2015年8月 トレード歴42ヶ月(デイトレのデータの取り方、「悩めるトレーダーのためのメンタルコーチ術」)


2015年8月

※2015年8月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇8月3日
・デイトレのデータを機械的に取り続けることになり、FFRIを試しに売買してみたら、-1.04%LCに。

・その後は全て見送ったが、デイトレで初めてIFDO注文(逆指値と指値同時)を使ってみて、大丈夫だなということを確認した。

・そして、この日までで思ったのは、デイトレにおける日足の重要性。実際に仕掛けるのは5分足だが、日足の向きに影響を受けているのは明らかで、5分足で大きく上がる場合は、日足が上向きか、売られ過ぎか。

・とまあ、こんな感じで5分足のデータを集めていった。
※3陰線以上→陽線で機械的に入っていたらどうなっていたか?というデータを集めていった。
※デイトレのデータ(5分足)の集め方については後述。

 

〇8月4日
・なお、スイングシステムは、8月の初めに富士フィルム-1.53%LC、日電産-1.75%LCと損切り基準を超えるLCとなったことから(画像は省略)、デイトレのデータ集めに集中していくことになった。
※この後すぐに空売り相場となり、システム通りに入っていれば、2015年で最高の成績(月率+12.43%)となっていた。
※注:この感情センサーは凄過ぎる……。なんなんだこれは……。

※注:これ以降は、スイングトレードではなく、デイトレに関する記述が中心となります。なお、このシステムの2016年の成績は次のグラフのようになりました(資金管理は1ユニット50%であるため、年率はこの半分)(横線になってる部分は、月間利益がある水準に達したことでその月のトレードはスルーとした期間)。なお、2017年5月25日現在の2017年の収支は年率約-25%と、2016年後半のトランプ相場で利食いが続いた反動によるドローダウンが続いています(5月に入ってやや持ち直してきた)。とにかく、システムに従って淡々と入り続けていくしかないんですね。

※注:このシステムで思ったのは、資金管理を変更するタイミングは、1年に1回でいいなということです。資金が大きく増えた所で反映してしまうと、その後のドローダウンで想定以上の損失を喰らうことがあるため、資金は1年間そのままで通して、1年後に(もしくはドローダウン後に)反映するのがいいです。このようなことも、淡々と同じルールで統計を取り続けることでしか分かってきません。

 

〇~8月31日
・やはり、日足の向きが重要だなと。特に、日足の5MAが抵抗ラインとして機能していることが多い。あと、5分足が安値で切り上がっている所で入ると良い感じになってる。3陰線は中々出ない、単なる2陰線で入るのもありでは?など。
※注:特にあてもなく、「ボラのでかい新興銘柄の逆張りで、試行回数を増やせばトータルではプラスになっていくだろう。3陰線以上→陽線なら取れるんじゃまいか?」という仮説から、淡々とデータを取っていただけにも関わらず、多くの教訓を得ることが出来た。また、やることを明白化したことで、モチベーションも出てきて、デイトレのデータ取りと検証が習慣になった。どんなことでもいいから、とにかく適当な仮説を一つ立ててしまい、淡々と統計を取る。これ以外に近道はないのです。

 


デイトレのデータの取り方

デイトレの検証をするために必要な分足のチャートは、過去のチャートが見れないため、自分の手で集めていくしかありません。

それで、デイトレの検証記録としては、売買日記の方に、その日の対象となった銘柄の日足と5分足(+エントリー結果)を記載しておきます。
※日足で重要なのは、前日までの流れです。
※以下は、2016年11月24日のイグニスの事例。なお、売買日記の方には日足と5分足が1ページで収まるようにするといいです(大きさ:日足を67%~70位、5分足を100%)。

それで、デイトレの検証の場合は、これだけではまだ不十分なんですね。なぜなら、仮に5分足の終値(例えば、10時00分ジャスト)の価格が8000円だったとして、リアルタイムでそこでエントリーしたとしても、8000円でエントリーとはならないんです。デイトレの場合、5分足上の価格とエントリー価格とでは、ズレが生じます。

例えば、500株買いたいとして、5分足の終値の価格が8000円でも、売り板が次のようになってたら、8040円でのエントリーとなってしまいます(平均取得単価は8020円)。
~売り板~
100 8040
100 8030
100 8020
100 8010
100 8000

そのため、5分足でエントリーしたとして、いくらで玉を集められたのか?(=5分足チャートに記載するエントリー価格)は、板情報をリアルタイムで取得しないと検証できないわけです。

その方法を説明します。

まず、この時計を買ってください。PCの時計はよくズレますが、この時計は常に正しい時間に補正されます。
※別にAmazonで買わなくても、どこででも売ってると思います。ちなみに私はアピタで買いました。

次に、「AutoScreenCap」というソフトをインストールしてください。このソフトは、一定の時間ごとにPrintscreenして画像を保存してくれます。5分足の場合は、300秒毎に画面をキャプチャーするように設定しておき、SEICO CLOCKがジャスト5X分0秒になった瞬間からキャプチャーするようにクリックすれば、5分足の終値の板情報がPCに保存されていきます。これで5分足でのエントリー価格が検証できるようになります。更に詳しく、どういう画面で行えばいいのかは次の画像を参照してください。

さて、こうして、せっせと集めたデイトレのデータはどうするかって?

そりゃあ、もちろんExcelにぶっ込んで解析するわけですよ。

 

 

書評:「悩めるトレーダーのためのメンタルコーチ術」

トレーダーの精神分析」の著者が書いた、セルフコーチングに関する本です。

この本は分厚かったこともあり、買ってからはあまり読まずに放棄してあったんですが、今読んでみると必読の本ですね。ここまで具体的に、トレーダーに必要なセルフコーチングの方法が書かれている本は他にないです。今まで、「トレーダーの精神分析」推しだったんですが、この本は上位互換ですね。

特に、セルフコーチングによって自己改革するときに大事なことは、それを徹底的に継続することであると再三に渡って書かれてあります。

「トレーダーは初めて改革を行うと興奮してしまうものである。ボクシングのリングで対戦相手を痛めつけるだけで、とどめの一撃を加えに行かないのと同じである」

「悪しき習慣は大目に見てはならない。すでに述べたが、改革の敵は逆戻りである。新たなパターンを確立する努力をし、それを持続させなければ、すぐに過去のパターンに逆戻りしてしまうのだ」

 

過去に形成されてきた心のパターンは、一朝一夕にそう簡単に変わるものではないです。それを変えるには、どんなに小さくてもいいから、まず始めてみること、そして泥臭く続けること。

今日から始めただけで、今日から全てが変わるなんて、そんな魔法のような方法論はありません。どんな凄いメソッドだろうと、継続しないと意味がない。

更に、自己改革を推し進めていくには、習慣化(内在化)したいことを一つに絞って徹底的に行うことが大事です。

「トレーダーたちの自助努力の多くが失敗するのは、その焦点が合っていないからである。ある日のこと、あるトレーダーは日誌にポジションサイズのことを書き、それに取り組んだものの、翌日には心の動きをコントロールすることを強調し、また、その翌日には早めに損失を確定することを強調した。このように焦点を次から次へと変えているようでは、一つの方向性を維持できるわけがない」

 

多くの人が自己改革の必要性に迫られるのは、恐怖や不安・焦りを感じたときだと思います。そのときに何らかの自己改革ツール(引き寄せの法則でも天国言葉でもホ・オポノポノでもセドナメソッドでも)に出会って実践し始めたとします。

恐怖や不安・焦りといった精神的負荷があるときには、それを実践しているときはワクワクして(恐怖や不安を忘れて)、その方法論を継続することが出来ます。

ここまでは良いんですが、問題はここからです。人間は感情に飽きる生き物です。喜びや悲しみ、ワクワクや恐怖、それがどのような感情だろうと、飽きます。

恐怖や不安といった精神的負荷が掛かる状態のときに藁にもすがる思いで探していたら偶然見つけて安堵した自己改革ツールは、安心すると(恐怖や不安に飽きると)、それを継続するモチベーションもなくなってしまいます。「ああ、もういいやー」って感じになって、自己改革を継続するのをやめてしまうわけですね。

でも、ここで自己改革をやめてしまったら、結局、何も変わりません。それに、折角、逆境が与えてくれた利益を逸することにもなってしまいます。

ちなみに、自己啓発書を読む人の大半は、自分を変えたいから読むわけじゃなく、単に今の自分を肯定したいから読みます(私もそうだったからよく分かります)。例えば、スティーブ・ジョブズや孫正義の本を読みながら、自分にも当てはまって同意できる部分に線を引いて、「ジョブズはやっぱりすげえな!」的なことを思って良い気分になりながら読むわけです。

本気で思考や信念を変えたいんだったら、自己改革を徹底的に継続して、ネガティブな思考や信念を叩き潰すしかないです。精神的負荷がなくなって一時的に安心したとしても、ネガティブな思考や信念を叩き潰し続けなければいけない。

これは劣等感/コンプレックスの解消でも同じことです。「そんなの大丈夫だぜ!」とか「あなたしか気にしてないよ!」とか言われただけで劣等感/コンプレックスを解消出来るんだったら、誰も苦労しません。劣等感/コンプレックスを跡形もなく叩き潰すような気概で、徹底的に継続し続ける必要があります。

長年の間に身に付いてきた思考や信念を変えるのが、どれだけ難儀な作業になるか。

とにかく継続。自己改革は一日にしてならず。