入ってもいい(空売りしていい)のは1日までで、反発が始まってから4日は空売りは見送るべき。逆に、買いの場合は際限なく上がっていくことが多いんで、50以上になったからといって止めるべきじゃない(月間+25%で止めるのがセオリー)。あと、ブッコミ買いはタイミングが悪かった。年明けの暴落は余計で、時期が悪かった。相場の見通しが当たっていても、実際のルールで取れるかまでは分からない。

 

2019年1月4日(金)

ツイン統計波

○保有銘柄
Jフロント:1260S→

トレード数:37 利食い:12 勝率:34.29%
収支:+5.95%(月率+2.97%)
※12/25打ち止め:+21.15%(月率+10.57%)

○今日のエントリー
・代金1位:村田製作所

・代金2位:ZOZO

・統計残:1+0(再)+9(新規)=10

※売買ルールはこちら

※日経平均は大発会から中々景気の良い値動きに。ダウが弱い以上どうしようもない。

※ブッコミ買いは利食い幅が小さくなっての利食いになってしまった。やはり、1週間空いたのはリスクがありましたな。ただ、トータルでは大きなプラスになっている。

※10%以上順行した銘柄は数銘柄に留まってしまったが、ほとんどはプラスに。時期が悪かった。

※cisさんの本を読んでみた。専業トレーダーに対する幻想を取り除くには最適の本だと思った。cisさんですら専業トレーダーになったのは、種が6000万になってからなのだ。また、24時間365日相場について考え続けていることが楽しい人じゃないと、専業トレーダーとしては生き残れないだろうと思う。専業トレーダーとして生活費を全てトレードから賄って生活するというのは、想像を絶する。これはやってみないと分からないんだが……。ちなみに、私の去年1年間の生活費は61万円だった。トレード口座からは1円もお金を引き出していない。お金をたくさん使った派手な生活をしたいからトレードスキルを磨くというのは、おすすめできない。この本からトレード技術的なことが学べるとしたら、cisさんは常にマーケットで利益を挙げるための方法を考えていると終始に渡って書かれていることだろう。これはどういうことかと言うと、そのようなアイデアが増えれば増えるほど、損小利大で大数の法則で回せる試行回数が増えるということを意味する(と私は解釈している)。売買ルールは多ければ多いほど良いにこしたことはないが、cisさんはその引き出しが異常なほど多いのだと思う。で、それはなぜかというと、常にマーケットで利益を出すためのアイデアを考え続けているから、その行為が楽しくて仕方ないから。これは私も含めて多くの人にできることではない。私はこの本を読んで、cisさんのようにはなれないだろうと実感するとともに、自分自身の強み(楽しいと感じる努力)をより特化することが大事だという思いがより強くなった。