2015年9月
※2015年9月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。
〇～9月30日
・3陰線以上→陽線のパターンで入ったらどうなるか？という統計を淡々と取り続けていった。更に、3陰線はほとんど出ないということで、2陰線の統計も取るようにした。
・こういうの、新興銘柄のデイトレってすげえなあと。これは夢がありすぎる！
※注：ただこれ、機械的に全ての2陰線、3陰線→陽線で入ってるわけではない(それでもこの銘柄は狂ったように取れてるが)。あと、あくまで5分足終値の値での検証のため、リアルタイム売り板ではいくらで買えたか？というのは未検証。
〇9月18日
・9月分のデイトレの統計をまとめてみたら、85トレード45利食い、勝率52.94％、+87.68％。なんと、(役割が違うため単純な比較は出来ないが)システムトレード1年分の成績を半月で……。
※注：これは3％利食いでのみ計算してみた結果ですが、相当甘く都合が良かった統計だったと言わざるを得ません。更に、このときは、3％で利食いした場合の統計しか取らなかったのです。なぜなら、体感的に3％利食いが一番成績が良いだろうと思い込んでしまっていたからです。人間の脳は感覚的に統計データを理解出来るようには作られておらず、実際の確率と体感確率は絶対的にズレる。だからこそ、Excelで詳しく検証することが大事なんですが……。
・例えば、こういう都合の良いことを……。
※注：これは2陰線で入るというルールだったら、その直前にもたくさん出ている2陰線も全て統計に含めなければいけない。で、こういう上昇波動だったら2陰線買いは押し目として機能するからいいが、もしも下降波動になったら……。
・統計を取り続けた結論としては、やはり重要なのはボラだなと。
・9月25日からは、3陰線→陽線と2陰線に機械的に入ったらどうなるのか？という統計を取るようになった。
※注：大体こういうのが現実。
※機械的に入ったとして、3％利食いとしたら、8トレード3利食い(LTLTLLLT)の3*3-1*5=+4％……というような感じで売買日記の検証の所に記載していった。
※注：なお、L=LC、T=TS(トレイリングストップに掛かった場合の利食いという意味で使っていたが、私の中ではいつの間にか利食いを表す記号になっていた)。
帰ってくる場所
折角この道を志したんだから、デイトレに挑戦してみようと決意してから、私の心の中である変化が起きました。
それは、なんと表現すればいいのか分からないですが、今までに味わったことがない安心感に包まれたようになったのです。
それまでは、私にとってマーケットというのは、あくまでカネを稼げるようになるかもしれない場所でした。だから、もしもマーケットで破産したとしたら、帰ってくる場所ではなかった。それが、仮に万が一に破産したとしても、帰ってくる場所だと思えるようになったのです。
それまでは「本当にトレーダーでいいのか？」「本当にこの道でいいのか？」という迷いがあったものが、「もう、ここしかない。自分にはこの場所しかないんだ」という、一種の諦めにも似たような感覚になった。
これからどんなキャリアを歩むことになったとしても、マーケットを軸に据えてキャリアを形成していく。それが最も人生の期待値が高くなる道だろうと。
これまでの努力に裏付けられて、マーケットが帰ってくる場所、アイデンティティの一部になったこと。トレーダーが、単なるキャリアとしての可能性の一つではなく、真の意味でのキャリアになったこと。
個人的には、この五年間やってきたことで得られた最大の報酬はこれだと思います。
トレードスキルも、それを活用することで得られる自由も、誰にも奪うことは出来ないですが、このアイデンティティーも誰にも奪うことは出来ないものです。
それまでは、もしも万が一破産してしまったら「どうすんべ？」と絶望してしまったものが、人生のキャリアの軸が定まり、マーケットという帰る場所が出来たことによって、万が一破産したとしても、「トレード資金を稼げばいい」「誰かからトレード資金を借りればいい」とやるべきことが明白になったわけです。
この差はとんでもなくでかいです。
ただ、これだけ書くと、何かスマートで格好良いような話に聞こえるかもしれないですが、残念ながら、これは決してそういう話ではありません。
これは、「遂にトレーダーとしての道を見出した！」的な格好良い話ではなく、諦めの話です。
そう、諦めたんです、トレーダー以外の道を。
私自身、「自分のやりたいことは何だろう？」と人一倍悩んできたし、今だって思うことがあります。
でも、色んな道を検討して検討して検討して、合わない合わない合わないと何度も何度も絶望してきて、ようやく納得出来たんです。
「自分のやりたいことは何だろう？」って悩む人はたくさんいると思うんですが、一発で辿り着くってまずないと思うんですよね。仮に運良く一発でやりたいことに辿り着けたとしても、「他にまだ自分の天職があるんじゃないか？」と納得出来ないんじゃないかと。
やりたいことをやるって、やりたいことの道の上に辿り着くまでと、それがやりたいことだと納得する(諦める)までの2つのプロセスを経過しないと、それが自分のやりたいことだ、ここが自分の生きる道だってことには気付けないんじゃないかなと。
で、それは決して格好良いものじゃなくて、ほとんど諦めに近い感覚というか。
だから、単にやりたいことに出会っただけじゃ、不十分だと思うんです。やりたいことに出会えたら、それで人生バラ色だみたいな錯覚があるかもしれないけど、やりたいことに出会えた瞬間からそう気付けるってのは、相当に悩んできた下積みがあって、やりたいことを受け入れる・納得出来る精神状態が出来上がっていたからだと思います。
つまり、何が言いたいかというと、マーケットという無限の可能性を秘めた場所を何らかの情報源から知って、「トレーダーこそが自分の天職だ！」って思う人がいるかと思うんですが、それは単なる願望です。トレーダーはなりたくてなるものではなく、諦めてならざるを得なくてなるものだと思います。少なくとも、毎日チャートを見て、売買日記を書いて、統計を付けてなどの諸作業が継続出来ないのに、「トレーダーは俺の天職なんだ！」ってのは絶対にあり得ません。
書評：「損切りか保有かを決める最大逆行幅入門」
最大逆行幅(Maximum Adverse Excursion,MAE)と最大順行幅(Maximum Favorable Excursion,MFE)について書かれた本です。
個人的にはMFEとMAEはルールを作る上で必須の概念だと思うのですが、この二つについて書かれた本は少ないです。
MAEは、損切りルールを決めるのに使うといいです。
例えば、上昇トレンドの3陰線から大きく上昇していくパターンがあると思ったら、20～30位、そのチャートパターン(上昇トレンドの3陰線から上昇していったもの)を集めてきて、エントリーから順行していくまでに最大でどの位逆行したかを記録して、その統計を取ります(MAEの平均値や最大値など)。
※ここではあくまで上手くいったチャートパターン(勝ち筋)を集めて、そのMAEの統計から損切り幅を決めることになります。なお、エントリー→順行失敗になったパターンは入らないため、ここで統計を取っても意味がないです。この作業は、大まかな損切り幅を決めるために行います。
そこから、「これ位の損切り幅にしとけば、ノイズにそれほど掛からんだろう」という損切りラインを決めます。
※ここでの注意点としては、ノイズに掛からない最適の損切りラインを求めないようにすることです。そんなものは存在しないため、聖杯探しにしかなりません。
※全てのノイズに掛からないLC幅は存在しないため、順行したチャートパターンのいくつかはLCになります(ノイズに掛からずに順行に乗れるか、負けパターンになった場合の損切り幅をなるべく小さく抑えられるかはトレードオフ)。
※ここである損切りラインに決めたら、そのルールで固定して淡々と統計を取っていきます。
MFEの使い方についてですが、これは収支や統計を取る際に記録しておくことで、利益確定ラインのシミュレーションが出来るようになります。統計を取る際は必須の値です。これは何度も何度も売買記録の方で言及していますね。