○保有銘柄
イオン：2034.5L→2096TS(+3.02％)
武田：4857S→4906LC(-1.01％)
ディスコ：21910S→21250TS(+3.01％)
トレード数：29 利食い：9 勝率：31.03％
収支(4月)：+2.14％(月率+1.07％)
○今日のエントリー
・代金1位：楽天
・代金2位：エーザイ
・統計残：8+0(再)+2(新規)=10
※売買ルールはこちら。
※ゴールデンウィーク前でボラがない。
※ブログのルールは、いつの間にかプラ転していた。
※2017年7月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。
・この月は淡々と執行シミュレーションをし続けていたって感じ。この淡々とした作業が、多くの改善点に繋がるんだよなと。これを書いてる2018年4月時点から見ると、スイングトレードもデイトレのルールも同じようで別のものになったって感じ。
・本当に淡々とルールの執行をして統計を取っているだけのため、他に書くことがない。特に載せるような画像もなし。
これは、2013年のアベノミクス相場のときでしたかね？
まだそれほど経験を積んでなかった時期に、成功したトレーダーとはどういうものなのかみたいなことで、ネット上にあった2種類の書き込みに目が止まりました。
一つは左団扇の状態で利益がどんどん積み重なっていくというもので、もう一つは精神的に滅茶苦茶辛いんだけどトータルではプラスになってるというものでした。
このときは当然、目指したい理想のトレーダーは前者でした。だって、楽に稼げて、それでいて自慢も出来るんだから！
理想とするトレーダー像は前者になり、後者にはなりたくないって思いました。
しかし、そこそこの経験を積み、ルールも複数確立したことで気付いたわけです。本物は後者だったんだろうなと。
前者のような人は、参考にならない超天才か、そのときだけ利益を出してただけの偽物だったか。いずれにせよ、参考にならない。
大数の法則に気付いてさえしまえば、トータルでプラスになる手法なんて、いくらだってあることが分かります。
でも、期待値プラスのルールにはある共通点があるんです。それは、精神的負荷が滅茶苦茶掛かるということ。
資金管理さえしっかりしてれば全然安全で、破産する確率は限りなく0に近くなります。でも、精神的負荷が滅茶苦茶掛かる。安全なのに安心じゃない。
だから、億トレーダーになっても、自慢する余裕すらないんじゃないか的な。
リスクを取って利益を出すって、リスクを取った時点で誰も理解してくれないし、その時点で誰にも自慢出来なくなる的な？
※私は、日本でトレーダーになる最大の障壁はこの部分にあるんじゃないかと本気で思っています。
少なくとも私は、他人に自慢出来るような、楽に稼げて左団扇で利益が増えていくような手法は何一つ知りません。精神的負荷が掛かるけど、トータルではプラスになりそうな手法しか知りません。月トータルでマイナスになるときもあるし、それは社会においては最も恥ずかしいことであります。それに、個人投機家というのはキャリアとしては社会的に全く評価されません。これらのリスク要因は、社会において最も恥ずかしい・最も自慢出来ないことであります。
ただ、この道で得られる圧倒的な自由は何物にも代えがたい。誰に遠慮することもなく、自由に言いたいことを言えて、自由にコンテンツを作れる自由な環境は他の道にはないものです。
2017年8月に「ゾーン」の続編が発売されました。
「ゾーン」以上に相場心理や確率統計思考について深く書かれており、絶対に読まなければいけないトレード本です。
心理的な要因がいかにトレードを難しいものにしているかが長いページを割いて書かれています。特に、「マーケットで次に起こることは絶対に分からない」ということについて、ここまでやるかというほど紙面を使って説明されています。
トレードで利益を上げる期待値が最も高くなる行為は、売買ルールに従うことです。
しかし、確実を求める心の機能や自らの相場観が邪魔をして、売買ルールに淡々と従い続けることがとてつもなく難しいことになってしまう。
特に不安があると、どうしてもロスカットになる未来しかないと思い込んでエントリーを躊躇したりしてしまいますが、絶対に先のことは分かりません。
しかし悪いことに、先のことはランダムであるがために、不安通りになることが当然あります。そうなると、「不安は正しい」といった信念が強化されてしまいます。
「マーケットでは何が起こっても不思議ではない」「利益を出すためにはマーケットでこれから起こることを知っている必要はない」。だからこそ、売買ルールに従うのが最も合理的であるにも関わらず、非合理的な信念が邪魔をして売買ルールに従うことが出来なくなるという矛盾が生じます。
これは、セドナメソッドでいう制御欲求です。
セドナメソッドを実践するとよく分かってくることなんですが、人間には「思い通りにしたい欲求」というのがあります。
※ちなみに私は、セドナメソッドを実践して初めて、この欲求があることを知りました。承認欲求と安全欲求については分かりましたが、制御欲求については理解するまでにやや時間が掛かりました。
先が見えなくて将来が不安であるというのも、実は「未来を制御したい」という制御欲求が根底にあるからです。
トレードはメンタルゲームであるため、テクニカルなスキルを習得するだけでは不十分です。心に関する知識の習得や実践検証が不可欠になってきます。
あと、この本の監修者まえがきに「日本人は確率統計に対する理解が希薄である」と書かれていたんですが、これは私自身を含めて本当にそう思いますね。
恥や空気や協調性を重視する日本の社会で育ってきたことで無意識の内に身に付いてしまう常識や信念は、トレードに必要な確率統計思考とは絶対に相容れないものです。
リスクや失敗に厳しい日本では、トレードで必要とされるリスクへの考え方が理解されることは絶対にありません。
○保有銘柄
イオン：2034.5L→
スルガ銀：1276S→1289LC(-1.02％)
キリンHD：3134L→3115LC(-0.61％)
トレード数：27 利食い：7 勝率：25.93％
収支(4月)：-2.89％(月率-1.45％)
○今日のエントリー
・代金1位：武田
・代金2位：ディスコ
・統計残：5+0(再)+6(新規)=11
※売買ルールはこちら。
※日経平均はさすがに上値が重く反落。来週どうなっていくか。ゴールデンウイーク前だから動きがなさそうな感じもするが。
○保有銘柄
イオン：2034.5L→
スルガ銀：1255S→1217TS(+3.03％)
キリンHD：3194L→3162LC(-1.00％)
トレード数：25 利食い：7 勝率：28.00％
収支(4月)：-1.26％(月率-0.63％)
○今日のエントリー
・代金1位：スルガ銀
※これは今日3％利食いまで到達したが、その後LCラインに到達したため、売買ルールの定義に基づくと再エントリーとなる。そして、今日エントリーサインが出た銘柄の中で最も売買代金が多いため代金1位エントリーとなる。あくまで定義に基づいて機械的に選んでいるだけであり、こういうパターンが順行しやすいというわけではありません。
・代金2位：キリンHD
※訂正：損切りラインは5MA割れの3115円。
・統計残：8+3(再)+0(新規)=11
※売買ルールはこちら。
※日経平均は遂にレンジ上端に到達！レンジ上端付近で利食いにより下げるも、レンジ上端を突破していくかどうか。
○保有銘柄
イオン：2034.5L→
ヤマダ電：577S→583LC(-1.04％)
ユニー・ファミマ：9760L→10060TS(+3.07％)
トレード数：23 利食い：6 勝率：26.09％
収支(4月)：-3.29％(月率-1.65％)
○今日のエントリー
・代金1位：スルガ銀
・代金2位：キリンHD
・統計残：4+1(再)+2(新規)=7
※売買ルールはこちら。
※日経平均は全面高。強い感じ。
○保有銘柄
ディップ：2587S→2509TS(+3.02％)
イオン：2034.5L→
トレード数：21 利食い：5 勝率：23.81％
収支(4月)：-5.32％(月率-2.66％)
○今日のエントリー
・代金1位：ヤマダ電
・代金2位：ユニー・ファミマ
・統計残：5+0(再)+3(新規)=8
※売買ルールはこちら。
※日経平均はボラがないですなあ。
※サイゼリヤが-10％到達。
○保有銘柄
武田：4911S→4961LC(-1.02％)
インタアクション：1318L→1304LC(-1.06％)
トレード数：19 利食い：4 勝率：21.05％
収支(4月)：-8.34％(月率-4.17％)
○今日のエントリー
・代金1位：ディップ
・代金2位：イオン
・統計残：4+1(再)+2(新規)=7
※売買ルールはこちら。
※日経平均はボラがない。ボラがないと、このブログのルールはLC連発になるなあと。トップから-50％(月率-25％)までドローダウンしたら……。
※2017年6月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。
〇6月2日
・検証の結果、3陰線はとてつもなく良いルールだということで、ASJを買った。
・バックテストの結果から、10％利食いが最適だということが分かっていたため、利益目標ラインは10％に設定した。
〇6月5日
・ASJは-1.41％LCに(画像は省略)。
・その後もこのルールで入り続け、ベクター-1.16％LC、インフォテリア-1.67％、エムアップ+5.00％利食い(嫌な感じがしたため、5％で早めに利食い。その後、保有していたらLCになっていた)(エムアップ以外画像省略)。
・4トレードでややプラスであるが、それは運良く5％利食いしたからであって、ちょっとおかしいぞと。と言うか、精神的にきついぞと。
・そして、更なる検証をした結果、このルール(3陰線)では3桁の価格の銘柄はトントンになっていたことが判明した。
・一旦入るのはやめて、ルールの検証というか統計を取ることになった。
※これは正解。バックテストだけでは不十分。バックテストはルールを決めるきっかけになるかもしれないが、銘柄選びなどで統一感がないため、あてにならない。リアルタイムに統計を取らないことには何も分からない。
・なお、このルールの検証などにより、日足の2陰線の検証をしたら、2陰線はよく下げて寄り付くが、3陰線にも中々ならないみたいなことが統計から分かってきた。新しいルールの検証によって、デイトレの銘柄選びにも徐々に良い影響を及ぼすことになっていった。
※3陰線パターンはバックテスト詐欺だったことが徐々に判明していくが、もう一つの大暴落後の大逆行パターンはとんでもない成績を叩き出すルールになっていく。しかし、このときはまだ標本も少なく、ルールも確立されておらず、利食いもどうすればいいのかが決まってなかった。このときの売買日記を見直してみると、このときはまだ確立されてなかったルールが、どうやって確立されていくのか全く想像が付かない。ルールを決めて統計を取るって本当に凄いことだと思う。
これまでに、天国言葉やホ・オポノポノ、セドナメソッドなどの方法論を紹介してきましたが、今回は認知行動療法を紹介したいと思います。
ただ、私は2017年6月から7月までの2ヶ月しか実践していないため、詳しい効果については分かりません。そのため、あくまで方法の紹介に留まることを留意しておいてください。
さて、認知行動療法というのは、鬱病の治療のために開発されたもので、とても体系的で優れた方法論です。簡単に言うと、自動思考と呼ばれる思考の解釈の方向性を修正することを目的に用いられます。
認知行動療法の方法論の中でも、コラム法がとてもやりやすいです。
「ロスカットに関する自動思考」を修正する場合を例にして、コラム法のやり方を説明していきます。
まず、ノートとペンを用意してください。
(1)状況
まずは、ネガティブな感情を感じる状況を書き込みます。
今回の場合は、「大きなロスカットになってしまった」とします。
(2)気分
次に、(1)の状況から感じる感情を書き込みます。
今回の場合は「不安」や「恐怖」だとします。
感情が複数あるなら、複数書き込みます。
(3)自動思考
(2)で出てきた感情から連想される考えを書き込みます。これを自動思考と呼びます。
「不安」だったら、「こんなに大きなロスカット(ドローダウン)になってしまって、このルールはもう機能しないんじゃないかと思う」とか「このままでは破産に向かう展開しか見えない」など。
(4)根拠
(3)の自動思考を裏付けする根拠となる具体的な事実を書き込みます。
例えば、「現に、今回のロスカットで資金が大きく減ってしまったじゃないか」など。
(5)反証
(3)の自動思考とは反対の事実となる反証を書き込みます。
例えば、「今回のロスカットは大きかったが、まだ前回の最大ドローダウンまでは達してない」とか「資金管理がされてる以上、このまま一直線に破産に向かうことは確率的にあり得ない」など。
反証を述べるときは、同じ思考を他人がしていたら、自分はどういうアドバイスをするかという視点で考えてみるといい感じです。
(6)適応的思考
自動思考を裏付ける根拠と反証から、自動思考を修正した現実的なバランスの良い思考を導きます。
例えば、「確率統計的に考えれば、今回みたいな大きなロスカットになるのも不思議ではない。売買ルールを守って駄目ならしゃあない。ルールだけしっかり守っていこう」。
(7)今の気分
最後に、(2)の気分がどう変わったかを書き込みます。
「不安」が「やや希望」「やや達観」など。
～～
この7ステップをノートに順番に書きながら行うわけですね。具体的には、次のような感じになります。
○コラム法
(1)状況
・大きなロスカットになってしまった。
(2)気分
①不安
(3)自動思考
①このルールはもう機能しないんじゃないかと思う。このままでは破産に向かう展開しか見えない。
(4)根拠
①現に、今回のロスカットで資金が大きく減ってしまったじゃないか。
(5)反証
①今回のロスカットは大きかったが、まだ前回の最大ドローダウンまでは達してない。資金管理がされてる以上、このまま一直線に破産に向かうことは確率的にあり得ない。
(6)適応的思考
①確率統計的に考えれば、今回みたいな大きなロスカットになるのも不思議ではない。売買ルールを守って駄目ならしゃあない。ルールだけしっかり守っていこう。
(7)今の気分
①不安→やや希望
～～
コラム法の素晴らしいと思う所は、ちゃんとその感情を認めて、思考も認めて根拠も提示した上で、反証を列挙してバランスの良い思考に持っていく所です。
私自身、今までに心についてたくさん学んできて、色んな方法論を実践してきましたが、シンプルながらも完成された体系的な方法論だなと思いました。こんな素晴らしい方法論が鬱病の人達に独占されているのは勿体ないです。鬱病の治療やトレード以外にも、色んな分野で応用できると思います。
ただ、自己改革は1日でならずなんで、1週間程度継続しただけでは思考は変わりません。半年位継続してみれば、色々と分かってくることがあるんじゃないですかね？私はセドナメソッドの方が続けやすかったんで、コラム法は2ヶ月で飽きてやめてしまいましたが。
コラム法について詳しくはこの本に、更に具体的なことが書いてあります。コラム法に興味があり、実践・継続する場合は読んでみるといいでしょう。
メンタルについての本としてもクオリティーが高く、鬱病の人達だけが読むのは非常に勿体ないです。
ただ、読んだだけでは絶対に何も変わりません。最低でも、半年間は継続しましょう。この本の通りに出来なくても、どんなに不器用でもいいんで、とにかく継続することです。
と言うか、いきなりこの本に書いてあること通りに全て実践するのは、まず無理だと思います。とにかく1日5分でいいから、出来ることだけ継続してみる。続けていると、コツが分かってきて、出来ることが増えてきます。とにかく継続していくしかありません。
本を読んだだけとか、誰かから話を聞いただけとか、方法を知っただけでは、何も変わらないです。人間の心は良いことも悪いことも変わらせないように出来ているため、最低でも半年以上の断続的な継続をしないことには何も変わりません。心の自己改革を行う近道はないのです。
○保有銘柄
サイゼリヤ：2682S→2601TS(+3.02％)
ルネサス：968S→978LC(-1.03％)
トレード数：17 利食い：4 勝率：23.53％
収支(4月)：-6.26％(月率-3.13％)
○今日のエントリー
・代金1位：武田
・代金2位：インタアクション
※前日比+25.04％。これはあり得ぬ……。
・統計残：5+0(再)+4(新規)=9
※売買ルールはこちら。
※日経平均は強い感じだ。
○保有銘柄
Jフロント：1642S→1659LC(-1.04％)
ビックカメラ：1863L→1844LC(-1.02％)
トレード数：15 利食い：3 勝率：20.00％
収支(4月)：-8.25％(月率-4.13％)
○今日のエントリー
・代金1位：サイゼリヤ
・代金2位：ルネサス
・統計残：4+3(再)+2(新規)=9
※売買ルールはこちら。
※日経平均はボラがない。こういうとき、このルールは弱い。2月のようにボラがあれば、大幅LCになることもあるけど、利食いになることも増えるため損小利大が機能するのだが、こういうときは弱い。
