2018年10月4日(木)

ツイン統計波

○保有銘柄
電通:5640L→5580LC(-1.06%)

トレード数:5 利食い:0 勝率:0.00%
収支:-4.64%(月率-2.32%)

○今日のエントリー
・代金1位:サイバーエージェント

・代金2位:東電力HD

・統計残:9+0(再)+8(新規)=17

※売買ルールはこちら

※日経平均は続落。しばらく調整か。ただ、中長期的には25000円を狙う動きかと。

※「こうして思考は現実になる」「こうして思考は現実になる2」の続編にあたる「感謝で思考は現実になる」を読んだ。「願望が現実化しやすくなる感謝の仕方なんてあるわけねーだろ!」とずっと敬遠していたんだが、そこまで悪いことは書かれてなかった。表紙に書かれていたのはマーケティング文面であって、中身は悪くなかった。引き寄せの法則は、「ザ・シークレット」「引き寄せの法則~エイブラハム~」の2冊を読んでどういうことか理解して、「こうして思考は現実になる1~2」を読んで実践すれば、あとは何も必要ない。これ以上の出費は必要ない。今だったら、メルカリやマケプレを使えば3000円程度で4冊ゲットできるんじゃないだろうか?「願望が実現しないのは、目標設定や感謝の方法が間違っているからだ!」といった類のセミナーやブログには騙されてはいけない。単に目標を意図する、意図的に感謝する。これ以上の方法はない。やるか、やらないかでしかない。引き寄せの法則やスピリチュアルの類のセミナーはほぼ全てぼったくりだと言っていい。そもそも、単に意図すればいいだけのこと、単に感謝すればいいだけのことに、方法もテクニックもない。引き寄せの法則の実践をガチでやってきた体験から言えることは、確かに感謝は現実化する。あと、紙に書いたりビジョンボードを作る効果は物凄い。目標を意図することと感謝することの効果は統計的に有意な結果があるとしか言いようがない。

 

2018年10月3日(水)

ツイン統計波

○保有銘柄
花王:9290L→9197LC(-1.00%)
7&IHD:5112L→5083LC(-0.57%)
※昨日のLCラインは間違い。5MAライン優先。

トレード数:4 利食い:0 勝率:0.00%
収支:-3.58%(月率-1.59%)

○今日のエントリー
・代金1位:電通

・代金2位:-

・統計残:13+1(再)+0(新規)=14

※売買ルールはこちら

※日経平均は全面安で反落。さすがに上げ過ぎでしばらく調整か?

※売買ルールを作るときは、再エントリーの条件を考慮する必要がある。再エントリーの条件がなければ、エントリーの条件を満たしている以上はLCになる度にエントリーすることになるが、LCが続くと精神的にキツクなってくる。なお、このブログのルールでは再エントリーは1回までとなっている。当然、再エントリー2回目から順行するものもある。だが、ルールの条件をこう決めている以上、再エントリー2回目以降のケースは統計も取っていない。「そういうケースもある」で終わり。再エントリーの回数を決めるには、あるルールついて統計を取ってみるしかない。エントリー1回目、エントリー2回目(再エントリー1回目)、エントリー3回目(再エントリー2回目)……がそれぞれどうなっていたかを調べてみて、そこから再エントリーの回数を決めればいい。統計を取るときは、再エントリーの回数に制限がない状態でデータを集める。その後、再エントリーの回数で絞っていく。再エントリーの回数ごとに、順行するケースの何%をカバーするか?を調べる。当然、再エントリーの回数を増やせば増やすほど順行のカバー率は上がる。が、損切りになる回数も増える。トータル収支はどうなっていたか?を調べていく。例えば、再エントリー1回以内で順行の80%以上をカバーしていて、再エントリー2回目以降からはそこまでカバー率が上がっていかないんだったら、再エントリーの回数は1回までにするとよい。逆に、ルールによってはエントリーを2回見送ってから入った方がいい場合というのもあるかもしれない。いずれにせよ、統計を取って解析してみないことには何も分からない。

 

2018年10月2日(火)

ツイン統計波

○保有銘柄
ソフトバンクG:11435L→11320LC(-1.01%)
ソニー:6879→6810LC(-1.00%)

トレード数:2 利食い:0 勝率:0.00%
収支:+-2.01%(月率-1.01%)

○今日のエントリー
・代金1位:花王

・代金2位:7&IHD

・統計残:16+2(再)+5(新規)=23

※売買ルールはこちら

※日経平均は3日続伸も、さすがに上値が重い。

※昨日、塩野義と小野薬品と昭和電工で逆張り空売りのサインが出たのだが、「オブシーボ」の開発で日本人がノーベル医学賞を受賞しました!のニュースが……。ノーベル医学・生理学賞の発表の前には医薬品セクターの空売りはやめておいた方がいい。また一つ学習した。統計を取ったわけではないから分からないが、少なくともノーベル医学・生理学賞のニュースを受けて医薬品セクターが急激に売られるということはないだろう。しかし、なんつータイミングなんだか……。トレードをやっていると、こういう交通事故は必ず経験する。だからこそ、資金管理が重要なのだ。資金管理をしっかりとしていれば、年間トータルで見た場合、何の問題もない。資金管理こそが最重要であり、テクニカルなんてのはどうだっていい。ボラティリティーと流動性が十分にある銘柄に入って、ドローダウンに備えた資金管理をしておき、損小利大していればプラスになっていく。こういう交通事故込みでトータルプラスになるルールはいくらでもあるのだが、大抵の場合はバックテストのときに交通事故が発生していたことに興醒めして、そこで検証をやめてしまう。ドローダウンがないルールは存在しないため、どこかで気付くまで聖杯探しをし続ける。順張りは、1年の多くの期間が横ばい~下落となるが、わずか2~3ヶ月で利益の大半を稼ぎ出すことが多い。逆張りは、多くの期間で好調な資金曲線を描くものの、トレンドが発生してドローダウンになると利益を一気に吐き出す。いずれにしても、一般的な社会通念からすると拒否感を感じるような資金曲線を描く。

 

2018年10月1日(月)

ツイン統計波

○保有銘柄
東京海上:5579L→5606TS(+0.48%)
ソフトバンクG:11470L→11350LC(-1.05%)
ソニー:6966L→6890LC(-1.09%)

トレード数:36 利食い:13 勝率:36.11%
収支:+11.37%(月率+5.68%)

・9月が確定。下記は1000万円の場合。

・年間トータルの収支グラフは次の通り。

・終値順行幅1位はこうなった(9月だけで大半の利益を叩き出した)。

 

○今日のエントリー
・代金1位:ソフトバンクG

・代金2位:ソニー

・統計残:16+2(再)+7(新規)=25

※売買ルールはこちら

※日経平均は円安で続伸。ただ、値下がり数の方が多い。

※上にアップした終値順行幅1位にエントリーした場合の資金グラフはトレードの難しさを象徴しているように思う。年間トータルプラスの資金グラフはこれが現実なのだが、「これでは足りない」と思って、もっと良いルールがあるんじゃないかと聖杯探しをしてしまう。しかし、おかしい話である。このグラフは現時点では+39.92%、約40%であるが、同じトータル+40%でも一次関数の直線で+40%になっていたら、抵抗が少なく感じるだろう。人間の脳は、このように不合理にできており、トレードを難しいものにしているのは自らの主観にある。人間の感情や、感情からの未来予測ほどあてにならないものはない。あてにならないと言えば、人間の記憶も全くあてにならない。これは売買日記やトレード記録を見直してみればすぐに分かる。

 

2018年9月28日(金)

ツイン統計波

○保有銘柄
東京海上:5579L→
東エレク:15455S→15620LC(-1.07%)
武田:4899L→4850LC(-1.00%)

トレード数:34 利食い:12 勝率:35.29%
収支:+13.03%(月率+6.51%)

○今日のエントリー
・代金1位:ソフトバンクG

・代金2位:ソニー

・統計残:14+2(再)+9(新規)=25

※売買ルールはこちら

※日経平均は円安で大幅反発。1日で5MAを回復した。5MAと25MAが乖離しているもののどちらも上向き。このまま25000円まで一気に行ってもおかしくない。

※10月1日から最低単元が100株で統一されるようで、これはいいことですな。日立とかが1000株で煩わしかったのが解消される。

※トレードに求めるものは色々とあると思う。私の場合は、一人でできる仕事であること、時間の自由があること、数字を使った仕事であること、成功すれば収入が青天井になることなどが魅力的だった。この内、前の3つについてはおすすめできるが、金銭面でのみトレードに魅力を感じているんだったら、あんまりおすすめできない。日常生活においても規律が重要であり、必然的に質素倹約にならざるを得なくなるため、豪遊したいんだったらトレーダーになるのはおすすめできない。ただ、前3つの欲求を満たす仕事としては、これ以上の仕事はないんじゃないかと思う。だが、証券会社や業者が一般顧客相手にマーケティングするとなると、一攫千金や豪遊できるようなイメージを連想させる必要が出てくる。だから、「引きこもり・ニートでもデイトレで~」みたいなことを宣伝する。これは結構巧妙なマーケティングで、狙っているのは引きこもりやニート、もしくはその親ではない。「引きこもりがプログラミングで月収100万稼いだ!」みたいな情報を見て、プログラミングを学ぼうとする人はまずいない。だが、株やFX、仮想通貨となると、話が異なってくる。デイトレができる引きこもりは、天才プログラマーやギーグと何ら変わらない。あと、引きこもりは株を始めてみるべきというアドバイスをする人がいるが、これは最悪のアドバイスに近い。

 

2018年9月27日(木)

ツイン統計波

○保有銘柄
東京海上:5579L→
TDK:12770L→12640LC(-1.02%)
富士通:8219L→8136LC(-1.01%)

トレード数:32 利食い:12 勝率:37.50%
収支:+15.09%(月率+7.54%)

○今日のエントリー
・代金1位:東エレク

・代金2位:武田

・統計残:13+2(再)+5(新規)=20

※売買ルールはこちら

※日経平均は全面安で9日ぶりに下落。しばらく調整後に25000円を目指す動きか。

※順張りで利食いが連続している時期というのは、逆張りではドローダウンになることが多い。私が使っている逆張りのルールを最初に検証したときは、多くの時期には利益になっているが、ドローダウン期にはロスカット地獄になり利益の大部分を吐き出すようになっていた。ドローダウン期を完全に見極めることは不可能であるため、ドローダウン期の特徴からルールを改定した。通常は多くても1日3エントリー位までしかサインが出ないが、逆張りのドローダウン期つまり多くの銘柄が高値を更新して踏み上げていく時期には、たくさんの銘柄で同時にサインが出る(そしてロスカット連発となる)。このドローダウン期の特徴から、逆張りのサインが4つ以上同時に出たら、それは全体相場がトレンドにある可能性が高いと判断してエントリーを見送ることにした。これは多くの銘柄が同時に利益になるケースを逃すことにもなるが、これで成績が大きく改善した。ただ、バックテストで改善することが分かっても、リアルタイム検証をしないことには実際に機能するかどうかは分からない。この逆張りのケースは実際にも改善に繋がったが、バックテストでは上手くいってもリアルタイムでは上手く行かないケースは当然ある。結局、どんなルールでも、自分で見つけて、自分で改善点を探して、自分でテストしてみないことには何も分からない。

 

2018年9月26日(水)

ツイン統計波

○保有銘柄
東京海上:5579L→
昭和電工:5810L→5990TS(+3.10%)
富士通:826.2L→8179LC(-1.00%)
※株式併合

トレード数:30 利食い:12 勝率:40.00%
収支:+17.12%(月率+8.56%)

○今日のエントリー
・代金1位:TDK

・代金2位:富士通

・統計残:16+2(再)+6(新規)=24

※売買ルールはこちら

※日経平均は8日続伸で24000円到達。終値でも24000円維持。個別の統計を見てみると、-2%を超えるLCになっているものも多い。上昇トレンドの終わりには多くなる動きであるが、それでもまだ上がり続けているということは、25000円まで一気に行ってもおかしくないかもしれない。少なくとも、私が個人で使っている指標からすると、買われ過ぎにはなってない。まだ行ってもおかしくない。なお、指標としては、ブログのルールが25%を超える利益になった場合は、買われ過ぎ/売られ過ぎと見て良い。現時点でまだ+17.12%。

※こういうときの順張りルールは、右肩上がりの資金曲線となり、マイナスになる気がしない。だが、こういう時期は1年の内に2~3ヶ月あるかどうかである。この状態が当たり前のルールを探そうとすると、一生答えの出ない聖杯探しに迷い込んでしまう。基本はトントンで構わないのだ。1年の内に2~3ヶ月程度、大きくプラスになる時期があって、年率で+20~30%以上になるようなルールが一つでも確立できたら、あとはそこまで難しくない。同じようなルールをあと3個ほど確立してしまえば、全部組み合わせて年率100%~以上が可能になってくる。私はかつて、単一で年率300%以上が可能になるルールがどこかにあると思い込んでいた。このため、多大なる時間と労力を聖杯探しに費やしてきた。ある一つのルールが、常に月率10%以上、年率100%以上のリターンを及ぼし続けるなんてことはまずあり得ない。あり得たとしても、とんでもなく精神的負荷が掛かるルールだったりする。ある一つのルールで年率100%を達成しようとするのと、複数ルールを組み合わせて年率100%を達成するのとでは、精神的負荷が余りにも違う。「期待値プラスの売買ルール」と「勝っているトレーダー」という2つの概念に対する間違った思い込みが原因となって、聖杯探しに迷い込むことが多い気がする。勝っているトレーダーは複雑なルールを運用しているように見えてしまう。これはそうじゃなく、複数のルールを同時並行的に運用しているからそう見えるだけだ。やっていることは、シンプルなルールを淡々と執行しているに過ぎない。期待値プラスのルールを複数確立することの重要性は、どこかのトレード本に書いておいて欲しかったと思う。

 

2018年9月25日(火)

ツイン統計波

○保有銘柄
リクルートHD:3665L→3775TS(+3.00%)
昭和電工:5920L→5780LC(-2.36%)
東京海上:5579L→

トレード数:28 利食い:11 勝率:39.29%
収支:+15.03%(月率+7.51%)

○今日のエントリー
・代金1位:昭和電工

・代金2位:富士通

・統計残:21+3(再)+7(新規)=31

※売買ルールはこちら

※日経平均は全面高で7日続伸。24000円到達後にどうなるか。

※今月はトレンドフォロー型のルールは多くが利益を出しているように、1ヶ月で全てが決まる、1ヶ月で年間の利益の大半を稼ぎ出す場合が少なくない。素人は、年率+50%のルールというと、毎月4%の利益を12ヶ月積み重ねていって、右肩上がりで達成されるような感じに思い浮かべる。だが、そんなルールはまずないと思っていい。1年の間、10ヶ月は横ばい~下落だが、2ヶ月の内にとんでもない利益を叩き出して年間トータルではプラスになるようなルールだったらいくらでもある。これは精神的にきつい。だが、トータルプラスになるルールは、ほとんどがこうだと思っていい。年間トータルプラスというのは、格好良いように思うかもしれないが、その中身はとても自慢できるようなものではない。”トレードスキルを身に付けたから、常に右肩上がりで収益が伸びている”みたいなことができるのは、天才だけである。確かに、やること自体はシンプルで、同じことを繰り返しているだけだ。しかし、人間の心はそう認識しない。どこからどう見ても、ギャンブルにしか思えない(ギャンブルじゃない投資・投機は存在しないが)。しかし、それでもトータルでプラスになっている。感覚的には、「その損切り幅だったら、どう考えてもLCにしかならねえだろ!!」っていうようなルールがトータルプラスになっていたりする。ドカンと順行する値動きは、想像とは違って、ほとんど押さなかったりするのだ。逆に、通常よりもLC幅を長く取ると大きく改善している場合もある。こういうことは、統計を取ってExcelで解析してみないことには分からない。Excelに最大逆行幅や最大順行幅を入れて解析してみると、感覚的には絶対に分からなかったことが分かってくる。とにかく、データを取って統計解析するしかない。

 

2018年9月21日(金)

ツイン統計波

○保有銘柄
リクルートHD:3665L→
第一生命:2340.5L→2411TS(+3.01%)
SBI:3355L→3320LC(-1.04%)

トレード数:26 利食い:10 勝率:38.46%
収支:+14.39%(月率+7.19%)

○今日のエントリー
・代金1位:昭和電工

・代金2位:東京海上

・統計残:19+0(再)+11(新規)=30

※売買ルールはこちら

※日経平均は6日続伸も、24000円手前に失速。
※トレンドフォローに我が世の春が到来中。終値1位は1ヶ月で+35.48%。この1ヶ月で今年の全てを取ったような感じに。

※抵抗線を抜けた買いと、支持線を割った空売り、いずれも節目抜けの順張りエントリーとなる。暴騰・暴落いずれになる場合も、必ず通る節目を抜けたからエントリーするというわけだ。だが、高値圏と安値圏での値動きというのはそれぞれに異なる。節目抜けから最大順行幅までは、抵抗線抜け買いと支持線割れ空売りの動きに違いはほとんどない。そのため、順張りのルールでは、買いも空売りも同じように考えてよい。しかし、これが逆張りとなると全く異なってくる。高値圏と安値圏とでは、チャートの動きが異なるからだ。なぜ、高値圏と安値圏とでチャートの動きが異なるのかというと、マーケット参加者の心理が異なるからである。高値圏で逆張り空売りが機能するからといって、安値圏で逆張り買いが機能するとは限らない。チャート的には180度逆にした同じチャートのように見えるかもしれない。だが、どちらも同じチャートのようでいて、心理が異なっている全く別のチャートなのだ。統計的な検証はしておらず、あくまで個人的な感覚になるが、高値圏での空売りは勝率が高いが、それほど大きくは順行せずに戻していくことが多い。安値圏での買いは勝率は低く、ギャップダウンを喰らうことも多いが、順行するときは今のスルガ銀行のようにとんでもなく順行することが多いように感じる。仮にこの通りだとすると、高値圏での空売りは早めの利食いを心掛けるようなルールにして、安値圏での買いは小さく入って追撃していくようなルールにするのが合理的になってくる。ただ、どのようなルールであっても、資金管理のルールから逆算して組み立てていくのは共通である。しかし、こう考えてみると、順張りはともかく、逆張りをセミナーなどで教えるのは無理じゃないかと思えてくる。

 

2018年9月20日(木)

ツイン統計波

○保有銘柄
ソニー:6652L→6585LC(-1.01%)
リクルートHD:3665L→
7&IHD:5100L→5042LC(-1.14%)

トレード数:24 利食い:9 勝率:37.50%
収支:+12.42%(月率+6.21%)

○今日のエントリー
・代金1位:第一生命

・代金2位:SBI

・統計残:21+1(再)+2(新規)=24

※売買ルールはこちら

※日経平均はかろうじて5日続伸。さすがに一直線過ぎるか。

※最近の相場からも、逆張りは素人には難しいだろうと本当に思う。そもそも、何を根拠に「下がり過ぎ」「上がり過ぎ」を判断するのか?99%の場合、単なる直近の感覚からだろう。「下がり過ぎていると思うから買う」、「上がり過ぎていると思うから空売りする」、これではトータルで利益を出せるはずがない。仮に今回上手くいったとしても、続けていったらいつかは喰らう。節目を抜けて入る順張りの場合は、逆行したとしても、早めに逃げれば被害は小さくなることが多い。だが、逆張りの場合は、逃げられないときも結構多い。どこまで引き付けたら入るか?をルールにしておくことが大事である。目の前の一つ一つのトレード自体はどうでもいい。私は最近、逆張りのルールで、買いはトータルでプラスになっていないということを統計から発見した。ところが、その結論を出した途端に、スルーしたSUMCOとスルガ銀行の逆張りがどちらも10%まで順行した。だが、これは偶然にも安値圏まで下がった段階で日経平均爆上げが来たというだけだ。直近の一つ一つのトレード結果からルールを作ったり改訂すべきではない。それはまず間違いなく直近の相場に過適合している。トータルでどうなのか?という確率統計に基づいた思考をすることが何よりも重要。そうなると、チャートを見ているだけでルールが閃くことはまずない。統計を取り続けている過程からしか、期待値プラスのルールは得られない。