2015年7月 トレード歴41ヶ月(デイトレーダーになるために、「規律とトレンドフォロー売買法」)


2015年7月

※2015年7月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇~7月5日
・ギリシャショックによって、エントリーに恐怖心が出てきており、更にCMBトレード塾からのメールで「しばらく売買は控えた方がいい」という旨のメールが届いたことで、それに安堵してエントリーを控えた。……しかし、もしもルール通りにエントリーしていれば、イオン・ニトリと利食いが続いていた。それでも、ギリシャの選挙が終わる週明けまでは待機とした。

 

〇7月6日~7月21日
・ギリシャ選挙で緊縮反対派が勝ったことで日経平均は再び大きく下げた。この日からエントリーを再開した。ギリシャショックの次は上海市場の暴落で日経平均も影響を受けて、LCが続いた。買いではなく空売りのサインが出ていたが恐くてスルーしてしまい、利益を逸失……。第一三共やKDDIと利食いが続き持ち直してくるも、恐怖心からスルーしたJR西日本・ANNが仲良く利益目標達成……。その後は、日電産・JALと利食いが続き、利益が固まってきた(第一三共以外画像省略)。しかし……。

 

〇7月22日
・日経平均が-184円で寄り付き。これだけだったらそこまででもないんだが、7&IHD+0.56%(5MA割れ決済)、三住トラスト-1.41%LC、NTT-2.10%LC、アルプス-3.59%LC(アップルの決算でアップルウォッチが苦戦した)。

・なぜに、NTTとアルプスだけ……。狙い撃ちされたような……。
※NTTとアルプス以外は全て-1%程度の下落だった。

・その後も何とかかろうじて入り続けたものの、LCが続き、もうメンタルはボロボロに。

~~

・7月の収支は、20トレード6利食い、勝率30.00%、月率-2.02%。
※スルーせずに全て入っていた場合は、月率+3.13%だった。

・だが、色々とボロボロになっていったことで、このシステムに加えて、本格的にデイトレスキルを磨いていこうと決心することになった。そして、CMBのメールから影響を受けてしまった面もあったことで、CMBトレード塾に退会のメールを送った。結局、自分のシステムに従うしかない、もう独立してもやっていけるだろうと。

 


デイトレーダーになるために

ギリシャショックからの流れは、デイトレーダーになる決意を後押ししてくれました。

3~5月には、1日1時間弱の作業で済むスイングトレードでも十分稼げていたため、デイトレを本業にしようという踏ん切りが中々付かなかった部分があったんですね。

そのため、この3ヶ月は、利益は出ていたものの妙にモヤモヤした感覚があったのです。

でも、本当にこれでいいのか?と。

確かに、このシステムを回して年率50%を達成し続けていけば、バイトだろうと派遣だろうと金持ちになれるだろう。このシステムのお陰で、ようやく待ち望んでいた安定・安全が手に入る。でも、本当にそれでいいのか?

3年間で折角ここまで辿り着いたのに、ここで安住していいのか?

更に言うと、このシステムは種銭がある程度ないと機能しません。期待される利益は年率+50%前後なんで。

だから、もしも万が一にでも破産したら、もうトレードは出来なくなるんでは?

月率5%のシステムトレードで運用するだけ。果たしてそれで、トレーダーとして稼いでいると言えるんだろうか?

本物のトレーダーというのは、仮に社会的に抹殺されたような立場に置かれたとしても、100万円あれば、マーケットでそれを転がして1億円にしてしまう、そういうものなんじゃないのか?処刑しようとしても、処刑出来ない。誰にもその自由を奪えない。ナイフ一本あれば無双出来る。マーケットからカネをダウンロード出来る世界、日給20万円の世界……。

本当にこれでいいのか?

このように揺れ動いていた中で、6~7月のドローダウンを体験したことで、ようやく自分の本心と向き合うことが出来ました。

折角この道を志したんだから、ポケモンやパワポケでやったような気持ち悪い位の成果をトレードでも出したい。年率70%で安定とか言ってないで、年率522%とかいう気持ち悪い成果を出してみたい。

デイトレード」に書いてあった、「デイトレで生活費を稼いで、スイングで資産運用する」、これを実現したい。デイトレが出来るようになりたい。デイトレーダーになりたい。

 

ただ、今までに何度かデイトレは検証してきたけども、いつもすぐに撤退していました。そのため、自分はデイトレーダーには絶対になれないだろうという思い込みがありました。

でも、何となく今回は、デイトレが出来るようになるような気がしていたのです。過去に検証していたときと違って日足のテクニカル分析の精度が上がっており、トレード史の検証からトータルプラスの感覚・大数の法則を掴めてこともあり、今ならもう行けるんじゃないかと。

そして、ふとあることを考えてみたんです。それは、「デイトレーダーになる奴って、どういう奴かな?」と。

ある世代・ある学年の中には、必ず多様性が生まれます。例えば、19XX年生まれの学年においては、医者になる人がいて、サラリーマンになる人がいて、公務員になる人がいて、自営業になる人がいて、ニートになる人がいてというように。

そう考えたとき、じゃあ個人のトレーダーって、どういう人がなるんだろう?って思ったんです。

世代の中に多様性が生まれて、その中には必ず個人のトレーダーが出現するとしたら、じゃあどういう人がトレーダーになるんだろうか?

普通に就職した人や専門職の人は、トレーダーにはなる必要がない。そう考えてみると、自分自身の学生時代の学年やクラスメイトから考えてみても、この世代でトレーダーになるのは自分しかいねえわなと。
※このことに気付いたら、日本に対して感謝の気持ちが出てきました。ちゃんと居場所を用意してくれてありがとうと。

だから、諦めずにやってれば、必ずこの世代でトップクラスのトレーダーになれるのだと。今、この世代でトップクラスのトレーダーになれる位置にいるのに背骨を鍛えるのをやめたら、余りにも勿体無さ過ぎる。

今の自分の実力からすると、デイトレーダーになるのは夢みたいなことかもしれない。でも、ここでデイトレに挑戦しなかったら、絶対後悔する。

こうして、デイトレスキルを本格的に鍛えていくことが決まりました。

ただ、それまでのデイトレの演習では駄目だと思ったんで、考えました。これがポケモンだったら、どうする?と。

デイトレの情報商材を買う?CMBトレード塾のコンテンツを読み漁る?デイトレのトレード本を読みまくる?デイトレのセミナーに行ってみる?

全部違う。どれも聖杯探しにしかならない。

自分の手で統計を取るしかないだろう。

ポケモンバトルだったら、その環境でまず勝てそうなパーティで回してみて、それで一旦そのパーティの統計を取ってみる。そこから改善していけばいい。この方法で、勝率90%以上の気持ち悪いように勝てるパーティを大量に構築してきた。

だから、まずはボラの大きい新興銘柄の逆張りの統計を取ってみようと。3陰線を付けてから陽線を出した所で入ったらどうなるかという統計を取ってみることにしたのです。

具体的な作業としては、翌日に大きく動きそうなボラのでかい新興銘柄を前日に選んで、翌日に機械的に3陰線→陽線でエントリーしていたらどうなっていたか?という統計を取り始めました。

 

※なお、スイングトレードで利益が出せるようにならないと、デイトレは絶対に出来ません(なぜなら、デイトレは日足と分足を使って行った方が絶対的に有利になるため。日足のテクニカル分析に精通していないと、デイトレで利益を出すのは相当難しい)。デイトレは簡単そうだという先入観から、デイトレから始める初心者が少なくないですが、どれだけ恐ろしいことをしているか……。

 

 

書評「規律とトレンドフォロー売買法」

「規律とトレンドフォロー売買法」マイケル・W・コベル

トレンドフォロー(順張り)について書かれた本です。パンローリング社の書籍の中ではマイナーですが、まあまあ良い本です。トレンドフォローシステムを運用しているんだったら、お薦めします。

特に、規律を守ってトレードを続けることと、それに伴うドローダウンについて書かれている部分は、その通りだなあと思います。

そのシステムの去年のリターンは何%だったのか?ということも大事ですが、最大ドローダウンは何%だったのか?も大事です。

いくらトータルでは右肩上がりの資金曲線を描くからといって、そのドローダウンに心理的に耐えられるのかどうか?そして、ドローダウン率は単に数字で示されただけでは、100%間違いなく絶対確実に、その心理的負担を過小評価するわけですね。

少しでも心理的負担を軽くするには、そのシステムの統計を一貫して取り続けるしかないわけです。ドローダウンがあるからといって、ルールを大幅に変更したり、他のシステムに行ってしまったら、また一からやり直しです。

 

あと、

フォルクナー「私が会ったことのある成功したトレーダーは皆、トレーディングよりも生活のほうが大切だということを常に意識している。(略)数学であれ、音楽、哲学、心理学、野球であれ、身の回りの世界に対して関心を持っていたおかげで、相場や運用資産の変化も乗り切れた。儲かっても損しても、自分のやりたいことを毎日やれるようになる。それがポジションを抱えているときに本当に助けになると言う」

 

本当に、これ。