2023年10月

※2023年10月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

・野村ホールディングスの逆張り空売り

・TOWAの逆張り空売り(画像は統計で5％利食い)

・ロジザードのデイトレ

・ギグワークスのデイトレ

4の4！1ヶ月でインデックス投資数年分の利益が出せるトレードは最強だ！

が、抗がん剤敗訴で大陰線の第一三共の順張り空売りが、メルクとの商業化契約締結で+17.60％の急騰踏み上げ！なんということだ！

 

レバナスの検証2(レバナスの投資タイミングについて)

レバナスに投資するタイミングは、「NASDAQ100指数が暴落しているとき、レバナスに集中投資して長期保有する」となります。

NASDAQ100指数の長期チャートの最大ドローダウン率については、原指数と為替込みの東証ETFでは次のようになっています。
※2024年8月も追記

	2011年10月	2016年2月	2018年12月	2020年3月	2022年2月	2022年6月	2022年10月	2024年8月
NASDAQ100指数	-16.55％	-17.95％	-23.45％	-30.45％	-17.23％	-27.70％	-23.91％	-15.73％
(参考)東証ETF【1545】	-22.37％	-23.90％	-26.72％	-33.03％	-21.49％	-21.32％	-21.38％	-26.82％

東証ETFのNASDAQ100指数連動型ETFで最も価格信頼性の高い【1545】ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００（為替ヘッジなし）連動型上場投信で見ると次の通りです。
※-20％未満の下落は省略しています。

なお、売買ルールを作る上では、オリジナルのNASDAQ100指数でも、他のNASDAQ100指数連動型ETFでも構いません。

統計を取れるなら、どれか一つに決めてしまえばいいです。

今回の目的は、「NASDAQ100指数の押し目で、レバナスを買いたい」です。

そのために参考となるトリガーとして何を採用するかであり、どれが正解かというのはありません。

我々にできるのは、チャートを見て過去の統計から、「NASDAQ100指数が直近高値から、この位まで落ちたら、そろそろ安値じゃないだろうか？」と推測することまでです。

過去の統計からすると、【1545】ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００（為替ヘッジなし）連動型上場投信が直近4ヶ月の高値から-20％下落したら、レバナスETFに投資するが良さそうです。

このルールを2010年から2024年8月時点まで適用すると、投資タイミングは次の6回となります(2022年は3回あったが1回とカウント)。

・2011年8月
・2016年2月
・2018年12月
・2020年3月
・2022年2月
・2024年8月

ズバリ、レバナスに手を出していいのはここだけです。

また、同銘柄の最大順行率(上昇率)と最大ドローダウン期間については、次のようになっています(2024年10月時点)。

安値	高値	上昇率	上昇期間
1,541円(2011年8月)	5,920円(2015年7月)	+284.16％	3年11ヶ月
4,490円(2016年2月)	8,870円(2018年10月)	+97.55％	2年8ヶ月
6,500円(2018年12月)	11,020円(2020年2月)	+69.53％	1年3ヶ月
7,380円(2020年3月)	19,400円(2022年1月)	+162.87％	1年8ヶ月
15,230円(2022年2月)	34,000円(2024年7月)	+123.24％(確定)	2年5ヶ月(確定)

※私が、この資料を作ったのは2024年7月です。このときは2022年2月からの上昇率は更新中でしたが、2024年8月の下落で確定となりました。ただ、2024年10月28日時点では、S&P500指数は月足の直近高値を更新してドローダウン率が確定となっていますが、NASDAQ100指数はまだ高値を更新していないため、「月足チャートにおいて、直近高値を更新するまでの間に付けた最大下落率」というドローダウンの定義においてはまだ最大ドローダウン率は確定となっていません。

最大順行率(上昇率)と最大ドローダウン期間はバラバラであり、利食いの難しさが分かります。

レバナスは、とにかく暴落期がきついため、なんとか高値圏で利食いして、暴落を待ってから、利食いした分も込みでブッパする方法が有効です。

一つの目安としては、NASDAQ100指数(もしくはETF)が、月足チャートの前回安値から+100％以上順行したら、レバナスの玉を半分利食いして、次回投資するためのキャッシュポジションにしておくはアリじゃないかと思います。

この資料を作っていた2024年7月時点では、過去の統計からすると、NASDAQ100指数は、いつ暴落してもおかしくない水準にあると思っていたら、AI半導体株の調整相場と日銀利上げにより本当に下落しました。統計はウソつきません。

ただ、私は「今回は日銀利上げの円高による為替差損が想定以上に大きくなっている例外」と判断して、見送ってしまいました。

とにかく、レバナスに手を出していいのは、NASDAQ100指数の暴落期のみです。

ただ、NASDAQ100指数が高値から-20％というのは、あくまで過去の統計からの目安であり、実際はどこまで落ちるか分からないため、レバナスに手を出した直後は落ちたナイフを掴むことは必至です。

ちなみに、2022年1月にレバナスに投資していたら、それから-40％喰らっていました。

そのため、資金管理は絶対に必須と言えます。

レバナスの資金管理については、一つの目安としては、1回あたり100万円前後が目安になるかと思います。

仮に、NASDAQ100指数の暴落期であっても、全資産をレバナスにつぎ込む行為は絶対にやめておきましょう。