2015年12月

※2015年12月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇～12月18日
・引き続き、機械的に淡々と統計を取っていった。

・こういうのとか滅茶苦茶取れてるんだが、LCラッシュになるものも多く。

 

・統計を取っている内に、ストップ高→高く寄り付きのパターンは取れない可能性が高いことなどが分かってきた。このような教訓は銘柄選びに反映された。

・(トータルプラスになるのに)エントリー出来ないのは、メンタルに原因があるからか？
※注：機械的に入った場合の統計を取るという方向性は◎だった。だが、このままではエントリー数が多過ぎて、全てに入るのは精神的にきつい。では、どうすれば良かったか？これは例えば、2陰線は2陰線でも、直近安値を突破する2陰線、直近安値切り上げ2陰線などに分けられる。3陰線以上→陽線の場合も同様。このようにしてエントリー状況を場合分けした統計も同時に取れば良かった。その中から最も期待値が高い条件のものだけにエントリーするようにすれば、エントリー数が減り、精神的負荷を減らすことが出来る。もちろん、順行をスルーすることになるエントリーも多くなり、トータル収支も減るが、それは仕方ない。

 

〇12月17日
・この日、あることに気付いた。それは、「今までは5分足終値で検証してたが、実際にエントリーする際は、本当にその値で入れるのか？」ということ。と言うことで、5分おきにprint screen出来るフリーソフトを使って、リアルタイム売り板の情報も取得して検証することになった。
※注：4ヶ月経ってようやくこれに気付いた。こういうのも、実際に気付くまでは分からない。当然、5分足終値の価格と実際にエントリー出来る価格には数ティックの差が出ます。
※デイトレデータの取り方について詳しくは、2015年8月を参照。

 

〇12月18日
・モチベーションもなく、年末ということもあり、「プロジェクトクロスゾーン2」が滅茶苦茶面白かったこともあり、この日で2015年のトレードを終了した。
※注：休むも相場とは言うが、統計を取る作業は途切れさせるべきではない。エントリーは休んでもいいが、統計は毎日淡々と取り続けた方が絶対に良い。翌年1月に、統計を取ることを休んだしっぺ返しをマーケットから食らうことになり(スイングトレードで絶好の機会を逃した)、これ以降は何があっても毎日統計だけは淡々と取り続けるようになった。恐らく、これから一生死ぬまで、この習慣は続けることだろう。統計取りだけは絶対に休むべきではない。どんなに忙しくても、1日1時間のこの作業だけは必ず続けるべし。翌日以降にも取れる統計だったらいいが、当日にしか取れない統計は自分の手で取っておくしかない。だが、このようなことも、実際に統計を取る作業を中断することで痛みを味わうことでしか気付けない。

・ありがとう2015年！！！

 

トレードスキル向上の習慣

トレードスキルを向上させるための最短ルートになるような習慣を書いていきます。

まず、ExcelのWebクエリを使ってランキングをコピペする方法で毎日チャートを100～300見ます。
※詳しくはこちら。

そして、チャートを見ると同時に、ある売買ルールのもとで、淡々と統計を取ります。
※詳しくはこちら。
※エントリー条件、エグジット条件が明白ならどんなルールでもよい。
※チャートを見る際に、エントリーサインが出た銘柄は消さずに残しておき、Excelに記入。サインが出てからエグジットしてない銘柄は、その後の経過を見ながら、エントリーからエグジットまでの記録をExcelに入力して統計を取る。
※とにかく、淡々と統計を付けること。トータルプラスになることなんて考えなくてよい。「利益になってねえなあ。またロスカットかよ……」的な心理的抵抗やストレスが起こるかと思うが、それでも騙されたと思って淡々と統計を取ること。
※エントリーサインを探して、トレイリングストップに掛かるまでの経緯を見守るという作業を淡々と続けることで、それらに用いるテクニカルツールに精通することが出来る。そうなると、順張りの統計を取り続けることで、逆張りのルールが作れるようになったりする。引き出しを増やすには、一つのルールに徹底的に精通する以外にない。

この作業を毎日30分から1時間、(相場と関わる限りは一生)続けます。

何の目的もなく淡々とチャートを見るのではなく、売買ルールのサインを探して統計に付けるゲームだと思ってやるといいです。ただし、利益が出る云々は全く期待せずに。
※これは矛盾してるんですが……。利益を出すためにチャートを見るのに、利益になることを期待するなとは……。でも、そうとしか言いようがないのです。利益が欲しい心理で統計を付けたりバックテストをすると、ドローダウンを無視するか、ドローダウンでストレスが溜まってやめてしまうか(そして、聖杯探しが始まる)。直近でよく取れてたチャートパターンから作ったルールの検証をして、ドローダウンがあると分かると落胆する(直近にカーブフィッティングしたものであるため当然なんですが……)などなど。エントリーのルールや手法なんて、どうだっていいです。トータルプラスになるんだったら何だっていい。トレードの難しさは手法の確立ではなく、一貫性にあります。

あと、売買したら、必ず売買日記を書いておき、全ての売買の収支はちゃんとExcelで管理しておきます。
※売買日記の書き方はこちら。収支の付け方はこちら。

私は、本当に本当に思います。なんで最初から、淡々と統計を付けておかなかったのかと。これは、記録と記憶の誤差を圧倒的に過小評価していたからです。記憶やイメージで思ってることは過小評価あるいは過大評価された思い込みであり、実際の記録とは全く違うのです。

「株の魅力は不労所得にあるはずだ！毎日1時間程度の作業をしなければいけないんだったら不労所得じゃないじゃないか！上がる銘柄をさっさと教えてくれ！」っていう方が絶対いると思うんですね。

そういう風に、株に幻想を抱いてる人は、悪いことは言わないんで、相場とは一生関わらないで生きていった方がいいです。

 

 

書評：「トレードコーチとメンタルクリニック」

・「トレードコーチとメンタルクリニック」バン・K・タープ

「ポジションサイジング入門」のタープ博士による、メンタルについて重点的に書かれた本です。

ただ、その大半がスピリチュアル的な内容であるため、スピリチュアル的な考え方に抵抗があるなら、読まない方がいいかもしれません。

なぜトレードにおいてスピリチュアル的な思考が必要になるのかというと、トレードルールを規律に従って淡々と執行するためです。どのような結果になっても受容出来る精神状態と、損失に対して恐怖心がある精神状態とでは、どちらがそのトレードルールを享受出来るかは明らかです。

期待値プラスのルールを構築したとしても、そのルールに従えなければ意味がないんですね。だから、自分の性格にあった、精神的負荷が小さいルールを構築する必要があります。

私にも、期待値プラスのルールさえ手に入れてしまえば全ての問題が解決する(=期待値プラスのルールなら従うことは簡単で問題にならない)と思っていた時期もありました。

私が知ってる期待値プラスのルールというのは、その検証をしているときもストレスが溜まっていくようなものです。トータルでプラスになってるんだけど、損してる感じしかしない。統計を取ってて嫌な気分になってきます。でも、トータルではプラスになっているし、1回当たりの期待値も悪くないという……。

検証の際に、儲かってる感じしかしなくて、トータルでも大きくプラスというものは、かなり都合の良いバイアスが掛かっている可能性が高いです。
※例外は、試行回数が年に数回しかないような特殊ルール。

試行回数が多くなるルールの場合、大数の法則で利益を出すしかありません。でも、人間の脳は確率を理解出来るようにはなってない。