ツイン統計波

○保有銘柄
安川電機：3235S→3135TS(+3.09％)
ファーストリテイ：55270L→
リクルートHD：3510L→3474LC(-1.03％)

トレード数：14　利食い：5　勝率：35.71％
収支：+6.26％(月率+3.13％)

○今日のエントリー
・代金1位：東京エレクトロン

・代金2位：信越化

・統計残：25+3(再)+8(新規)=36

※売買ルールはこちら。

※日経平均は反落。ハイテク株の下落が酷い。日経平均で見ると横ばいだが、TOPIXで見ると、上値抵抗線を切り下げたトレンドになっている。

※資金管理がなぜに重要なのかと疑問に思うことがあると思う。期待値プラスのルールだったら、常に全力信用で行けばいいじゃないかと思うのも不思議ではない。資金管理が必要になるのは、必ず訪れるドローダウンを凌ぐためである。どのような期待値プラスのルールであってもドローダウンは訪れるため、資金管理は絶対に必要となる。資金管理の重要性を最も簡単に説明すると、コインを投げて表が出たら掛け金の3倍が貰えて(+300％)、裏が出たら掛け金がなくなる(-100％)というゲームがあったとする。このゲームの期待値は、+300％*0.5-100％*0.5=+100％となる。1回やる毎に資金が倍増していくという、実際には絶対にあり得ない期待値である。だが、もしもこのゲームで最初から全資金を投入したらどうなるか？裏が出たら一発退場だ。では、50％の資金で入ったら？この場合も、裏が2回連続出たら退場となる。25％の高確率で起こることであるため、この資金管理で続けていればすぐに退場となるだろう。仮に10％の資金で入るとしても、裏が10回連続出た時点で退場となる。裏が10回連続で出る確率は、2^10=1024分の1。ドラクエ5ではぐれメタル・キラーマシン・ヘルバトラーの3体目が起き上がるのと同じ確率で破産する。当然、試行回数が多くなれば多くなるほど破産する確率は上がっていく。実際のトレードで失敗したら-100％になることはまずないため、ここまで厳しい資金管理は必要ない(未公開株投資を除く)。この例で何が言いたいかというと、ドローダウンが避けられない以上は、どれだけ期待値プラスのルールであろうと、資金管理は絶対に必要になるということだ。なお、チャートを見極めることによってドローダウンを避けることは不可能である。ある程度まで精度を上げることは可能であっても、ドローダウンをなくして右肩上がりの資金曲線にすることはまず不可能だと思った方がいい。不確実性の高い人間心理の塊であるマーケットで、絶対確実は存在しない。最終的には、コイン投げやサイコロに収束する。資金管理に関して詳しくは、タープ博士のこの本をおすすめしたい。