ネタがなくなってきたんで、トレードの話をしてみたいと思います。

いきなりマーケットにやってきた人で、これで一発退場してしまった人がいるんでないかなと思った事例を。

テクニカル的に見れば、超過熱気味であり、売り圧力がパンパンに膨れ上がってる状態。ただ、初めてマーケットにやってきたばかりで、チャートを見ない初心者が、値上がりランキングを見ていて、「アベノミクス相場のときのガンホーのようになるんでは！？」と、ストップ高に買い注文を入れてしまっていたら……。ストップ高で買えたときは歓喜するだろう。ただ、その後は……。二階建てとかしてたら……。退場しなくても、「いつか戻る」と信じて塩漬けにしてしまう。更に最悪な場合、ナンピンしているかもしれない。

だけどこれは、エントリーが100％悪いのかというと、そういうことではない。売り圧力がパンパンになってる状況だけど、まだ取れるかもしれない。だから、テクニカル的には超過熱気味ではあるけど、ストップ高で買うというエントリーもアリと言えばアリではある(私には恐くて無理だが)。更にオーバーシュートして、2倍になる可能性だってあるかもしれないわけで。ここで買うのが駄目だったというのは、あくまで結果論でしかない。大事なのは、このパンパンに膨れ上がった売り圧力が爆発したらどうなるか？を考えたら、損切りラインを設定しておく必要があるということ。

だって、それと同じことは、この時点でも言えるわけで。

この上ヒゲのストップ高で買っていたら、数日で2倍になっていた。マーケットにやってきたばかりの初心者が、値上がりランキングを見て、ここのストップ高で買っていれば、僅か2週間で資金が2倍になっていた。もしも二階建てで買っていれば、僅か2週間で+500％とかになっていた。だが、これも結果論。この上ヒゲから崩れて、直近ペナントも割って、資金が半分になっていた可能性だってあったのだ。

しかし、こんだけとんでもないトレードをやらかしたとしても、玉を総資金の33％や25％に抑えておけば、総資金の-20％や-15％にしかならないんだから、いかに資金管理が大事かということですな。ナンピンさえしなければ、マーケットから一発退場になることはまずない。

ただ、初心者は含み損を抱えているときの心理状況を過小評価しているため、結局損切りが出来ずに、ナンピンしてしまうんじゃないかと思う。

私が住んでる街(人口10万人規模)の本屋には、名著と言われるトレード本(「ゾーン」とか「投資苑」とか)は全く売ってない。一回だけ、「デイトレード」が並んでいる所を見て感動したことがあるが……。トレード本ほど酷くはないが、参考書や成功本でも同じで、地方ではマニアックな名著が売っていない。

受験の場合は、どんな問題集だろうと、一通り理解暗記すれば学力に繋がる。しかし、トレードの場合は、悪書を極めてしまうと、一生間違った努力をしてしまう可能性がある。ゆえに、トレーダーになろうと思っても、本屋に平積みされてる悪書に洗脳されて、一生養分であり続けることになってしまう可能性がある。

だから、Amazonを使おう！成功本であってもトレード本であっても一般書であっても、自己投資に使う教材はAmazonで徹底的に買い叩くことをお勧めする。

と言うことで、今日は、私がサバイバル時代に身に付けた、Amazonで安く買い叩く法について書いていきます。私はこの方法で、名著と言われるトレード本のほとんどを定価の半額程度でゲット出来ました。本だけじゃなくて、CDでもゲームでもDVDでも、何にだって応用できます。

それで、ズバリ言うと、Amazonのマーケットプレイスで買うと安く買えるのです(私は使ったことないが、ヤフオクでもいいかも？)。

で、マーケットプレイスでの買い方なんだが、すぐに欲しい商品は最安値で出している出品者からすぐに買えばいい(但し、出品者の評価には注意しておくこと。めっさ遅いときがある)。

ただ、すぐに欲しくもない場合は、安く買い叩くためのテクニックがある。

まず、目当ての商品を欲しいものリストにいれておいて、毎日のブックマーク循環のときに、マーケットプレイスでの最安値を記録しておくのだ(メモ帳とかにね)。そして、しばらく記録してから、その最安値を下にブレイクダウンした所で買えばいい。こんな感じで(実際の記録です。1950円の安値を割った所で買った)。

「規律とトレーダー」(2940)：2250、2429、2428、2050、2230、1950、2630、2392、2629、2250、2550、2500、1750L(59.52％)

価格を記録するのは面倒臭いかもしれないが、1日20秒程の作業で1000円以上節約出来るんだから、やらない手はない。時給換算すればとんでもないことになる。

で、マーケットプレイスで買うだけでもかなり買い叩けるんだが、更に効果的に買い叩けるようになる方法がある。

それは、amatenでAmazonギフト券を買い叩いておくのだ。こちらもブックマーク循環のときに、大体95～96％以下で売りが出ていたら買っておけばいい。これだけでAmazonの全商品が実質5％引きで買えてしまう。

以上をまとめると、amatenでAmazonギフト券を買い叩いておいて、その買い叩いたAmazonギフト券を使ってマーケットプレイスで欲しいものを更に買い叩けばいいのだ。

ただ、成功本を買うときは、当サイトの「おすすめ書籍」のページから新品を買おう！

今日は、(3)検証の仕方(銘柄演習)について。

自分のトレードについて売買日記を書いて改善していくと、売買ルールが少しずつ確立されてきます。それに加えて、1日に100～200のチャートを見続けたことで、チャートもある程度見れるようになってくる。この段階まで来たら、銘柄演習を行う。(これ、順番間違えた……。(1)売買日記と(2)銘柄演習で売買ルールを確立してから、(3)統計だった)。

銘柄演習では、エントリー条件、損切り条件、保有条件のルールを決めた上で、主要銘柄について何年分か検証してみる。言わば、つもり売買(シミュレーション)をやってみる。売買ルールを、ある銘柄毎に過去何年分かのチャートで検証してみるのです。

例えば、まず野村HDで3年分検証してみたら、次はJFEHDの3年分でやってみて、次はパナソニックの3年分でやってみるなど。但し、面倒くさくても手作業で一つずつ行うこと。日足チャートで右下の矢印を1クリックして1日毎に進めていきます。

この作業をやると、売買ルールの細かい部分が確立できるようになってきます。更に、どういうときに取れるのか、価格ってこんな感じで動くのかということが分かってくるなど、かなりのスキルが身に付きます。学校の勉強で言うと、問題集を理解暗記して偏差値がガンガン上がっていく段階に相当するかと(数学の問題集で言うと「青チャート」のようなものかと)。まだまだ完成じゃないですがね。これからリアルタイムでそのルールが機能するかどうかというのは、また別の問題。ただ、この作業をすることによって、売買ルールの軸はほとんど出来上がる。

売買ルールの軸が出来上がってからも、このような検証作業はことある事に必要になってきます。例えば、損切りラインはこのままで大丈夫か？利益目標ラインはどうするか？節目からどの位乖離してたら見送るべきか？増し玉後の損切りラインはどう設定するか？など、疑問が出てきたら、その度に検証してその統計を取ってみること。

ここで常に大事だと思うのは、完璧を目指さないこと。なるべくベターになるようにする。完璧にしようとするとカーブフィッティングになって改善が改悪になってしまうことがあるからです。トータルでプラスになればいいんです。

完璧な損切りラインも完璧な利食いラインも存在しない。例えば、自分のルールで設定した損切りラインピッタリにまで逆行してから爆発していくこともあるでしょう。利益目標ラインに達して利食いしたら、そこから30％順行していくこともあるでしょう。でも、それは自分のルールで決めた通りのトレードなんだから、ナイストレードなのです。それは、”取れなかったトレード”ではなくて、”取る必要のなかったトレード”なのです。そういうことが1回あっただけでルールを変更してしまうというのは、ポケモンで言うと、肝心な所で1回外れただけで「だいもんじ」を「かえんほうしゃ」に変えるのと同じこと。

自分の手で検証して、なるべくノイズに掛からない損切りラインを見出すことです。ピッタリ逆行してから大幅順行したとしても納得できる損切りラインを。これは具体的には、自分のルールでエントリーしたとして、大幅順行するパターンをまず見つける(銘柄演習で簡単に見つかる)。その全てのパターンについて、最大逆行幅(MAE)の統計を取ってみる。その内のほとんどで最大逆行幅に掛からない、自分でしっくり来る最小のラインを損切りラインに設定すればいい。

いずれにしても、トレードでは、自分で問題提起して、自分で検証して、自分で結論を出して、自分のスキルにしていくことが大事です。受験や期末試験の場合は、問題集を理解暗記していけば点数が取れるようになっていくわけですが、トレードには問題集は存在しない。売買日記を書いたり検証して、自分で作るしかない。「青チャート」も「大学への数学」も「良問プラチカ」も、どこにも売ってないのです。解答も含めて、自分で作るしかない。

今日は、(2)統計の取り方について。

ただ、これは売買ルールやテクニカル分析についてある程度のスキルが身に付いてきてからでないとむしろ逆効果になる可能性もあるので、初めの内はとにかく売買日記を書いて売買ルールとテクニカル分析のスキルを少しでも上げることが大事だと思う。まずはとにかく、自分のトレードについての統計を取ること(昨日の記事を参照)。

で、統計を取るとは要するに、次の4点を決めておいて、Excelに淡々とデータ入力してその統計を取っていく(出来るだけ、自分の売買ルールと同じものにした方がいい)。
①絞り込み条件
②エントリー条件
③損切り条件
④保有条件(トレイリングストップ)

①の条件下にある全ての銘柄について、②の条件を満たしていたらエントリーしたとして、③もしくは④のどちらかに掛かるまでのデータを取る。

①の絞り込み条件というのは、例えば、値上がり／値下がり率上位100銘柄とか、出来高上位100銘柄とか、売買代金30億円以上とか、銘柄を絞り込む条件のこと。個人的におすすめなのは、売買代金で絞り込むこと。

②のエントリー条件というのは、ゴールデンクロスで買う／デッドクロスで空売りとか、レンジ抜けで買う／レンジ割れで空売りするとか。2つ以上組み合わせてもok。売買ルールと同じ条件で。

③の損切り条件というのは、エントリーした価格からどの位逆行したら損切りするかということ。1％や2％のような固定の逆行幅でも、④と同じでもokかと。

④の保有条件というのは、トレイリングストップのこと。移動平均線でもボリンジャーバンドでもいいんで、売買ルールと同じものを。

なお、注意点があって、①～④の条件は最低でも3ヶ月分位は一切変えて駄目。この作業の目的は、自分の売買ルールで全ての銘柄にエントリーしていたとして、どうなったのかという統計を取ることなのです。そして、この統計を取っていると、分かってくることがある。

百聞は一見にしかずということで、具体的な統計の取り方を説明していきます。よろしければ、私が使っているエクセルファイル：2014.9.6を使ってください。と言うより、このファイルをもとにして説明していきます。

まず、条件は次のように設定したとします(即席で決めたものです)。
①東証一部の売買代金100位以内
②抵抗線抜け／支持線割れで終値に買う／空売り
③2％切り上げラインで損切り
④5MAで保有

この場合、東証一部の売買代金100以内の銘柄について毎日スクリーニングして(※1参照)、抵抗線抜けした銘柄を終値で買い／支持線割れした銘柄を終値で空売りとする(銘柄名、日付、エントリーの根拠、L／S、参入価格を記入)。2％逆行するか、5MAを割ったら(抜いたら)、終わり(決済にその価格を記入する)。あと、エントリーしてからエグジットするまでの間に、最も順行した価格(最大順行幅)をMFEに記入しておく(※2)。

昨日は美味しくなかった銘柄を出したんで、今日は美味しかった銘柄で説明します。

売買代金100位以内の銘柄で、上値抵抗線を終値で抜けました。銘柄名に”化工機”、日付は”9月1日”、エントリーの根拠は”上値抵抗線抜け”、L／Sは”L”、参入は終値の”499”と記入しておきます。このエントリー価格から2％逆行した489円になるか、前日5MAを割ったら決済となります。

翌日に大爆発して、それから乱高下したんですが、エントリーから4日後の9月5日に前日5MA割れとなる523円まで下落。ここで決済となります。

日数に”4”、決済に”523”、MFEはエントリーしてから決済するまで(この期間中の5MA上で)の高値は3日目に付けた582円なので”582”を記入。これで終わり。次のようになったかと思います。

こんな感じで、該当する全ての銘柄について統計を取っていきます。

※1
ExcelのWebクエリを使って、「Yahooファイナンス」のランキングからデータを拝借させてもらうのが効率的(Webクエリの使い方は他サイト様を参照)。売買代金の場合は、ランキングの”売買代金上位”のページに行って、エクセルに表を取得するように設定しておく。そうすると、エクセルにこんな感じで取り込めます。

あとは、銘柄コードをコピーして、マーケットライダープレミアムにペーストすればいい。エントリー条件にあうものをExcelに記入して、その後の経過を見ていく。

※2
統計を取る利点の一つとして、その統計そのものが一つの指標として使えるようになる点がある。例えば、このルールは勝率が30％前後に収束するのに、現時点で勝率が60％だったとしたら、相場が過熱気味だということが分かる(あくまで分かるだけ。あくまで指標に過ぎない)。あと、最大順行幅(MFE)の統計を取ることによって、ボラティリティーの指標が得られる。これは役に立つかどうかは別にして、ボラティリティーが定量化されるのは面白い。ちなみに、マイ統計では、1月6.22％、2月4.96％、3月4.10％、4月3.86％、5月4.81％、6月3.63％、7月3.80％、8月4.68％。うーん……。まあ、野球のセイバーメトリクスもそうだけど、指標はあくまで指標に過ぎないのです。

私が買ったプロの売買ルールというのは、内田博史さんの「ザ・トレンドマスター」で、このDVDではスイングトレードの基本的なことはほぼ全て学べるんでお勧めです。無駄に時間と授業料を払うんなら、売買ルールの型をまず買ってしまうのが一番手っ取り早いんじゃないかなと。

あと、内田さんのブログ「トレード日記 笑える株式投資ブログ」。本当に、このサイトがなければ、ここまでやってこれなかった。内田さんにはどれだけ感謝しても感謝しきれないのですが、私も、内田さんのように、少しでもトレードの面白さを伝えられたらいいなあと思っております。

それで、昨日はトレードのスキルが発達するには、売買日記、統計、検証の3つが必要だと書いたわけですが。今日は、売買日記の書き方について、私なりに書いていきたいと思います。

売買日記を書くというのは要するに、自分のトレードについて、Wordでも何でもいいんで、画像と文字が表示できるソフトで書いて記録を残すということ。そして、それを印刷して復習する。1ヶ月単位で、収支をExcelで出す。

売買日記で書く内容については、まず、チャートの画像(+エントリーした価格、株数)は必須。あと、エントリーした日には、エントリーした根拠を必ず書く(レンジブレイクしたから、ゴールデンクロスしたから、雑誌に書いてあったからなど)。出来れば、感情も書く(エントリーに恐怖を感じていた、利益を出さなければいかんという焦りがあった、爆発を取った後だったから余裕があった、利益目標ラインに達していないがチキン利食いしたくてたまらなかったなど)。そして、売買日記を印刷して復習する(印刷すると色々と書き込める)。これをとにかく継続する。そうすると、分かってくることがあるのです。

百聞は一見にしかずということで、私の売買日記の例をアップしてみたいと思います。これは3日前にエプソンを買って、昨日下ヒゲでLCに掛かったエントリーだったのですが、参考になれば(一部に(略)があるのはご了承ください。あと、チャートソフトはマネックス証券のマーケットライダープレミアムを使っています)。

～～
[エントリーした日]
(画像省略)

・決算での爆発から1ヶ月経過しており、5400～5430円で4回機能している抵抗ラインを抜けたため買った。上昇トレンドラインがサポートしている。売買代金68億円。

・損切りラインは(略)。利益目標ラインは(略)。(略)で増し玉する。

[1日目]
(画像省略)

・+0.18％の上昇。5550円(+1.64％)で寄り付き、9時28分に高値5590円(+2.38％)を付ける。しかし、そこから下落して、14時16分には5460円(+0％)まで下落。

・これは保有。まだ節目上。

[2日目]

・5500円(+0.54％)で寄り付くも高値寄りとなり下落、後場寄り後すぐに5400円(-1.27％)まで下落して-1.09％LCに掛かった。

・節目を割っているため、再エントリーはなし(これから入るとしたら(略))。

・決算並みに順行していくかなと思ったんだが、爆発しなかった。
～～

こんな感じで売買日記を書いていきます。そして、1ヶ月単位で、その月の収支計算をExcelで出します。この作業が一番大事。収支計算の結果と売買日記から、最上級の教訓が得られる。(私が作った収支計算用のエクセルファイル：収支計算。良かったら参考に。なお、手数料はSBI証券の信用取引のもの)

最後に、これはあくまで、私の書き方・やり方ですからね。とにかく、自分なりに売買日記を書いていけばいいと思うのです。勉強法でもアイデア出しでもそうだと思うんですが、その人にとって一番効果が高い方法論というのは、自分で確立するしかない。だから、どんなことでも、自分に合った方法論を確立していくことが重要になる。例えば、多くの成功本に書いてある方法論を、そのまま自分に転用することは出来ない。まずはやってみて継続してみて、それから自分に一番合うオリジナルの方法論を確立していけばいい。大切なのは、最初は真似でも何でもいいから、行動を継続して習慣にすること。そうすると、思考が良くなってくる。思考が良くなれば、自分に合った方法論は後から勝手に付いてくる。

証券会社はBNFやバフェットを推していることがあるが、誰だって、BNFやバフェットになれるわけじゃない。でも、BNFやバフェットのような金持ちにはなれなくても、成金にだったら努力次第でなれるんじゃないかと思うのです。トレードはあくまで、自分自身が最高の人生を送るためのツールの一つに過ぎない。

ただ、トレードをツールとして使いこなすには、医学部再受験と同程度の努力が必要になるんじゃないかと思う。そこまでの覚悟がないと、養分にしかならない。

トレードには、成功法則と同じ位、素晴らしい名著がたくさんあるのだが、その多くの本には、トレーダーになるには本気で努力して数年掛かると書かれている。実際に体験してみないとこれは理解出来ない。これだけは信じたくない。でも、天才でもない限り、これは事実。

トレードのスキルというのは、売買ルール、資金管理、テクニカル分析、規律、エントリー・損切り・利食い、建玉操作、銘柄選択などなど、これら一つ一つのスキルを統合化した総合的・専門的なスキルなのです。

たかが買いと売りしかないゲームなんだけど、そのゲームで勝つには総合的・専門的なスキルが必要になってくる。このスキルの習得に、数年は掛かる。でも、分からない、信じたくない。そんなスキルがなくても勝てると思ってしまう。世界的なトレーダーが何人もそう言ってるんですぜ？しかし、信じたくない。長くても数ヶ月で出来るようになると思ってしまう。そう、まさに私自身がそうだった。

プロが使っている売買ルールを手に入れて、損切りを徹底して、売買日記を書いていれば、数ヶ月で出来るようになるんだと(それは最低限のスタートラインであって、そこから努力して数年掛かる)。

最初の内は何も分からない。銘柄選びとテクニカル分析が良ければいいんだろ程度にしか見えない。私も最初は、利益目標ラインの設定や分割建玉をする意味が分からなかった。でも、上達していくと、利益目標ラインを設定するメリットや、予めシナリオを立てておくメリットや、分割建玉法のとんでもない威力が分かってくるようになる。……これがあるからやめられない。成長する度に、今までは理解出来なかったスキルの重要性が理解出来てくる。トレード本を読み返してみると、理解できる場所が増えている。これこそが、トレードの魅力の一つだとすら思う。

では、トレードのスキルはどうすれば上達するのかと言うと、次の3つ。

(1)売買日記を書く
(2)統計を取る
(3)検証をする(銘柄演習)

この3つをやり続けていれば、トレードのスキルは上達していく。

今日も、ちょっと違う切り口から確率的思考の話を。

私はゲームも好きなんだけど、それと同じ位、音楽が好きなんですね。それで、新曲を聴いていると、自分の人生がPVになっているような物凄い曲と出会えることがあります。タイムリーに自分の人生と一致してしまう、言わば、この世界が自分のためだけに作ってくれたとしか思えないような曲。そういう曲を”神曲”と呼ぶことにしましょう。

私の場合、世間がどんどん音楽離れしていくのとは逆行して、毎年毎年コンスタントに10曲前後の神曲が登場している。だから、世界中で音楽離れが起こっているのに、音楽の神様に愛されている！これは奇跡だ！と、つい最近まで割と本気でそう思っていた。

しかし、トレードをやり続けている内に、あることに気付いた。「これ、奇跡でも何でもなくて、確率的に妥当なんじゃないのか？」と。

私のように1年間で150～200曲程度の新曲を聴いていれば、その中から10曲前後の神曲が出てくるのは何ら奇跡ではないのでは？もっと正確に言うと、毎日音楽を聴く習慣があって、自分の価値観から選択されたアーティスト連合の新曲を年間150～200曲程度聴いてれば、その中から神曲が10曲程度出てくるのは、確率的に妥当なことなんじゃないかと。奇跡でも何でもなくて、このライフスタイルを続けていれば、確率統計的に当たり前に起こる事象が起きてるだけのことなんじゃないかと。

ただ、やっぱりタイミング的に明らかにおかしい曲というのがある。「これ、私の人生の工程表を見ながら作っただろ……」としか思えない曲が、1週間単位でタイムリーに登場することが度々ある。この現象は、確率では説明できない。これは奇跡だと思う(やっぱり、私は音楽の神様に愛されているのだろう)。だから、神曲1曲1曲との出会いは奇跡だ。しかし！！1年間トータルで神曲が10曲程度出現するのは奇跡でも何でもないのだ(ここ超重要)。　※1　※2

確率と音楽の話をもう一つしておくと、統計的に信頼できるアーティストの場合、今回のアルバムはそれほど良くなかったとしても、次のアルバムは買った方がいい。例えば、アルバム曲が10曲連続で気に入らなくても、それは確率統計的に普通に起こり得ることでしかない。次のアルバムは、神曲・名曲が大量に入ってるモンスターアルバムになる可能性もある。実際、個人的にではあるが、このパターンは多い。あんまり良くねえなあと思ってたアルバムの次に、とんでもないアルバムが来てしまう。しかしこれは、平均回帰してるだけなのだ。だから、アルバムが1枚悪かっただけで、「このアーティスト終わったな……」と思って次のアルバムを買わなくなってしまうのは実に勿体無い。

※1
トレードで言うと、レンジブレイクで100回エントリーしたとして、どれが利益になるかは分からないが、結構な利益になるトレードが出てくるのは間違いないということ。

※2
音楽に限らずこれを一般化すると、その趣味を楽しめるライフスタイルが確立されていれば、嫌でもレジェンド級のコンテンツと出会えてしまうということになる。だから、趣味を楽しめるライフスタイルを生活の中に確立しておくことがいかに重要なのかということだ。至福の時間を積み上げていけば、それは更なる至福を生み出す。本当に、自分の価値観に完全フィットした確固とした趣味があるのは強いと思う。私自身も、今までにどれだけ助けられてきたか分からない。本物の趣味は、どんな逆境であろうと、一瞬で良い気分に戻してくれる。

確率的思考以外にも、ポケモンとトレードには結構、共通点があります。

例えば、トレードにはトレーダー効果という現象がある。トレーダー効果というのは、勝てるルールがあったとして、そのルールが広まれば広まるほど、そのルールが機能しなくなっていく(勝てなくなっていく)というもの。

これ、ポケモンの環境でも全く同じことが起きている。

例えば、ガチ環境で勝率90％以上のパーティを構築したとする。もしもそのパーティをネット上に晒したりして、そのパーティを使う人が増えたら、バトル環境が変わってしまう。その結果、そのパーティは勝率90％以上ではなくなってしまうわけだ。だから、ポケモンで滅茶苦茶強いパーティというのは、絶対に出回らない(少なくともネット上には)。それが出回った時点で、環境が変わって機能しなくなってしまうからだ。現環境をカモに出来る滅茶苦茶強いパーティは、自分で構築するしかなくて、公にできない。ポケモンというゲームの性質上、そうなっている。

そして不思議なことに、トレードでもポケモンでも、勝てない人ほど勝てる情報(聖杯)を求める傾向にある。なぜか、勝率100％に近付けることこそが改善になると思われている。

だが、ポケモンで勝率100％のパーティを求めるとどうなるか……。そもそも、アズマオウがスカーフ巻いて「つのドリル」で特攻してきたら、どんなパーティだろうと2.7％で3タテされるわけで……。そんな滅茶苦茶なパーティに対応する必要はないのだ。

3年程前に、Wifiトレインで、ユキノオー、無限トド、シャンデラの3体を使っていたことがある。全員岩弱点。「ロックブラスト」を覚えているパルシェンが来たら、その時点で負けがほぼ確定。ポケモンのタイプ相性を知っていれば、誰でもその穴に気付ける。ほとんど冗談半分で組んでみたパーティだったんだが、統計を取ってみると、勝率9割超え。滅茶苦茶機能してるし、滅茶苦茶つええ！パルシェンが来たら終わるが、それ以外にはほぼ全勝だったからだ。ガッサやラッキーやローブシンを組み込んで、誰が見ても穴がなさそうなパーティを構築しても、ランク7から10に上がるのは至難の業なのに、この穴があるパーティはいとも簡単にランク7→10を行き来してしまう(まあ、パルシェンが来たら3タテされるんだが……)。天敵がいたとしても、その天敵の出現率が高くなければ、トータルでは勝ててしまう。ネットで晒すと馬鹿にされるようなパーティが、統計を取ってみると、実はトータルでは勝率が高かったなんてことが普通に起きている。※1

ただ、トレードとポケモンとで違うのは、ポケモンの場合はガブリアスで勝とうがフライゴンで勝とうが1勝は1勝でしかないんだが、トレードの場合は違うということ。この点で考えると、使用パーティによってスコアが変わるドラクエモンスターズの方が、トレードに近いのかな？

※1
シャンデラを代えて、岩弱点の穴を埋めれば、更に勝率が上がったのでは？と思うかもしれない。だが、シャンデラ以外にすると勝率が劇的に下がるのである。パルシェンには対応できるようになるが、それ以上に落とすバトルが多くなってしまう。つまり、岩弱点というデメリットよりも、パーティ全体の相乗効果の方が圧倒的に大きいということ。

トレードは心理学と確率のゲームと言われます。

で、確率についてなんですが、トレードに必要なのは確率的思考なんですね。それで、私は理工系の大学を出ているんですが、学校では学問としての確率については学べるかもしれないが、確率的思考については何一つ学べない。学校で学べる確率はトレードには全く役に立たないと言っていい。

しかし、私の人生の中で、確率的思考を理解するのに滅茶苦茶役に立ったものがあった。それは、ガチ環境でのポケモンバトル(Wifiタワーが滅茶苦茶好きだったんだが……XYで……)。

よく、バトルタワーで技が外れると「タワークオリティ」などと言われることがあります。それこそが確率なのです。世間一般で「タワークオリティ」と言われる現象こそが、確率の正体なのです。でも、人間の脳は確率を理解できないようになっているから、肝心な場面で「ストーンエッジ」や「だいもんじ」が外れると、「タワークオリティ」と言われてしまう。

「つのドリル」(命中率30％)が3回連続で当たることもあれば、「どくどく」(命中率90％)が3回連続で外れることもある。しかし何百回とやっていれば、命中率の値に収束する(大数の法則)。だから、期待値(威力×命中率)が高い技を選ぶということは、その時点で統計的な優位性がある(役割により例外あり)。肝心な場面で1回や2回外れただけで、「ストーンエッジ」(期待値80.0)を「いわなだれ」(期待値67.5)にしたり、「だいもんじ」(期待値102)を「かえんほうしゃ」(期待値95)にするのは改悪にしかならない(データは第五世代)。

人間は実際の確率を全く理解してないのです。ギャンブラーのように、日常的にサイコロを振ってる人種ならともかく、99.9％の人間が感じる体感確率と実際の確率は、大きく乖離している。これは、ポケモンでもトレードでも、実際に統計を取ってると嫌というほど分かります。逆に言うと、これは自分の手で統計を取ってみないと分からないと思う。人間の体感確率ほど信用してはいけない統計はないと断言してもいい。人間の脳は、実際の確率について余りにも無知過ぎる。

まず、体感確率(各人の確率の定義)というのが、人によって皆バラバラなのです。確率30％とは言うけども、人によってその定義がバラバラなのです。しかもそれに加えて、皆バラバラの体感確率と実際の確率も大きく乖離している。自分にとっての体感確率50％は、実際の確率では65％かもしれない。一方で、相手にとっての体感確率50％というのは、実際の確率では40％かもしれない。だから、野球の解説を聞いてるときも、確率の数字が出てきたらニュアンスだけ受け取るのがいいです。プロ野球選手であっても、体感確率と実際の確率は間違いなく乖離している(ただ、体感確率のブレは少ないと思う)。

・資金が多い方が、ナンピンが出来て有利である。
→資金が多い方が有利なのは間違いないが、それはナンピンではなく分割売買が出来るから。それと、トレードで食えるようになるまでには、必ずマーケットに授業料を払うことになる。幸いなことに、授業料は総資金の割合で払うことになるため……。資金管理の規律がないのに、でかい資金を持ってるだけなんて、絶好のカモ以外の何物でもない。どれだけ資金を持っていようと、素人は搾取対象にしかならない。

・インサイダーしかマーケットでは稼げない。
→例えば、決算で大幅赤字予測だったのが、実は黒字転換でしたというインサイダー情報を入手したら、ストップ高2回分位の利益は稼げるのかな？しかし、そんな決算は1年に数回程度しかない。しかも、マーケットにどう判断されるか微妙な情報というのがたくさんある。結構いい感じの黒字決算にも関わらずストップ安になるというのも、結構あるもの。それはなんでかと言うと、マーケットがそう判断したから。インサイダー情報を手に入れたとしても、その情報で上がるか下がるかはマーケットが判断するのです。インサイダーが上がると判断した情報であっても、マーケットが下がると判断したら下がる。インサイダーが下がると判断した情報であっても、マーケットが上がると判断したら上がる。だから、インサイダー出来る側にいながら破産した人って結構多いんじゃないかと思う。それは、インサイダー情報を手に入れた人間の判断が、マーケットの判断と食い違うことが度々起こるから。だから、素人がいくらインサイダー情報を手に入れたとしても、結局は破産する。インサイダーになる位だったら、スキルを磨いて複利の恩恵を享受した方がいいと思うのです。

・ある程度の資金が出来たら、株を転がしてるだけで悠悠自適の生活が送れる。
→マーケットを甘く見過ぎ。マーケットにいる人達は、そんなあなたの資金を狙っている。

・アベノミクス相場では、日本の個人投資家はそれほど恩恵を受けられなかった。
→アベノミクス相場に限らず。日本の個人投資家は常にカモられている(詳しくは、東証が発表している主体別動向を参照)。では、日本の個人投資家は海外の投資家に比べて不利な戦いを強いられているのかと言うと、そうではない。単に、日本の個人投資家にスキルがないだけの話。そもそも、その陰謀論が正しかったとしたら、トレードしなければいいだけのこと。別に、日本人に株やFXをやってくれだなんて誰も頼んでいない(証券会社除く)。好きでマーケットにやってきて、好きで養分になっているだけ。で、なぜに日本の個人投資家にスキルがないのかと言うと、これは個人的見解なんですが、まず学校でカネについて教えないというのが一つ。あと、日本では金融＝虚業という固定概念があって、それが拡大解釈されて、金融→虚業→楽に稼げる→勉強は必要ないとなってしまっているんじゃないかと思う。だから、不勉強のままマーケットに突っ込んでしまう。

・週刊誌で、「ゴールドマンサックスが買った株はこれだ！」「バフェットが買った株はこれだ！」。
→もしその情報が本当だとしたら、ゴールドマンサックスが買った株はゴールドマンサックスから買うことになって、バフェットが買った株はバフェットから買うことになる。

・株で大きな利益を出してしまうと税金が大変なのでは？
→株の税率はどれだけ稼いでも20％固定。そのため、労働で1億円稼いだら所得税で半分以上持っていかれるが、株で1億円の利益を得てもそれにかかる税金は2000万円のみ。で、どうしてこうなっているのかと言うと、これも個人的見解なんですが、資本主義の主役は労働者でも消費者でもなくて、資本家だから。資本主義国家である日本としては、資本家に重税を課すことは出来ないのです。そんなことをしたら、国内外の投資／投機資金が流出しかねない。そうなると、企業的にはとっても困る。で、国としては、労働者一人一人がどうなろうと関係ないが、企業が潰れるのはとっても困る。だから、国として投資家を保護しなければいけないとなる。投機家を保護する必要はないんですがね。でも、外から見る限りでは、投資家と投機家は区別出来ません。だから、投機家(トレーダー)も投資家と同じ税率を享受出来るのです。

・マーケットでは機関投資家しか稼げない。
→機関投資家と直接対決したらそりゃあ負けます。勝てるはずがない。だったら、勝負しなければいい。スキャルピングやデイトレは諦めて、もう少し長めの時間軸で勝負すればいいだけのこと。マーケットでの目的は、機関投資家に打ち勝つことではなくて、利益を出すこと！

・株は証券会社から買う。
→証券会社はマーケットで売買できる環境を提供しているだけ。株を買うとは、銀行からカネを降ろすような感じで、証券会社に山積みになっている株券を証券会社から買うことを想像するかもしれない。そうじゃなくて、株はマーケットで売りたいと思っているプレイヤーから買う。で、そのプレイヤーは、「この株は上がる」と思って買ったあなたとは違って、「この株は下がる」と思ったから売ってくれたのです。

・どれだけプロであっても、勝率は40％程度でしかない。
→プロの勝率は分からないが、大切なのは勝率ではなくて、期待値とリスク：リターン比率。｛-2、-2、-2、-2、+10、-2、-2、-2、-2、+10、-2｝は勝率20％、｛+1、+1、+1、+1、+1、+1、+1、+1、+1、-10｝は勝率90％。

・期待値プラスの売買ルールさえあれば……。
→売買ルールは、自分に合っていてかつ、十分に信頼できるものでないと意味がない。だから、プロが使っている期待値プラスの売買ルールを手に入れたからといって、簡単に稼げるようにはならない。ゲームの場合は攻略法が多くても5通り位だと思うんだが、トレードの場合はトレーダーの数だけ攻略法が”異なって”存在する。ただ、マイルールを作るための叩き台としてプロのルールを買うのはアリ。売買ルールってのは自分が乗る戦闘機のようなもので、自分の手でしっかりと統計・検証をして、それに裏付けされてる信頼感が醸成されてないと本当の意味で機能しないのです。

・「専業トレーダーに俺はなる！」(だから、会社やめる！)
→完全なる自殺行為、リアル死亡フラグ。最強なのは、定職を持ちつつ、株・FXのトレードや不動産投資で資産運用していくこと。