今日は、(3)検証の仕方(銘柄演習)について。

自分のトレードについて売買日記を書いて改善していくと、売買ルールが少しずつ確立されてきます。それに加えて、1日に100～200のチャートを見続けたことで、チャートもある程度見れるようになってくる。この段階まで来たら、銘柄演習を行う。(これ、順番間違えた……。(1)売買日記と(2)銘柄演習で売買ルールを確立してから、(3)統計だった)。

銘柄演習では、エントリー条件、損切り条件、保有条件のルールを決めた上で、主要銘柄について何年分か検証してみる。言わば、つもり売買(シミュレーション)をやってみる。売買ルールを、ある銘柄毎に過去何年分かのチャートで検証してみるのです。

例えば、まず野村HDで3年分検証してみたら、次はJFEHDの3年分でやってみて、次はパナソニックの3年分でやってみるなど。但し、面倒くさくても手作業で一つずつ行うこと。日足チャートで右下の矢印を1クリックして1日毎に進めていきます。

この作業をやると、売買ルールの細かい部分が確立できるようになってきます。更に、どういうときに取れるのか、価格ってこんな感じで動くのかということが分かってくるなど、かなりのスキルが身に付きます。学校の勉強で言うと、問題集を理解暗記して偏差値がガンガン上がっていく段階に相当するかと(数学の問題集で言うと「青チャート」のようなものかと)。まだまだ完成じゃないですがね。これからリアルタイムでそのルールが機能するかどうかというのは、また別の問題。ただ、この作業をすることによって、売買ルールの軸はほとんど出来上がる。

売買ルールの軸が出来上がってからも、このような検証作業はことある事に必要になってきます。例えば、損切りラインはこのままで大丈夫か？利益目標ラインはどうするか？節目からどの位乖離してたら見送るべきか？増し玉後の損切りラインはどう設定するか？など、疑問が出てきたら、その度に検証してその統計を取ってみること。

ここで常に大事だと思うのは、完璧を目指さないこと。なるべくベターになるようにする。完璧にしようとするとカーブフィッティングになって改善が改悪になってしまうことがあるからです。トータルでプラスになればいいんです。

完璧な損切りラインも完璧な利食いラインも存在しない。例えば、自分のルールで設定した損切りラインピッタリにまで逆行してから爆発していくこともあるでしょう。利益目標ラインに達して利食いしたら、そこから30％順行していくこともあるでしょう。でも、それは自分のルールで決めた通りのトレードなんだから、ナイストレードなのです。それは、”取れなかったトレード”ではなくて、”取る必要のなかったトレード”なのです。そういうことが1回あっただけでルールを変更してしまうというのは、ポケモンで言うと、肝心な所で1回外れただけで「だいもんじ」を「かえんほうしゃ」に変えるのと同じこと。

自分の手で検証して、なるべくノイズに掛からない損切りラインを見出すことです。ピッタリ逆行してから大幅順行したとしても納得できる損切りラインを。これは具体的には、自分のルールでエントリーしたとして、大幅順行するパターンをまず見つける(銘柄演習で簡単に見つかる)。その全てのパターンについて、最大逆行幅(MAE)の統計を取ってみる。その内のほとんどで最大逆行幅に掛からない、自分でしっくり来る最小のラインを損切りラインに設定すればいい。

いずれにしても、トレードでは、自分で問題提起して、自分で検証して、自分で結論を出して、自分のスキルにしていくことが大事です。受験や期末試験の場合は、問題集を理解暗記していけば点数が取れるようになっていくわけですが、トレードには問題集は存在しない。売買日記を書いたり検証して、自分で作るしかない。「青チャート」も「大学への数学」も「良問プラチカ」も、どこにも売ってないのです。解答も含めて、自分で作るしかない。