ツイン統計波

○保有銘柄
ソニー：6652L→6585LC(-1.01％)
リクルートHD：3665L→
7&IHD：5100L→5042LC(-1.14％)

トレード数：24　利食い：9　勝率：37.50％
収支：+12.42％(月率+6.21％)

○今日のエントリー
・代金1位：第一生命

・代金2位：SBI

・統計残：21+1(再)+2(新規)=24

※売買ルールはこちら。

※日経平均はかろうじて5日続伸。さすがに一直線過ぎるか。

※最近の相場からも、逆張りは素人には難しいだろうと本当に思う。そもそも、何を根拠に「下がり過ぎ」「上がり過ぎ」を判断するのか？99％の場合、単なる直近の感覚からだろう。「下がり過ぎていると思うから買う」、「上がり過ぎていると思うから空売りする」、これではトータルで利益を出せるはずがない。仮に今回上手くいったとしても、続けていったらいつかは喰らう。節目を抜けて入る順張りの場合は、逆行したとしても、早めに逃げれば被害は小さくなることが多い。だが、逆張りの場合は、逃げられないときも結構多い。どこまで引き付けたら入るか？をルールにしておくことが大事である。目の前の一つ一つのトレード自体はどうでもいい。私は最近、逆張りのルールで、買いはトータルでプラスになっていないということを統計から発見した。ところが、その結論を出した途端に、スルーしたSUMCOとスルガ銀行の逆張りがどちらも10％まで順行した。だが、これは偶然にも安値圏まで下がった段階で日経平均爆上げが来たというだけだ。直近の一つ一つのトレード結果からルールを作ったり改訂すべきではない。それはまず間違いなく直近の相場に過適合している。トータルでどうなのか？という確率統計に基づいた思考をすることが何よりも重要。そうなると、チャートを見ているだけでルールが閃くことはまずない。統計を取り続けている過程からしか、期待値プラスのルールは得られない。