ツイン統計波

○保有銘柄
神戸物産：3580L→3775TS(+5.45％)

トレード数：7　利食い：2　勝率：28.57％
収支：-4.37％(月率-2.19％)

○今日のエントリー
・代金1位：良品計画

・代金2位：－

・統計残：2+0(再)+1(新規)=3

※売買ルールはこちら。

※日経平均は反落。反発幅からしたら当然の調整。

※ウェルシアもったいねー。が、昨日の終値は目視では支持線上だったためしゃあない。

※テンバガーとか10倍株というものが個人投資家には夢があるそうだ。これのデメリットを書いていきたい。まず、分散投資しないと見つけるのは無理やろと。で、仮に25銘柄に分散して当てたとする。10倍、+1000％を取ったとする。総資金に与える影響は4％の10倍だから+40％に過ぎない。そもそも、10倍まで持っていられるのか？というメンタル的な問題がある。これが一番でかいと思う。仮に5倍になったとして、利食いせずに10倍まで持っていられるのか？2倍になった時点で利食いせずにはいられんだろ？これはトレードに限らないが、自分自身が望む生活をするのにそこまで大きな成功は必要でないにも関わらず、自分自身が望む生活を意図しないがために大きなリスクを取ってしまうことが多いように思う。オレオレ詐欺や投資詐欺に引っ掛かるのは典型だと思う。少なくとも、今の日本で平均の収入があって幸せな日常を送れないのは、本人のメンタルに原因があると思う。よく、上級国民などと叩かれることが多いが、日本で最も恵まれているのは中間層なんであって、むしろ上級国民はよく我慢していると思う。どういう人生を送ったら、日本で不幸になれるのかが理解できない。情報弱者の最大の問題点は、自分自身を知らないことだと思う。自分自身が求めているものを理解せずに、社会の価値観に沿って生きていたら、そりゃあ搾取される以外にない。

ツイン統計波

○保有銘柄
ネクソン：1524L→1570TS(+3.02％)
アカツキ：6340L→6270LC(-1.10％)

トレード数：6　利食い：1　勝率：16.67％
収支：-9.82％(月率-4.91％)

○今日のエントリー
・代金1位：神戸物産

・代金2位：－
※ウェルシアの再エントリーは目視では不可。

・統計残：1+0(再)+1(新規)=2

※売買ルールはこちら。

※日経平均は堅調に戻してる感じだが、21000円に到達できるかどうか。

ツイン統計波

○保有銘柄
バンナムHD：5030L→4975LC(-1.09％)
太陽誘電：1541S→1567LC(-1.69％)

トレード数：4　利食い：0　勝率：0.00％
収支：-11.73％(月率-5.87％)

○今日のエントリー
・代金1位：ネクソン

・代金2位：アカツキ

・統計残：0+1(再)+2(新規)=3

※売買ルールはこちら。

※日経平均は続伸も上値が重いか。逆張りとしてはJXTGがそろそろ叩けそう。

※空売り50が出てからについて、2015年8月、2016年2月、2018年10月、2018年12月の4セット分で検証してみた。やはり反発の上昇が始まってから4日間は入らない方がよい。ルールに追加しておく。

・2018年の収支の詳細は以下の通り。
トレード数：477
利益：158
勝率：33.12％
収支：+72.88％(年率+36.44％)　※手数料込み
※機械的に運用した場合。売られ過ぎなどの条件があるときのエントリースルーを入れるともうちょっと改善する。

・詳細のエクセルファイル：2018収支

※1000万円で運用した場合の収支チャート。

ツイン統計波

○保有銘柄
Jフロント：1260S→1290LC(-2.38％)
村田製：13490S→14090LC(-4.45％)
ZOZO：1888S→1973LC(-4.50％)

トレード数：2　利食い：0　勝率：0.00％
収支：-8.95％(月率-4.98％)

○今日のエントリー
・代金1位：バンナムHD

・代金2位：太陽誘電

・統計残：0+1(再)+2(新規)=3

※売買ルールはこちら。

※日経平均は反発。直近の支持ラインであった21000円のラインを回復できるかどうか。

※12/25で打ち止めと書いたが、反発が始まってからの4日となる今日までで12月の利益を全て吐き出すドローダウンとなっていた。偶然にも統計通りの動きとなった。統計に従ってドローダウンをスルーできるというのは本当にでかいが、エントリースルーすべき時期は1年に数回しかない。それに、統計に従ってスルーした場合に利益を逃してしまうケースも当然ある。空売り50で売られ過ぎになったら、入ってもいい(空売りしていい)のは1日までで、反発が始まってから4日は空売りは見送るべき。逆に、買いの場合は際限なく上がっていくことが多いんで、50以上になったからといって止めるべきじゃない(月間+25％で止めるのがセオリー)。あと、ブッコミ買いはタイミングが悪かった。年明けの暴落は余計で、時期が悪かった。相場の見通しが当たっていても、実際のルールで取れるかまでは分からない。

ツイン統計波

○保有銘柄
Jフロント：1260S→

トレード数：37　利食い：12　勝率：34.29％
収支：+5.95％(月率+2.97％)
※12/25打ち止め：+21.15％(月率+10.57％)

○今日のエントリー
・代金1位：村田製作所

・代金2位：ZOZO

・統計残：1+0(再)+9(新規)=10

※売買ルールはこちら。

※日経平均は大発会から中々景気の良い値動きに。ダウが弱い以上どうしようもない。

※ブッコミ買いは利食い幅が小さくなっての利食いになってしまった。やはり、1週間空いたのはリスクがありましたな。ただ、トータルでは大きなプラスになっている。

※10％以上順行した銘柄は数銘柄に留まってしまったが、ほとんどはプラスに。時期が悪かった。

※cisさんの本を読んでみた。専業トレーダーに対する幻想を取り除くには最適の本だと思った。cisさんですら専業トレーダーになったのは、種が6000万になってからなのだ。また、24時間365日相場について考え続けていることが楽しい人じゃないと、専業トレーダーとしては生き残れないだろうと思う。専業トレーダーとして生活費を全てトレードから賄って生活するというのは、想像を絶する。これはやってみないと分からないんだが……。ちなみに、私の去年1年間の生活費は61万円だった。トレード口座からは1円もお金を引き出していない。お金をたくさん使った派手な生活をしたいからトレードスキルを磨くというのは、おすすめできない。この本からトレード技術的なことが学べるとしたら、cisさんは常にマーケットで利益を挙げるための方法を考えていると終始に渡って書かれていることだろう。これはどういうことかと言うと、そのようなアイデアが増えれば増えるほど、損小利大で大数の法則で回せる試行回数が増えるということを意味する(と私は解釈している)。売買ルールは多ければ多いほど良いにこしたことはないが、cisさんはその引き出しが異常なほど多いのだと思う。で、それはなぜかというと、常にマーケットで利益を出すためのアイデアを考え続けているから、その行為が楽しくて仕方ないから。これは私も含めて多くの人にできることではない。私はこの本を読んで、cisさんのようにはなれないだろうと実感するとともに、自分自身の強み(楽しいと感じる努力)をより特化することが大事だという思いがより強くなった。

ツイン統計波

○保有銘柄

トレード数：36　利食い：12　勝率：35.29％
収支：+19.07％(月率+9.53％)
※12/25打ち止め：+21.15％(月率+10.57％)

○今日のエントリー
・代金1位：Jフロント

・代金2位：－

・統計残：0+0(再)+1(新規)=1

※売買ルールはこちら。

※日経平均は何とかかろうじて20000円をキープ。最後は意地で上げてきた。ブッコミは統計的には4日後までにMFEを付けることが多い。1月7日月曜日終値までは分からない。

※12月25日打ち止めとすると、今年一年間の収支は次のグラフのようになります(1000万円原資の場合)。

※来年はここから20％引いた値で続けてやっていきたいと思います。

※今年1年間ありがとうございました！

ツイン統計波

○保有銘柄
トヨタ：6146S→6394LC(-4.04％)
SUMCO：1145S→1249LC(-9.08％)

トレード数：36　利食い：12　勝率：35.29％
収支：+19.07％(月率+9.53％)
※12/25打ち止め：+21.15％(月率+10.57％)

○今日のエントリー
・代金1位：－

・代金2位：－

・統計残：3+0(再)+0(新規)=0

※売買ルールはこちら。

※日経平均は暴騰で全部高。空売残が一気に3まで減った。21000円位まで戻せるかどうか。この辺までいくと、ブッコミ買いの利食いが相当入ってくる。戻してからは20000円を挟んでの攻防になるか。アウトソシングは一気に10％～ストップ高まで行ったが、その他の多くの銘柄は+5％程度の上昇に留まっている。10～15％までは保有してok。私が取ってきた統計によると、反発があってから4日後の終値までにMFEを付けることが多い(今年の10月はその後も上昇した)。となると、昨日から4営業日後ということことは1月7日(火)になってしまう。ややタイミングが悪い。持ち越しに抵抗を感じるのなら、明日の終わりに半分だけ決済して担保にしておけばok。あと、底値から+20％まで反発する銘柄もごく少ないがある。ごく少ないってことはそれだけでスクリーニングになるわけで、つまり……。たった一つのルールでいいから統計を取り続けていくと、そこから派生ルールがたくさん生まれてくる。

ツイン統計波

○保有銘柄
トヨタ：6079S→6140LC(-1.00％)
SUMCO：1207S→1220LC(-1.08％)

トレード数：34　利食い：12　勝率：37.50％
収支：+19.07％(+9.53％)
※12/25打ち止め：+21.15％(月率+10.57％)

○今日のエントリー
・代金1位：トヨタ

・代金2位：SUMCO

・統計残：65+21(再)+1(新規)=87

※売買ルールはこちら。

※日経平均は上昇してから一時19000円割れとなるも、全面高で反発。本格的な上昇はダウを見てからか。ただ、上昇が起こるにしても、大納会までになりそうではある。20000円を回復して終われるかどうか。その後は神のみぞ知る。短期的には売られ過ぎということが大事。

※多くの銘柄が反発したが、少なくない銘柄は下げた。今日反発狙いで入るとしたら、ソフトバンク・アウトソシングの2択になる。こういう銘柄選びは機械的にやった方がいい。私の感覚的には、昨日の候補はSUMCO・太陽誘電・安川電機だったが、3の2で下げるという、己のセンスのなさをまざまざと実感することになった。別にこれに限らないが、機械的にやった方が良い結果が出ることが多い。”ことが多い”ってのが大事。感覚的には、そう思えることはそうでない場合が多い。例えば、私は長期投資の銘柄選びの相談をされたとしたら、普段やってないことだから、月足で見て下げてる銘柄を選んでしまうということに気付いた。普段やってる順張り視点では、ペプチドやブレインパッドになるが、上がり過ぎの可能性を考慮すると遠慮してしまう。だが、月足で見てめちゃくちゃ下げてて反発しそうな銘柄は、更に下がるリスクも高い。反発するとしても上昇幅は限定されることが多い(やれやれ売りに押されるため)。これは普段分かっているはずなんだが、「もしも長期投資するとしたら？」と考えたら、無意識でこう考えているということに気付いた。感覚なんてものは全く当てにならない。統計に従って、機械的にやる方がいい。エントリー時には抵抗が感じることも多いが、そうする方がいい結果が出やすいし、何よりもぶれにくい。

ツイン統計波

○保有銘柄
JT：2757.5S→2595TS(+5.89％)
任天堂：29025S→28080TS(+3.26％)
ファナック：16500S→15945TS(+3.36％)

トレード数：32　利食い：12　勝率：40.00％
収支：+21.15％(月率+10.57％)

○今日のエントリー
・代金1位：トヨタ

・代金2位：SUMCO

・統計残：63+1(再)+26(新規)=90(買い1)

※売買ルールはこちら。

※日経平均はダウが2日で大暴落で大暴落。全面安。しかし、明らかに売られ過ぎ。今日のダウ休場がどう出るか。あと、このブログのルールではトヨタとSUMCO空売りとなっているが、今月はここで止めておき、この2銘柄はスルーした方がいい。いつ踏み上げられるか分からない状態。このルールでは月+25％を超えたら利益積み上がり過ぎと判断しているが、今月は今日までにしておいた方が良い。短期的には、いつ暴騰してもおかしくない。が、中長期的に見たら、16000円位まで落としてもおかしくない。

※なお、「金曜日に、このブログには売られ過ぎって書いてあったやないか！」とか言われても困ります。もしもある程度のPV数があるサイトだったら、具体的な銘柄名を出すことは絶対できんわなと思う。色々と恐過ぎる。とにかく大事なのは資金管理、これに尽きる。

※統計残の空売り数が50を基準に売られ過ぎかどうかを判断しているのだが、過去の統計を見ると……。
・2015年8月24日(57)→8月25日(エントリー　65)→上昇
・2016年1月は残念ながらデータがない(この時期は統計ストライキしてた　お陰で統計のありがたみを知れた)。
・2016年2月9日(53)→2月10日(エントリー　67)→2月12日(更に暴落　98)→上昇
・2018年10月25日(61)→10月26日(エントリー　61)→10月29日(下落　45)→上昇
・2018年12月20日(53)→12月21日(エントリー　63)→12月25日(更に暴落　89)→？

・CMBトレード塾のブッコミ100をパクったこのルールは勘違いされやすいから補足しておくと、日経平均が暴落してないときには機能しない。日経平均に対する買戻しが入ることを期待して、日経平均と同時に下げてる銘柄を買う。だから、日経平均が特に下げてないのに、スルガ銀行や杉村倉庫みたいに暴落してる銘柄を同じように買っても機能しない。むしろ、逆張り買いは、日経平均が下げてるとき以外にするのはリスクしかないと個人的には思う。逆張りの王道は買われ過ぎの個別銘柄に対する空売りであり、売られ過ぎの個別銘柄への買いはリスクがでかいと思う。

ツイン統計波

○保有銘柄
ソニー：5423S→5260TS(+3.01％)
JT：2757.5S→

トレード数：30　利食い：9　勝率：32.14％
収支：+8.64％(月率+4.32％)

○今日のエントリー
・代金1位：任天堂

・代金2位：ファナック

・統計残：44+8(再)+12(新規)=64(買い1)

※売買ルールはこちら。

※日経平均はダウまた下落で、全面安の4日続落。中長期的には16000円位まで下がってもおかしくないが、短期的には売られ過ぎ。ただ、よりにもよってこの相場で3連休。ダウの値動き次第では、火曜日に即20000円割れもあり得る。

※日経平均売られ過ぎのときの銘柄選びは、個人的には2パターンある。一つは基準日から本日終値に掛けて下げている銘柄を選ぶというもの。この基準日選びは日経平均を見ればいい。日経平均は12月3日の高値から下げているから、12月3日から今日までで特に大きく下げている銘柄を選ぶ。このパターンで銘柄を選ぶと、GMOPG、アウトソシング、昭電工、ディスコ、SUMCOなどが挙がってくる。もう一つは統計を取っている銘柄の内、-10％以上に到達している銘柄を選ぶというものもある。この場合だと、ディスコ、SOMPOHD、ヤフー、東エレク、国際帝石、アウトソシングが該当する。どのような銘柄選びのルールが優れているということはなく、決めてしまえば何でも良い。大事なのは、何でもいいので一つルールを決めて、それで統計を取り続けること。統計を取っている内に、エントリー数なりMFEなりから、他のルールが生まれることが多々ある。売られ過ぎや買われ過ぎの判断に正解はない。自分のルールを貫くことが大事。判断が相場と合わなかったら、損切りすればいいだけのこと。