2015年2月
※2015年2月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。
〇～2月4日
・SUMCO-1.09％、SUMCO-1.35％、アイフル-1.21％LC……。
・LCラッシュになってきて、精神的に辛くなってきた。で、”順張りサインが出た銘柄の中から、順行しそうなものを自分で選んだ銘柄”にエントリーとしてきたが、資金が掛かっているとバイアスが掛かってしまうような感じがしていた。そのため、一時このシステムでエントリーするのは保留としておき、順張りサインが出たものの内、代金1位／終値順行率1位の銘柄に機械的に入っていたらどうなるか？の統計を取ることにした(つもり売買で、自分が選んだ銘柄とも比較)。
・なお、エントリーをやめてからすぐに、案の定ではあるが、利食い連発期間が到来した。
〇～2月28日
・更に統計の検証を進めていった結果、順張りサインが出た銘柄の内、順行するのはランダムである可能性が非常に高いという仮説に到達した。そのため、順張りサインが出た銘柄の内、代金1位と代金2位の2銘柄に機械的に入るのがいいんじゃないか？と(選択するとなるとメンタル的な負担があるが、機械的に入るとなるとその負担がなくなる)。順張りサインになったものがランダムで順行したとして、(過去の統計通りに)損切り-1％・利食い+3％として勝率33％になるならば、｛-1％、-1％、+3％｝の塊が出来ていくわけだから……。理論上は、例えば150トレードすれば、この塊が50セット出来るから+50％になる。1ユニット(1銘柄)の資金管理を50％とすれば、1ヶ月21トレード行うとして月率+3.5％となる(この塊が7セット出来るため、+1％*7セット*総資金の50％=月率+3.5％)。そのため、代金1位と代金2位で1日2銘柄ずつエントリーすれば、その期待値は月率+7.0％になるのでは？
※注：実際はこんなに上手くいきません。ただ、この考え方は、大数の法則に基づいたものです。トレードを始めて3年、ようやく大数の法則に基づいた売買ルールに到達したわけです。ただ、もしも統計を淡々と毎日取る習慣がなければ、この気付きには到達出来なかったことでしょう。
・このシステムでは利益目標ラインに到達したら、すぐに利食いすべきであるため、手数料が安くOCO注文も出来るライブスター証券に引っ越しすることにした。
自分の人生に希望を持つ方法
トレーダーになるために自分史を書く必要はありませんが、自分史の方法論の中には、未来に希望を持つのに役立つものがいくつかあるので紹介しておきます。
※更に詳しくは、自分史の書き方、自分史の教科書を参照してください。
(1)人生の感想を言う
「自分の人生が大好きだ」という信念を活性化させる習慣があります。
それは、過去を振り返るときに、正直なありのままの感想を言葉に出すことです。
感想というのは例えば、ある年に対して「〇〇〇〇年はやっぱりすげえ！」とか、人生の展開について「あの展開は予想出来んかったわー」とか、ある人物について「～～してくれて本当に嬉しかった」とか、あるコンテンツについて「～～はレジェンドだわ」とか。
ただ、これには注意点があります。人生の感想は絶対に捏造しないことです。楽しくなかったのに「楽しかった」とか、実は楽しかったのに「楽しくなかった」とか、感想を捏造しては絶対に駄目。
そのため、最初の内は、楽しかった出来事を中心に過去を振り返って、ポジティブな感想をたくさん言うのがいいです。
過去を振り返る度に「〇〇〇〇年スゲー」とか「～～おもしろかったなー」とか言い続けていれば、嫌でも自分の人生に洗脳されていくわけですね。
そうやって、自分の人生に対するポジティブな信念を活性化させてから、過去の逆境や嫌な出来事を振り返ると、「あれは辛かった……」「もう二度とごめんだ……」という表面上ではネガティブな感想が出てきても(過去の出来事に対する感想そのものは変わらない。そこが変わったら歴史の捏造になってしまう)、その感想に伴うエネルギーがポジティブなものに変わっているために、嫌な気分にはならないんですね。
こうすることで、過去の嫌な出来事も、最高に素晴らしい自分の人生の一部であるため、(その当時は辛かったが)最高の出来事以外の何物でもなかったと思うようになってきます。
(2)逆境の検証
「人生で起こるどんな逆境も何らかの栄光に繋がるために起こっている」という信念を活性化させる方法があります。
過去の逆境について、次の2点に絞って検証します。
①それはどのような逆境で(逆境の内容・概要)、どのような経緯でその逆境に至ったのか？
②その逆境が後世に与えた影響は？
①はその逆境について詳しく理解するために行うものです。
重要なのは②です。
具体的には、その逆境によって、自分は何を得たのか？どのような行動を起こすことになったか？そこからどのような出会いがもたらされたか？その逆境のお蔭で強くなった絆はなかったか？などについて検証します。もしくは、もしもその逆境がなかったら、何を得られなかったか？何をしなかったか？どのような出会いに繋がらなかったか？などを検証します。
このようにして、何度も何度も逆境を検証していると、”歴史的逆境は栄光に繋がっている”という事実を何度も確認することになるため、「人生では悪い出来事は何一つ起こらない(その全てが良い出来事に繋がっている)」ということに気付けるようになってきます。
※自分史を書いた多くの人が口を揃えて言うことが、過去の逆境や嫌な出来事に対する見解が良いものに変わったということです。この現象を信念の観点から説明すると、過去の嫌な出来事を何度も何度も繰り返し検証することによって、マイナスのエネルギーが徐々に抜けていって機能しなくなったということになります。
ただ、現在進行形で起こる逆境については、その逆境がどのような栄光に繋がっているのかは、ある程度の時間が経過しないと分かりません。
この検証で分かるのは、「どんな逆境も何らかの栄光に繋がるために起こっている」ということまでです。
そのため、いくら人生に対してポジティブな信念が形成されていたとしても、逆境で一時的に不安になったりするのは変わりません(そのような逆境の症状が出なかったら、逆境に含まれている果実を享受出来ません)。
(3)時期の検証と直近3ヶ月の検証
自分の人生ではもう奇跡なんて起こらない、無力であると思い込んでしまうのは本当に辛いものです。
では、奇跡は常に起こってるんだけど、実はそれに気付いてないだけだったとしたら？
自分の人生で常に奇跡が起こっていることに気付く方法があります。
これは私が「時期の検証」と命名した方法なんですが、ある月や季節を軸にして、何年分かその1年前後の変化にフォーカスします。例えば、今は5月なんで、5月を軸にして10年分検証すると、
「2006年5月には何があったか？」
→「2007年5月には何があったか？」
→………
→「2015年5月には何があったか？」
→「2016年5月には何があったか？」
と、5月について1年毎の変化にフォーカスして楽しんでみます。
※感想を言葉に出します。「あれは凄かった(楽しかった)なあ」とか「(1年後こうなってるなんて)予測出来るはずねえわー」とか「この時期独特の雰囲気めっちゃ好き」とか。
※何があったか？は、「～～(イベント)があって、～～(コンテンツ)をよく見ていて、学校(仕事)では～～があった」のように、大体の概要で結構です。イベントやコンテンツを2～3列挙するだけで、その時期の雰囲気まで甦ってくると思います。
これはやってみると分かるかと思うんですが、人生が1年でどれだけ変化していってるものか、人生の凄さ・偉大さに驚愕します。
この検証ともう一つセットでやると効果的な方法があります。
それは、私が「直近3ヶ月の検証」と命名した方法なんですが、直近3ヶ月にあった楽しかった思い出を羅列します。
2017年5月現在で言うと、2017年2月から今日までの直近3ヶ月の間にあった、楽しかった出来事やコンテンツを羅列します。
※嫌なことは完全無視で、徹底して楽しかった思い出にフォーカスして、羅列してください。
羅列したら、「3ヶ月前の時点では、この楽しかったことが想像出来ただろうか？」と自問してみます。
出来なかったですよね？
と言うことは、これから3ヶ月後には、今からは想像出来ない楽しい思い出が出来ているし、3ヶ月後に当たり前に楽しんでる何かの存在は今からは想像出来ない。つまり、人生では、(生きてさえいれば)嫌でも楽しいことが起こってしまうのだと。
「1年前後の変化」にフォーカスして「人生では嫌でも奇跡が起こる」と中長期的視点で人生に希望を持ち、「直近3ヶ月に起こった楽しい出来事」にフォーカスして「これからの3ヶ月にも、今からは想像すら出来ない楽しいことが待ってるんだろうなあ」と未来にワクワクする。
仮に今が滅茶苦茶辛かったとしても、中長期視点で見たら絶対に何か変わるし、これからの3ヶ月には必ず、今からは想像出来ない楽しい出来事が何か待っている。
だから、やれることやっていこうぜと。生きてさえいれば、絶対に何かしらの奇跡が起こるんだから……。
※更に言うと、人生にはバイオリズムというものがあります。逆境でどうしても未来が見渡せないとしても、ただ淡々とやることをやって生きているだけで、道が開けてくることが多々あります。
※もう一つ言うと、思い出というのは、その大半が運(運命的な出会い、偶然)から生まれたものであることが多いです。人生を変えることになった出会いは全て運によるものであって、再現することは絶対に出来ない。努力なんてものは、そこまで大きく関係ない。よくやっている。今は単にツイてないだけ。
～～
ちなみに、(1)と(2)は、私がトレーダーになる以前から習慣的にやっていたことなんですが、(3)についてはトレーダーになる過程で生み出したものです。
もしも、誰にも成功を保証されてなく、中々結果が出ないトレーダーの道を歩むことになってなければ、自分の人生から論理的に未来に希望を持つ方法を生み出せなかったのは間違いないと思います。
書評：「ポジションサイジング入門」
トレーダーに必要な思考とポジションサイジングについて書かれた本です。資金管理がなぜ必要なのか？を理解するための本としては、この本を推します。
どれだけ期待値プラスの売買ルールであろうと、資金管理のルールがなければ意味がないということが、簡単なゲームを通して分かりやすく説明されています。
この本に載ってるゲームでは、期待値プラスの確率ゲームであるにも関わらず、参加者の3分の1が破産し、3分の1が損をし、3分の1が大儲けするようです。
期待値プラスのルールがあったとしても、そこに資金管理のルールがないと、(どのようなルールでも必ず訪れる)ドローダウン期を耐えることが出来ずに破産～もしくは損失になってしまうわけです。
利益というのは、期待値プラスの売買ルールから得られるのではなく、ポジションサイジングによってコントロールすることで生まれるものなのです。
例えば、勝率33％で｛-10％、-10％、+30％｝のいずれかになるルールがあったとします(ギャップアップ・ギャップダウンは考えないとする。結果は必ずこの3つのどれかになるものとする)。このルールの期待値は、(-10-10+30)/3=+3.33％です。明らかな期待値プラスのルールですが、1エントリー毎に資産の100％を投じるとしたら、10回連続LCになった時点で破産します。その確率は、0.67^10=0.01822=1.82％と、100回試行した時点で破産してもおかしくないです。これを、例えば1回のエントリーで失う資産を全体の2％としたら、1エントリー毎に投じる資金量は資産の20％となり、破産する確率は限りなく0に近くなります(破産する確率：0.67^50)。