ツイン統計波

○保有銘柄
東電力HD：566L→583TS(+3.00％)
SUMCO：1481S→1511LC(-2.03％)
日本郵政：1373L→

トレード数：11　利食い：2　勝率：18.18％
収支：+0.19％(月率+0.09％)

○今日のエントリー
・代金1位：ファーストリテイ

・代金2位：ファナック

・統計残：9+2(再)+6(新規)=17

※売買ルールはこちら。

※日経平均は反発するも、直近の下げ幅からすると弱い。25MAタッチしたから、一旦は反発しそうか。

※統計を付けていると、期待値プラスのトレードルールというのが一般に理解されることは絶対にないと確信してくる。利食いが続いたかと思えば、ドローダウンに突入し……を繰り返す。一つ一つのエントリーを見ていくと、とてもトータルでプラスになるとは思えない。12ヶ月の内、2ヶ月しか大きな利益になってる月がないと、それは偶然だとしか認識されない。必ずどこかに資金曲線が右肩上がりのルールがあるはずだと探す。期待値プラスのルールへの幻想が解けない限りは、前に進めない。これはポケモンバトルに近いなと思った。ポケモンバトルでは、パーティに明確な弱点があるパーティの方が全体の勝率が高くなる場合がある。あるポケモンには滅茶苦茶弱いが、それ以外のポケモンには全勝みたいなパーティが、結果としてトータルで高い勝率を残しやすいということがある。これは自分の手で統計を付けてみないことには分からないし、理解することもない。ポケモンバトルで勝率100％を目指すのと、勝率90％を目指すのとでは、アプローチの方法そのものが180度違くなってくる。なお、ネット上では絶対にあり得ない勝率100％のパーティを目指すための卓上の空論が延々と繰り広げられている。ネット上では、人気サイトになればなるほど、ポケモンバトルで勝つための情報が載ってる確率は下がっていくと思った方が良い。ポケモンの廃人環境で勝率90％が無理だと思うのは、弱点を作ってもいい(10％は負けても構わない)というアプローチが完全に抜け落ちているからである。トレードの場合は勝率はどうでもよく、重要なのは期待値だ。別に月単位でマイナスになっても仕方ない、それはありうることであると受け入れないことには前に進めない。

ツイン統計波

○保有銘柄
サイバーエージェント：5610S→5280TS(+5.88％)
東電力HD：566L→
三菱UFJ：732.7L→725.3LC(-1.01％)
三井住友：4722L→4674LC(-1.02％)

トレード数：9　利食い：1　勝率：11.11％
収支：-0.79％(月率-0.40％)

○今日のエントリー
・代金1位：SUMCO

・代金2位：日本郵政

・統計残：10+1(再)+4(新規)=15

※売買ルールはこちら。

※日経平均は全面安で4日続落。ハイテク株の下落が止まらず。ちょっと調整が長引きそうな下落。

※サーバーが限界に来ていたから、ロリポップの250円のプランからmixhostに変えた。めちゃくちゃはえー！SSDを搭載したパソコンを始めて起動したときのような感覚だ。これはどこにも書いてなかったから、同じエラーが出た人のために書いておく。今までにXserverへの移転を試してみて何度やってもエラーが出ていたんだが、これの原因はCountPerDayのデータベースが莫大になっていたことだった。ここだけエクスポートしなかったら、移行できた。その後も画像が表示されんかったり(ディレクトリの場所がいかんかった)、Wordpress管理画面に辿りつけんかったりしたが(ネームサーバー移行の時間の問題だった)、何とか無事にできた。あと、mixhostを使う場合は、A8のセルフバックと、afbの半額クーポンを使うことをおすすめする。コストは安ければ安いに越したことはない。

※9月は順張りのルールが軒並み大きな利益を叩き出した。だから、10月も同じく……と、人間である以上はそう思ってしまう。だが、トータルでプラスになるというのはそういうことじゃない。12ヶ月の資金曲線があったとして、10ヶ月は横ばい～下落で、2ヶ月で利益の大半を叩き出していたとする。頭では「これはそういうルールだから」と分かった気になったとしても、心は期待してしまう。確率統計で考えるということが、どれだけ一般社会の常識や通念からかけ離れていることか。先月の初めに、順張りのルールが爆発的な収益になることが分かったか？逆に、ドローダウン前に、そうなることが分かったか？分からないから、全て入るしかない。12ヶ月の資金曲線を見ると、「2ヶ月の上昇だけを取るにはどうすればいいか？」を考えてしまう。だが、その行為自体が聖杯探し以外の何物でもなく、その資金曲線は既に完成しているのである。知らず知らずの内に、ドローダウンを取り除こうとしている。既に完成しているトータルプラスのルールを通り過ぎて、聖杯探しに向かってしまう。

ツイン統計波

○保有銘柄
サイバーエージェント：5610S→
東電力HD：566L→

トレード数：7　利食い：0　勝率：0.00％
収支：-4.64％(月率-2.32％)

○今日のエントリー
・代金1位：三菱UFJ

・代金2位：三井住友

・統計残：10+2(再)+8(新規)=20

※売買ルールはこちら。

※日経平均は全面安で3日続落。メガバンクが買われて、半導体やハイテク株が売られた。しばらくは移動平均線の中で推移か？

※Amazonの本ランキングを見てると、1年に5冊程度は良い本が見つかる。去年は、「ライフシフト」と「サピエンス全史」と出会えたのが良かった。今年は「AI vs 教科書が読めない子ども達」は、トレーダーにとっても必読の本だった。で、「嫌われる勇気」は未だに売れ続けている。この本は文句なしの名著であるが、自己啓発の初心者には敷居が高過ぎるだろと思う。ベストセラーにはなっているが、実践し続けられるのは1％もいたらいい方なんじゃないだろうか？初めて読む自己啓発書としては、あまりにも劇薬過ぎる。私はこの本に書かれているような劣等感の克服を他の逆境を克服するためにやらざるを得なかったが、もしもそういうインセンティブがなかったら絶対にやらなかったと確信している。続編の「幸せになる勇気」はほとんど「嫌われる勇気」と内容は変わらず、青年の心理描写を楽しむ本である。青年がベジータみたいで最初から最後まで笑える。私の中では「嫌われる勇気」は自己啓発書だが、「幸せになる勇気」は哲人と青年のファンブックという位置付けになっている。「嫌われる勇気」のクオリティーが余りにも高過ぎたがために、続編で書くことがほとんどなくなってしまったんだと思う。名著の続編というのは難しい。マーク・ダグラスの3冊(「規律とトレーダー」「ゾーン」「ゾーン最終章」)にしても5～10年スパンで出されてるわけで。「サピエンス全史」の続編も出ているようだが、「サピエンス全史」は歴史研究・考察の本だったから面白かったんであって、未来予測の本を読んでもな……ということで食指が伸びない。

ツイン統計波

○保有銘柄
電通：5640L→5580LC(-1.06％)

トレード数：5　利食い：0　勝率：0.00％
収支：-4.64％(月率-2.32％)

○今日のエントリー
・代金1位：サイバーエージェント

・代金2位：東電力HD

・統計残：9+0(再)+8(新規)=17

※売買ルールはこちら。

※日経平均は続落。しばらく調整か。ただ、中長期的には25000円を狙う動きかと。

※「こうして思考は現実になる」「こうして思考は現実になる2」の続編にあたる「感謝で思考は現実になる」を読んだ。「願望が現実化しやすくなる感謝の仕方なんてあるわけねーだろ！」とずっと敬遠していたんだが、そこまで悪いことは書かれてなかった。表紙に書かれていたのはマーケティング文面であって、中身は悪くなかった。引き寄せの法則は、「ザ・シークレット」「引き寄せの法則～エイブラハム～」の2冊を読んでどういうことか理解して、「こうして思考は現実になる1～2」を読んで実践すれば、あとは何も必要ない。これ以上の出費は必要ない。今だったら、メルカリやマケプレを使えば3000円程度で4冊ゲットできるんじゃないだろうか？「願望が実現しないのは、目標設定や感謝の方法が間違っているからだ！」といった類のセミナーやブログには騙されてはいけない。単に目標を意図する、意図的に感謝する。これ以上の方法はない。やるか、やらないかでしかない。引き寄せの法則やスピリチュアルの類のセミナーはほぼ全てぼったくりだと言っていい。そもそも、単に意図すればいいだけのこと、単に感謝すればいいだけのことに、方法もテクニックもない。引き寄せの法則の実践をガチでやってきた体験から言えることは、確かに感謝は現実化する。あと、紙に書いたりビジョンボードを作る効果は物凄い。目標を意図することと感謝することの効果は統計的に有意な結果があるとしか言いようがない。

ツイン統計波

○保有銘柄
花王：9290L→9197LC(-1.00％)
7&IHD：5112L→5083LC(-0.57％)
※昨日のLCラインは間違い。5MAライン優先。

トレード数：4　利食い：0　勝率：0.00％
収支：-3.58％(月率-1.59％)

○今日のエントリー
・代金1位：電通

・代金2位：－

・統計残：13+1(再)+0(新規)=14

※売買ルールはこちら。

※日経平均は全面安で反落。さすがに上げ過ぎでしばらく調整か？

※売買ルールを作るときは、再エントリーの条件を考慮する必要がある。再エントリーの条件がなければ、エントリーの条件を満たしている以上はLCになる度にエントリーすることになるが、LCが続くと精神的にキツクなってくる。なお、このブログのルールでは再エントリーは1回までとなっている。当然、再エントリー2回目から順行するものもある。だが、ルールの条件をこう決めている以上、再エントリー2回目以降のケースは統計も取っていない。「そういうケースもある」で終わり。再エントリーの回数を決めるには、あるルールついて統計を取ってみるしかない。エントリー1回目、エントリー2回目(再エントリー1回目)、エントリー3回目(再エントリー2回目)……がそれぞれどうなっていたかを調べてみて、そこから再エントリーの回数を決めればいい。統計を取るときは、再エントリーの回数に制限がない状態でデータを集める。その後、再エントリーの回数で絞っていく。再エントリーの回数ごとに、順行するケースの何％をカバーするか？を調べる。当然、再エントリーの回数を増やせば増やすほど順行のカバー率は上がる。が、損切りになる回数も増える。トータル収支はどうなっていたか？を調べていく。例えば、再エントリー1回以内で順行の80％以上をカバーしていて、再エントリー2回目以降からはそこまでカバー率が上がっていかないんだったら、再エントリーの回数は1回までにするとよい。逆に、ルールによってはエントリーを2回見送ってから入った方がいい場合というのもあるかもしれない。いずれにせよ、統計を取って解析してみないことには何も分からない。

ツイン統計波

○保有銘柄
ソフトバンクG：11435L→11320LC(-1.01％)
ソニー：6879→6810LC(-1.00％)

トレード数：2　利食い：0　勝率：0.00％
収支：+-2.01％(月率-1.01％)

○今日のエントリー
・代金1位：花王

・代金2位：7&IHD

・統計残：16+2(再)+5(新規)=23

※売買ルールはこちら。

※日経平均は3日続伸も、さすがに上値が重い。

※昨日、塩野義と小野薬品と昭和電工で逆張り空売りのサインが出たのだが、「オブシーボ」の開発で日本人がノーベル医学賞を受賞しました！のニュースが……。ノーベル医学・生理学賞の発表の前には医薬品セクターの空売りはやめておいた方がいい。また一つ学習した。統計を取ったわけではないから分からないが、少なくともノーベル医学・生理学賞のニュースを受けて医薬品セクターが急激に売られるということはないだろう。しかし、なんつータイミングなんだか……。トレードをやっていると、こういう交通事故は必ず経験する。だからこそ、資金管理が重要なのだ。資金管理をしっかりとしていれば、年間トータルで見た場合、何の問題もない。資金管理こそが最重要であり、テクニカルなんてのはどうだっていい。ボラティリティーと流動性が十分にある銘柄に入って、ドローダウンに備えた資金管理をしておき、損小利大していればプラスになっていく。こういう交通事故込みでトータルプラスになるルールはいくらでもあるのだが、大抵の場合はバックテストのときに交通事故が発生していたことに興醒めして、そこで検証をやめてしまう。ドローダウンがないルールは存在しないため、どこかで気付くまで聖杯探しをし続ける。順張りは、1年の多くの期間が横ばい～下落となるが、わずか2～3ヶ月で利益の大半を稼ぎ出すことが多い。逆張りは、多くの期間で好調な資金曲線を描くものの、トレンドが発生してドローダウンになると利益を一気に吐き出す。いずれにしても、一般的な社会通念からすると拒否感を感じるような資金曲線を描く。

ツイン統計波

○保有銘柄
東京海上：5579L→5606TS(+0.48％)
ソフトバンクG：11470L→11350LC(-1.05％)
ソニー：6966L→6890LC(-1.09％)

トレード数：36　利食い：13　勝率：36.11％
収支：+11.37％(月率+5.68％)

・9月が確定。下記は1000万円の場合。

・年間トータルの収支グラフは次の通り。

・終値順行幅1位はこうなった(9月だけで大半の利益を叩き出した)。

○今日のエントリー
・代金1位：ソフトバンクG

・代金2位：ソニー

・統計残：16+2(再)+7(新規)=25

※売買ルールはこちら。

※日経平均は円安で続伸。ただ、値下がり数の方が多い。

※上にアップした終値順行幅1位にエントリーした場合の資金グラフはトレードの難しさを象徴しているように思う。年間トータルプラスの資金グラフはこれが現実なのだが、「これでは足りない」と思って、もっと良いルールがあるんじゃないかと聖杯探しをしてしまう。しかし、おかしい話である。このグラフは現時点では+39.92％、約40％であるが、同じトータル+40％でも一次関数の直線で+40％になっていたら、抵抗が少なく感じるだろう。人間の脳は、このように不合理にできており、トレードを難しいものにしているのは自らの主観にある。人間の感情や、感情からの未来予測ほどあてにならないものはない。あてにならないと言えば、人間の記憶も全くあてにならない。これは売買日記やトレード記録を見直してみればすぐに分かる。

ツイン統計波

○保有銘柄
東京海上：5579L→
東エレク：15455S→15620LC(-1.07％)
武田：4899L→4850LC(-1.00％)

トレード数：34　利食い：12　勝率：35.29％
収支：+13.03％(月率+6.51％)

○今日のエントリー
・代金1位：ソフトバンクG

・代金2位：ソニー

・統計残：14+2(再)+9(新規)=25

※売買ルールはこちら。

※日経平均は円安で大幅反発。1日で5MAを回復した。5MAと25MAが乖離しているもののどちらも上向き。このまま25000円まで一気に行ってもおかしくない。

※10月1日から最低単元が100株で統一されるようで、これはいいことですな。日立とかが1000株で煩わしかったのが解消される。

※トレードに求めるものは色々とあると思う。私の場合は、一人でできる仕事であること、時間の自由があること、数字を使った仕事であること、成功すれば収入が青天井になることなどが魅力的だった。この内、前の3つについてはおすすめできるが、金銭面でのみトレードに魅力を感じているんだったら、あんまりおすすめできない。日常生活においても規律が重要であり、必然的に質素倹約にならざるを得なくなるため、豪遊したいんだったらトレーダーになるのはおすすめできない。ただ、前3つの欲求を満たす仕事としては、これ以上の仕事はないんじゃないかと思う。だが、証券会社や業者が一般顧客相手にマーケティングするとなると、一攫千金や豪遊できるようなイメージを連想させる必要が出てくる。だから、「引きこもり・ニートでもデイトレで～」みたいなことを宣伝する。これは結構巧妙なマーケティングで、狙っているのは引きこもりやニート、もしくはその親ではない。「引きこもりがプログラミングで月収100万稼いだ！」みたいな情報を見て、プログラミングを学ぼうとする人はまずいない。だが、株やＦＸ、仮想通貨となると、話が異なってくる。デイトレができる引きこもりは、天才プログラマーやギーグと何ら変わらない。あと、引きこもりは株を始めてみるべきというアドバイスをする人がいるが、これは最悪のアドバイスに近い。

ツイン統計波

○保有銘柄
東京海上：5579L→
TDK：12770L→12640LC(-1.02％)
富士通：8219L→8136LC(-1.01％)

トレード数：32　利食い：12　勝率：37.50％
収支：+15.09％(月率+7.54％)

○今日のエントリー
・代金1位：東エレク

・代金2位：武田

・統計残：13+2(再)+5(新規)=20

※売買ルールはこちら。

※日経平均は全面安で9日ぶりに下落。しばらく調整後に25000円を目指す動きか。

※順張りで利食いが連続している時期というのは、逆張りではドローダウンになることが多い。私が使っている逆張りのルールを最初に検証したときは、多くの時期には利益になっているが、ドローダウン期にはロスカット地獄になり利益の大部分を吐き出すようになっていた。ドローダウン期を完全に見極めることは不可能であるため、ドローダウン期の特徴からルールを改定した。通常は多くても1日3エントリー位までしかサインが出ないが、逆張りのドローダウン期つまり多くの銘柄が高値を更新して踏み上げていく時期には、たくさんの銘柄で同時にサインが出る(そしてロスカット連発となる)。このドローダウン期の特徴から、逆張りのサインが4つ以上同時に出たら、それは全体相場がトレンドにある可能性が高いと判断してエントリーを見送ることにした。これは多くの銘柄が同時に利益になるケースを逃すことにもなるが、これで成績が大きく改善した。ただ、バックテストで改善することが分かっても、リアルタイム検証をしないことには実際に機能するかどうかは分からない。この逆張りのケースは実際にも改善に繋がったが、バックテストでは上手くいってもリアルタイムでは上手く行かないケースは当然ある。結局、どんなルールでも、自分で見つけて、自分で改善点を探して、自分でテストしてみないことには何も分からない。

ツイン統計波

○保有銘柄
東京海上：5579L→
昭和電工：5810L→5990TS(+3.10％)
富士通：826.2L→8179LC(-1.00％)
※株式併合

トレード数：30　利食い：12　勝率：40.00％
収支：+17.12％(月率+8.56％)

○今日のエントリー
・代金1位：TDK

・代金2位：富士通

・統計残：16+2(再)+6(新規)=24

※売買ルールはこちら。

※日経平均は8日続伸で24000円到達。終値でも24000円維持。個別の統計を見てみると、-2％を超えるLCになっているものも多い。上昇トレンドの終わりには多くなる動きであるが、それでもまだ上がり続けているということは、25000円まで一気に行ってもおかしくないかもしれない。少なくとも、私が個人で使っている指標からすると、買われ過ぎにはなってない。まだ行ってもおかしくない。なお、指標としては、ブログのルールが25％を超える利益になった場合は、買われ過ぎ／売られ過ぎと見て良い。現時点でまだ+17.12％。

※こういうときの順張りルールは、右肩上がりの資金曲線となり、マイナスになる気がしない。だが、こういう時期は1年の内に2～3ヶ月あるかどうかである。この状態が当たり前のルールを探そうとすると、一生答えの出ない聖杯探しに迷い込んでしまう。基本はトントンで構わないのだ。1年の内に2～3ヶ月程度、大きくプラスになる時期があって、年率で+20～30％以上になるようなルールが一つでも確立できたら、あとはそこまで難しくない。同じようなルールをあと3個ほど確立してしまえば、全部組み合わせて年率100％～以上が可能になってくる。私はかつて、単一で年率300％以上が可能になるルールがどこかにあると思い込んでいた。このため、多大なる時間と労力を聖杯探しに費やしてきた。ある一つのルールが、常に月率10％以上、年率100％以上のリターンを及ぼし続けるなんてことはまずあり得ない。あり得たとしても、とんでもなく精神的負荷が掛かるルールだったりする。ある一つのルールで年率100％を達成しようとするのと、複数ルールを組み合わせて年率100％を達成するのとでは、精神的負荷が余りにも違う。「期待値プラスの売買ルール」と「勝っているトレーダー」という2つの概念に対する間違った思い込みが原因となって、聖杯探しに迷い込むことが多い気がする。勝っているトレーダーは複雑なルールを運用しているように見えてしまう。これはそうじゃなく、複数のルールを同時並行的に運用しているからそう見えるだけだ。やっていることは、シンプルなルールを淡々と執行しているに過ぎない。期待値プラスのルールを複数確立することの重要性は、どこかのトレード本に書いておいて欲しかったと思う。