2015年9月 トレード歴43ヶ月(帰ってくる場所、「損切りか保有かを決める最大逆行幅入門」)

2015年9月

※2015年9月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇~9月30日
・3陰線以上→陽線のパターンで入ったらどうなるか?という統計を淡々と取り続けていった。更に、3陰線はほとんど出ないということで、2陰線の統計も取るようにした。

 

・こういうの、新興銘柄のデイトレってすげえなあと。これは夢がありすぎる!
※注:ただこれ、機械的に全ての2陰線、3陰線→陽線で入ってるわけではない(それでもこの銘柄は狂ったように取れてるが)。あと、あくまで5分足終値の値での検証のため、リアルタイム売り板ではいくらで買えたか?というのは未検証。

 

〇9月18日
・9月分のデイトレの統計をまとめてみたら、85トレード45利食い、勝率52.94%、+87.68%。なんと、(役割が違うため単純な比較は出来ないが)システムトレード1年分の成績を半月で……。
※注:これは3%利食いでのみ計算してみた結果ですが、相当甘く都合が良かった統計だったと言わざるを得ません。更に、このときは、3%で利食いした場合の統計しか取らなかったのです。なぜなら、体感的に3%利食いが一番成績が良いだろうと思い込んでしまっていたからです。人間の脳は感覚的に統計データを理解出来るようには作られておらず、実際の確率と体感確率は絶対的にズレる。だからこそ、Excelで詳しく検証することが大事なんですが……。

 

・例えば、こういう都合の良いことを……。

※注:これは2陰線で入るというルールだったら、その直前にもたくさん出ている2陰線も全て統計に含めなければいけない。で、こういう上昇波動だったら2陰線買いは押し目として機能するからいいが、もしも前日の読みが外れて下降波動になったら……。

・統計を取り続けた結論としては、やはり重要なのはボラだなと。

・9月25日からは、3陰線→陽線と2陰線に機械的に入ったらどうなるのか?という統計を取るようになった。

※注:大体、こういうのが現実。
※機械的に入ったとして、3%利食いとしたら、8トレード3利食い(LTLTLLLT)の3*3-1*5=+4%……というような感じで売買日記の検証の所に記載していった。
※注:なお、L=LC、T=TS(トレイリングストップに掛かった場合の利食いという意味で使っていたが、私の中ではいつの間にか利食いを表すことになっていた)。

 

 

帰ってくる場所

折角、この道を志したんだから、デイトレに挑戦してみようと決意してから、私の心の中である変化が起きました。

それは、なんと表現すればいいのか分からないですが、今までに味わったことがない安心感に包まれたようになったのです。

それまでは、私にとってマーケットというのは、あくまでカネを稼げるようになるための場所でした。だから、もしもマーケットで破産したとしたら、帰ってくる場所ではなかった。それが、仮に万が一に破産したとしても、帰ってくる場所だと思えるようになった。

それまでは「本当にトレーダーでいいのか?」「本当にこの道でいいのか?」という迷いがあったものが、「もう、ここしかない。自分にはこの場所しかないんだ」という、一種の諦めにも似たような感覚になった。

これからどんなキャリアを歩むことになったとしても、マーケットを軸に据えてキャリアを形成していく。それが最も人生の期待値が高くなる道だろうと。

これまでの努力に裏付けられて、マーケットが帰ってくる場所、アイデンティティの一部になったこと。トレーダーが、単なるキャリアとしての可能性の一つではなく、真の意味でのキャリアになったこと。

個人的には、この五年間やってきたことで得られた最大の報酬はこれだと思います。

トレードスキルも、それを活用することで得られる自由も、誰にも奪うことは出来ないですが、このアイデンティティーも誰にも奪うことは出来ないものです。

それまでは、もしも万が一破産してしまったら「どうすんべ?」と絶望してしまったものが、人生のキャリアの軸が定まり、マーケットという帰る場所が出来たことによって、「トレード資金を稼げばいい」「誰かからトレード資金を借りればいい」など、万が一破産したとしてもやるべきことが明白になったわけです。

この差は、とんでもなくでかいです。

ただ、これだけ書くと、何かスマートで格好良いような話に聞こえるかもしれないですが、残念ながら、これは決してそういう話ではありません。

これは、「遂に、トレーダーとしての道を見出した!」的な格好良い話ではなく、諦めの話です。

そう、諦めたんです、トレーダー以外の道を。

私自身、「自分のやりたいことは何だろう?」と、人一倍悩んできたし、今だって思うことがあります。

でも、色んな道を検討して検討して検討して、合わない合わない合わないと何度も何度も絶望してきて、ようやく納得出来たんです。

「自分のやりたいことは何だろう?」って悩む人はたくさんいると思うんですが、一発で辿り着くってまずないと思うんですよね。仮に運良く一発でやりたいことに辿り着けたとしても、「他にまだ自分の天職があるんじゃないか?」と納得出来ないんじゃないかと。

やりたいことをやるって、やりたいことの道の上に辿り着くまでと、それがやりたいことだと納得する(諦める)までの2つのプロセスを経過しないと、それが自分のやりたいことだ、ここが自分の生きる道だってことには気付けないんじゃないかなと。

で、それは決して格好良いものじゃなくて、ほとんど諦めに近い感覚というか。

だから、単にやりたいことに出会っただけじゃ、不十分だと思うんです。やりたいことに出会えたら、それで人生バラ色だみたいな錯覚があるかもしれないけど、やりたいことに出会えた瞬間からそう気付けるってのは、相当に悩んできた下積みがあって、やりたいことを受け入れる・納得出来る精神状態が出来上がっていたからだと思います。

つまり、何が言いたいかというと、マーケットという無限の可能性を秘めた場所を何らかの情報源から知って、「トレーダーこそが自分の天職だ!」って思う人がいるかと思うんですが、それは単なる願望です。トレーダーはなりたくてなるものではなく、ならざるを得なくてなるものだと思います。少なくとも、毎日チャートを見て、売買日記を書いて、統計を付けてなどの諸作業が継続出来ないのに、「トレーダーは俺の天職なんだ!」ってのは絶対にあり得ません。

 

 

書評:「損切りか保有かを決める最大逆行幅入門」

最大逆行幅(Maximum Adverse Excursion,MAE)と最大順行幅(Maximum Favorable Excursion,MFE)について書かれた本です。

個人的にはMFEとMAEはルールを作る上で必須の概念だと思うのですが、この二つについて書かれた本は少ないです。

MAEは、損切りルールを決めるのに使うといいです。

例えば、上昇トレンドの3陰線から大きく上昇していくパターンがあると思ったら、20~30位、そのチャートパターン(上昇トレンドの3陰線から上昇していったもの)を集めてきて、エントリーから順行していくまでに最大でどの位逆行したかを記録して、その統計を取ります(平均値や最大値など)。
※ここではあくまで上手くいったチャートパターン(勝ち筋)を集めて、そのMAEの統計から損切り幅を決めることになります。なお、エントリー→順行失敗になったパターンは入らないため、ここで統計を取っても意味がないです。この作業は、大まかな損切り幅を決めるために行います。

そこから、「これ位の損切り幅にしとけば、ノイズにそれほど掛からんだろう」という損切りラインを決めます。
※ここでの注意点としては、ノイズに掛からない最適の損切りラインを求めないようにすることです。そんなものは存在しないため、聖杯探しにしかなりません。
※全てのノイズに掛からないLC幅は存在しないため、順行したチャートパターンのいくつかはLCになります(ノイズに掛からずに順行に乗れるか、負けパターンになった場合の損切り幅をなるべく小さく抑えられるかはトレードオフ)。
※ここである損切りラインに決めたら、そのルールで固定して淡々と統計を取っていきます。

MFEの使い方についてですが、これは収支や統計を取る際に記録しておくことで、利益確定ラインのシミュレーションが出来るようになります。統計を取る際は必須の値です。これは何度も何度も売買記録の方で言及していますね。

 

2015年8月 トレード歴42ヶ月(デイトレのデータの取り方、「悩めるトレーダーのためのメンタルコーチ術」)

2015年8月

※2015年8月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇8月3日
・デイトレのデータを機械的に取り続けることになり、FFRIを試しに売買してみたら、-1.04%LCに。

・その後は全て見送ったが、デイトレで初めてIFDO注文(逆指値と指値同時)を使ってみて、大丈夫だなということを確認した。

・そして、この日までで思ったのは、デイトレにおける日足の重要性。実際に仕掛けるのは5分足だが、日足の向きに影響を受けているのは明らかで、5分足で大きく上がる場合は、日足が上向きか、売られ過ぎか。

・とまあ、こんな感じで5分足のデータを集めていった。
※3陰線以上→陽線で機械的に入っていたらどうなっていたか?というデータを集めていった。
※デイトレのデータ(5分足)の集め方については後述。

 

〇8月4日
・なお、スイングシステムは8月の初めに富士フィルム-1.53%LC、日電産-1.75%LCと損切り基準を超えるLCとなったことから(画像は省略)、デイトレのデータ集めに集中していくことになった。
※この後すぐに空売り相場となり、システム通りに入っていれば、2015年で最高の成績(月率+12.43%)となっていた。
※注:この感情センサーは凄過ぎる……。なんなんだこれは……。

※注:これ以降は、スイングトレードではなく、デイトレに関する記述が中心となります。なお、このシステムの2016年の成績は次のグラフのようになりました(資金管理は1ユニット50%であるため、年率はこの半分)(横線になってる部分は、月間利益がある水準に達したことでその月のトレードはスルーとした期間)。なお、2017年5月25日現在の2017年の収支は年率約-25%と、2016年後半のトランプ相場で利食いが続いた反動によるドローダウンが続いています(5月に入ってやや持ち直してきた)。とにかく、システムに従って淡々と入り続けていくしかないんですね。

※注:このシステムを運用して思ったのは、資金管理を変更するタイミングは、1年に1回でいいなということです。資金が大きく増えた所で反映してしまうと、その後のドローダウンで想定以上の損失を喰らうことがあるため、資金は1年間そのままで通して、1年後に(もしくはドローダウン後に)反映するのがいいです。このようなことも、淡々と同じルールで統計を取り続けることでしか分かってきません。

 

〇~8月31日
・やはり、日足の向きが重要だなと。特に、日足の5MAが抵抗ラインとして機能していることが多い。あと、5分足が安値で切り上がっている所で入ると良い感じになってる。3陰線は中々出ない、単なる2陰線で入るのもありでは?など。
※注:特にあてもなく、「ボラのでかい新興銘柄の逆張りで、試行回数を増やせばトータルではプラスになっていくだろう。3陰線以上→陽線なら取れるんじゃまいか?」という仮説から、淡々とデータを取っていただけにも関わらず、多くの教訓を得ることが出来た。また、やることを明白化したことで、モチベーションも出てきて、デイトレのデータ取りと検証が習慣と化した。どんなことでもいいから、とにかく適当な仮説を一つ立ててしまい、淡々と統計を取る。これ以外に近道はないのです。

 

 

デイトレのデータの取り方

デイトレの検証をするために必要な分足のチャートは、過去のチャートが見れないため、自分の手で集めていくしかありません。

それで、デイトレの検証記録としては、売買日記の方に、その日の対象となった銘柄の日足と5分足(+エントリー結果)を記載しておきます。
※日足で重要なのは、前日までの流れです。
※以下は、2016年11月24日のイグニスの事例。なお、売買日記の方には日足と5分足が1ページで収まるようにするといいです(大きさ:日足を67%~70位、5分足を100%)。

それで、デイトレの検証の場合は、これだけではまだ不十分になんですね。なぜなら、仮に5分足の終値(例えば、10時00分ジャスト)の価格が8000円だったとして、リアルタイムでそこでエントリーしたとしても、8000円にはならないんです。デイトレの場合、5分足上の価格とエントリー価格とでは、ズレが生じます。

例えば、500株買いたいとして、5分足の終値の価格が8000円でも、売り板が次のようになってたら、8040円でのエントリーとなってしまいます(平均取得単価は8020円)。
~売り板~
100 8040
100 8030
100 8020
100 8010
100 8000

そのため、5分足でエントリーしたとして、いくらで玉を集められたのか?(=5分足チャートに記載するエントリー価格)は、板情報をリアルタイムで取得しないと検証できないわけです。

その方法を説明します。

まず、この時計を買ってください。PCの時計はよくズレますが、この時計は常に正しい時間に補正されます。
※別にAmazonで買わなくても、どこででも売ってると思います。ちなみに私は、アピタで買いました。

次に、「AutoScreenCap」というソフトをインストールしてください。このソフトは、一定の時間ごとにPrintscreenして画像を保存してくれます。5分足の場合は、300秒毎に画面をキャプチャーするように設定しておき、SEICO CLOCKがジャスト5X分0秒になった瞬間からキャプチャーするようにクリックすれば、5分足の終値の板情報がPCに保存されていきます。これで5分足でのエントリー価格が検証できるようになります。更に詳しく、どういう画面で行えばいいのかは次の画像を参照してください。

さて、こうして、せっせと集めたデイトレのデータはどうするかって?

そりゃあ、もちろんExcelにぶっ込んで解析するわけですよ。

 

 

書評:「悩めるトレーダーのためのメンタルコーチ術」


「トレーダーの精神分析」の著者が書いた、セルフコーチングに関する本です。

この本は分厚かったこともあり、買ってからはあまり読まずに放棄してあったんですが、今読んでみると必読の本ですね。ここまで具体的に、トレーダーに必要なセルフコーチングの方法が書かれている本は他にないです。今まで、「トレーダーの精神分析」推しだったんですが、この本は上位互換ですね。

特に、セルフコーチングによって自己改革するときに大事なことは、それを徹底的に継続することであると再三に渡って書かれてあります。

「トレーダーは初めて改革を行うと興奮してしまうものである。ボクシングのリングで対戦相手を痛めつけるだけで、とどめの一撃を加えに行かないのと同じである」

「悪しき習慣は大目に見てはならない。すでに述べたが、改革の敵は逆戻りである。新たなパターンを確立する努力をし、それを持続させなければ、すぐに過去のパターンに逆戻りしてしまうのだ」

過去に形成されてきた心のパターンは、一朝一夕にそう簡単に変わるものではないです。それを変えるには、どんなに小さくてもいいから、まず始めてみること、そして泥臭く続けること。

今日から始めただけで、今日から全てが変わるなんて、そんな魔法のような方法論はありません。どんな凄いメソッドだろうと、継続しないと意味がないのです。

更に、自己改革を推し進めていくには、習慣化(内在化)したいことを一つに絞って徹底的に行うことが大事です。

「トレーダーたちの自助努力の多くが失敗するのは、その焦点が合っていないからである。ある日のこと、あるトレーダーは日誌にポジションサイズのことを書き、それに取り組んだものの、翌日には心の動きをコントロールすることを強調し、また、その翌日には早めに損失を確定することを強調した。このように焦点を次から次へと変えているようでは、一つの方向性を維持できるわけがない」

 

多くの人が自己改革の必要性に迫られるのは、恐怖や不安・焦りを感じたときだと思います。そのときに何らかの自己改革ツール(引き寄せの法則でも天国言葉でもホ・オポノポノでもセドナメソッドでも)に出会って実践し始めたとします。

恐怖や不安・焦りといった精神的負荷があるときには、それを実践しているときはワクワクして(恐怖や不安を忘れて)、その方法論を継続することが出来ます。

ここまでは良いんですが、問題はここからです。人間は感情に飽きる動物です。喜びや悲しみ、ワクワクや恐怖、それがどのような感情だろうと、飽きます。

恐怖や不安といった精神的負荷が掛かる状態のときに藁にもすがる思いで探していたら偶然見つけて安堵した自己改革ツールは、安心すると(恐怖や不安に飽きると)、それを継続するモチベーションもなくなってしまいます。「ああ、もういいやー」って感じになって、自己改革を継続するのをやめてしまうわけですね。

でも、ここで自己改革をやめてしまったら、結局、何も変わりません。それに、折角、逆境が与えてくれた利益を逸することにもなってしまいます。

ちなみに、自己啓発書を読む人の大半は、自分を変えたいから読むわけじゃなく、単に今の自分を肯定したいから読みます(私もそうだったからよく分かります)。例えば、スティーブ・ジョブズや孫正義の本を読みながら、自分にも当てはまって同意できる部分に線を引いて、「ジョブズはやっぱりすげえな!」的なことを思って良い気分になりながら読むわけです。

本気で思考や信念を変えたいんだったら、自己改革を徹底的に継続して、ネガティブな思考や信念を叩き潰すしかないです。精神的負荷がなくなって一時的に安心したとしても、ネガティブな思考や信念を叩き潰し続けなければいけない。

劣等感/コンプレックスの解消でも同じことです。「そんなの大丈夫だぜ!」とか「あなたしか気にしてないよ!」とか言われただけで劣等感/コンプレックスを解消出来るんだったら、誰も苦労しません。劣等感/コンプレックスを跡形もなく叩き潰すような気概で、徹底的に継続し続ける必要があります。

長年の間に身に付いてきた思考や信念を変えるのが、どれだけ難儀な作業になるか。

とにかく継続。自己改革は一日にしてならず。

 

2015年7月 トレード歴41ヶ月(デイトレーダーになるために、「規律とトレンドフォロー売買法」)

2015年7月

※2015年7月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇~7月5日
・ギリシャショックによって、エントリーに恐怖心が出てきており、また更にCMBトレード塾からのメールで「しばらく売買は控えた方がいい」という旨のメールが届いたことで、それに安堵してエントリーを控えた。……しかし、もしもルール通りにエントリーしていれば、イオン・ニトリと利食いが続いていた。それでも、ギリシャの選挙が終わる週明けまでは待機とした。

 

〇7月6日~7月21日
・ギリシャ選挙で緊縮反対派が勝ったことで日経平均は再び大きく下げた。この日からエントリーを再開した。ギリシャショックの次は上海市場の暴落で日経平均も影響を受けて、LCが続いた。買いではなく空売りのサインが出ていたが恐くてスルーしてしまい、利益を逸失……。第一三共やKDDIと利食いが続き持ち直してくるも、恐怖心からスルーしたJR西日本・ANNが仲良く利益目標達成……。その後は、日電産・JALと利食いが続き、利益が固まってきた(第一三共以外画像省略)。しかし……。

 

〇7月22日
・日経平均が-184円で寄り付き。これだけだったらそこまででもないんだが、7&IHD+0.56%(5MA割れ決済)、三住トラスト-1.41%LC、NTT-2.10%LC、アルプス-3.59%LC(アップルの決算でアップルウォッチが苦戦した)。

・なぜに、NTTとアルプスだけ……。狙い撃ちされたような……。
※NTTとアルプス以外は全て-1%程度の下落だった。

・その後も何とかかろうじて入り続けたものの、LCが続き、もうメンタルはボロボロに。

~~

・7月の収支は、20トレード6利食い、勝率30.00%、月率-2.02%。
※スルーせずに全て入っていた場合は、月率+3.13%だった。

・色々とボロボロになっていったことで、このシステムに加えて、本格的にデイトレスキルを磨いていこうと決心することになった。そして、CMBのメールから影響を受けてしまった面もあったことで、CMBトレード塾に退会のメールを送った。結局、自分のシステムに従うしかない、もう独立してもやっていけるだろうと。

 

 

デイトレーダーになるために

ギリシャショックからの流れはデイトレーダーになる決意を後押ししてくれました。

3~5月には、本業がなくても、1日1時間弱の作業で済むスイングトレードでも十分稼げていたため、デイトレを本業にしようという踏ん切りが中々付かなかった部分があったんですね。

そのため、この3ヶ月は、利益は出ていたものの妙にモヤモヤした感覚があったのです。

でも、本当にこれでいいのか?と。

確かに、このシステムを回して年率50%を達成し続けていけば、バイトだろうと派遣だろうと金持ちになれるだろう。このシステムのお陰で、ようやく待ち望んでいた安定・安全が手に入る。でも、本当にそれでいいのか?

3年間で折角ここまで辿り着いたのに、ここで安住していいのか?

更に言うと、このシステムは種銭がある程度ないと機能しません。期待される利益は年率+50%前後なんで。

だから、もしも万が一にでも破産したら、もうトレードは出来なくなるんでは?

月率5%のシステムトレードで運用するだけ。果たしてそれで、正真正銘本物のトレーダーとして稼いでいると言えるんだろうか?

本物のトレーダーというのは、仮に社会的に抹殺されたような立場に置かれたとしても、100万円あれば、マーケットでそれを転がして1億円にしてしまう、そういうものなんじゃないのか?。処刑しようとしても、処刑出来ない。誰にもその自由を奪えない。ナイフ一本あれば無双出来る。マーケットからカネをダウンロード出来る世界、日給20万円の世界……。

本当にこれでいいのか?

そして、6~7月のドローダウンを体験することで、ようやく自分の本心と向き合うことが出来ました。

折角この道を志したんだから、ポケモンやパワポケでやったような気持ち悪い位の成果をトレードでも出したい。年率70%で安定とか言ってないで、年率522%とかいう気持ち悪い成果を出してみたい。

「デイトレード」に書いてあった、「デイトレで生活費を稼いで、スイングで資産運用する」、これを実現したい。デイトレが出来るようになりたい。デイトレーダーになりたい。

 

今までに何度かデイトレは検証してきたけども、いつもすぐに撤退してきた。そのため、自分はデイトレーダーには絶対になれないだろうという思い込みが強かった。

でも、何となく今回は、デイトレが出来るようになるような気がしていたのです。まず、過去に検証していたときと違って、日足のテクニカル分析の精度が上がっていたこと。更に、トレード史の検証から、トータルプラスの感覚・大数の法則を掴めたこと。

そして、ふとあることを考えてみたんです。それは、「デイトレーダーになる奴って、どういう奴かな?」と。

世代というか学年の中には、必ず多様性が生まれます。例えば、19XX年生まれの学年においては、医者になる人がいて、サラリーマンになる人がいて、公務員になる人がいて、自営業になる人がいて、ニートになる人がいてというように。

そう考えたとき、じゃあ個人のトレーダーって、どういう人がなるんだろう?って思ったんです。

世代の中に多様性が生まれて、その中には必ず個人のトレーダーが出現するとしたら、じゃあどういう人がトレーダーになるんだろうか?

普通に就職した人や専門職の人は、トレーダーにはなる必要がない。そう考えてみると、自分自身の学生時代の学年やクラスメイトから考えてみても、この世代でトレーダーになるのは自分しかいねえわなと。
※このことに気付いたら、日本に対して感謝の気持ちが出てきました。ちゃんと居場所を用意してくれてありがとうと。

だから、諦めずにやってれば、必ずこの世代でトップクラスのトレーダーになれるのだと。今、この世代でトップクラスになれる位置にいるのに背骨を鍛えるのをやめたら、余りにも勿体無さ過ぎる。

今の実力からすると、デイトレーダーになるのは夢みたいなことかもしれない。でも、必ずなれるんだと。ここでデイトレに挑戦しなかったら、絶対後悔する。

こうして、デイトレスキルを本格的に鍛えていくことが決まりました。

ただ、それまでのデイトレの演習では駄目だと思ったんで、考えました。これがポケモンだったら、どうする?と。

デイトレの情報商材を買う?CMBトレード塾のコンテンツを読み漁る?デイトレのトレード本を読みまくる?デイトレのセミナーに行ってみる?

全部、違う。聖杯探しにしかならない。

自分の手で統計取るしかないやろ。

ポケモンバトルだったら、その環境でまず勝てそうなパーティで回してみて、それで一旦そのパーティの統計を取ってみる。そこから改善していけばいい。この方法で、勝率90%以上の気持ち悪いように勝てるパーティを大量に構築してきた。

だから、まずはボラの大きい新興銘柄の逆張りの統計を取ってみようと。3陰線を付けてから、陽線を出した所で入ったらどうなるかの統計を取ってみることにしたのです。

具体的な作業としては、翌日にも大きく動きそうなボラのでかい新興銘柄を前日に選んで、翌日に機械的に3陰線→陽線でエントリーしていたら、どうなっていたか?という統計を取り始めました。

 

※なお、スイングトレードで利益が出せるようにならないと、デイトレは絶対に出来ません(なぜなら、デイトレは日足と分足を使って行った方が絶対的に有利になるため。日足のテクニカル分析に精通していないと、デイトレで利益を出すのは相当難しい)。デイトレは簡単そうだという先入観から、デイトレから始める初心者が少なくないですが、どれだけ恐ろしいことをしているか……。

 

 

書評「規律とトレンドフォロー売買法」


トレンドフォロー(順張り)について書かれた本です。パンローリング社の書籍の中ではマイナーですが、まあまあ良い本です。トレンドフォローシステムを運用しているんだったら、お薦めします。

特に、規律を守ってトレードを続けることと、それに伴うドローダウンについて書かれている部分はその通りだなあと思います。

そのシステムの去年のリターンは何%だったのかということも大事ですが、最大ドローダウンは何%だったのか?も大事です。

いくら、トータルでは右肩上がりの資金曲線を描くからといって、そのドローダウンに心理的に耐えられるのかどうか?そして、ドローダウン率は数字で示されただけでは、100%間違いなく絶対確実に、その心理的負担を過小評価するわけですね。

少しでも心理的負担を軽くするには、そのシステムの統計を一貫して取り続けるしかないわけです。ドローダウンがあるからといって、ルールを大幅に変更したり、他のシステムに行ってしまったら、また一からやり直しです。

 

あと、

フォルクナー「私が会ったことのある成功したトレーダーは皆、トレーディングよりも生活のほうが大切だということを常に意識している。(略)数学であれ、音楽、哲学、心理学、野球であれ、身の回りの世界に対して関心を持っていたおかげで、相場や運用資産の変化も乗り切れた。儲かっても損しても、自分のやりたいことを毎日やれるようになる。それがポジションを抱えているときに本当に助けになると言う」

本当に、これ。

 

2015年6月 トレード歴40ヶ月(トレード史の書き方、「あなたも株のプロになれる」)

2015年6月

※2015年6月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇~6月28日
・6月も入り続けていたが、ドローダウン気味の推移となった(以下の銘柄はエントリーの一例)。

 

・LC連発となってから、中外製薬・村田製作所と利食いが続き(画像は省略)。NTTが利食いとなればトントン回帰だったものの、+2.92%まで達してから、分割ついでの下落で-0.49%LCに。

~~

2015年5月の初めに「自分史の書き方」でググると当サイトが一番上に表示されるようになったことを記念して、6月5日からは、(モチベーションが出てこなかった)デイトレの演習を一旦休止して、過去の売買日記を見直してみて、トレード史を書いてみることにしました。
※トレード史の書き方については、後述のコラム参照。

ただ、トレード史を単に書くだけでは面白くないなと思ったため、「もしも全てのトレードで3%利食いでやってたらどうなってたんだろうな」と、各時期のトレード史の記述と同時にチャートをマーケットライダープレミアムで見て、Excelで検証する作業もやってみたんです(今になってみると、結構凄い作業量で、1日に1~2ヶ月分やるペースで、約3年分を振り返るのに1ヶ月近く掛かりました)。

そうしたら、衝撃の事実が明らかになってしまったのです。

ちょっと待て……。なんだと……。これはまさか……。そんなことが……。

今までの全てのトレードを3%利食いでやってたら、普通にトレードするのと同じかそれ以上の結果になっていた……(結果は一貫してトータルプラスの右肩上がりの資金曲線)。それも、トレードを始めた2012年3月から一貫してトータルプラスになっていた……。

と言うことは、最初からこのことに気付いていたら……。

これまでに、聖杯探しに費やしてきた何百~何千時間の努力は一体……。勝率が低いのはエントリーが悪いからだと思っていた。そのために莫大な時間をチャート検証に費やした。しかし実は、利食いが遅いだけだった……。

トレードの神様「オカルティストよ、この3年間、貴様が費やしてきた何千時間の努力は、この単純なことに気付くためのものだったのじゃ。全て、貴様が勝手に難しく考えていただけだったのじゃ!!」

でもこれは……。と言うことは、と言うことは、と言うことは……。

あとはもう、試行回数を増やして回しまくればいいってことじゃないか!!!!!

~~

これは、トータルプラスとはどういうことなのか、大数の法則とはどういうことなのかを、ようやく理解した瞬間でした。

トレードで利益を出す、トータルプラスで稼ぐ方法は、これしかありません。私は、マーケットで利益を出す方法について、大数の法則が元になってない話は信じません。それは結局、聖杯を当てられるという話でしかないからです。

例えば、四季報を読んで、第二のガンホーが云々……。アベノミクス相場じゃなくて、リーマンショックが来てたらどうなっていたのか?偶然当たったものを、後付けで説明してるに過ぎない。でもこれ、チャート検証にしても同じことをやってるんです。

そして、厄介なことに、非常に厄介なことに、大数の法則(確率統計思考)は単に言葉で説明しただけで理解できるようなものではないです。

大数の法則という概念を知っている人はそこそこいるかもしれないですが、理解している人は絶滅危惧種並みでしょう。単に概念として知っているのと、体験を伴って理解しているのとでは、絶望的な差があります。そして、この壁こそが、グレートウォールとなってトレーダーを守ってくれているのです。

体験を伴わないことには、絶対に大数の法則の本質は理解出来ません。

そのためには、記録(売買日記、統計)を取るしかない。自分の手で記録を取り続けるしかない。そして、何かのきっかけで気付くしかない。

~~

〇6月29日
・トレード史で気付きを得て、「このドローダウンもそろそろ抜けるだろ」と思っていた、月曜日の朝。ギリシャ問題が週末に交渉決裂して、ギリシャデフォルト懸念が高まったことで、日経平均は-401円の暴落で寄り付いた。

・金曜日に買い保有していた、三住トラストは-3.31%LC、第一生命は-5.11%LCとなった。

・目の前で過去最大の資金が消失した(総資金の-5%)。ドローダウン中の暴落となったため、「マジかー」と言う他なかった。

・年トータルでは依然大幅なプラスのままだし、6月のドローダウン含めても4月中盤~5月の含み益が融けただけのこと。ただ、このシステムだけでは……と思った。
※注:トレード史で気付きがあった直後、デイトレをやろうか決めあぐねていたこのタイムリーな時期にまあ……。

~~

・6月の収支は、24トレード4利食い、勝率16.67%、月率-8.24%。

 

 

トレード史の書き方

トレード史の書き方について説明します。

過去の売買日記を見直してみて、次の点にフォーカスして、時系列順に箇条書きしていくといいです。
(1)印象に残ったトレード、教訓に繋がったトレード。
(2)新しく取り入れることになった習慣や考え方など。
(3)その月の収支。

書き方の例としては、次のような感じです(私が作った造語が多くて分かりにくかったら申し訳ないです)。

 

1日に1~2ヶ月分のペースでやっていくといいですが、今の時点で、その時期を振り返ったときの感想を、その時期のトレード史を書いた売買日記にもでも書いておくといいですね(トレード史ではなくて、他の所に書く)。例えば、こんな感じで。

 

それで、トレード史を書くことで得られる利点としては、教訓や習慣などにフォーカスして記述していくことによって、中長期的に自分自身の成長を実感出来ることです。これは、継続していくための大きな希望になります。

あと、注意点として、トレード史を振り返っていい時期は、最低でもその時期から半年は経過してないんだったら、やめた方がいいです。つまり、2017年1月のトレード史を記述するのは、2017年7月以降となります。これは、トレード史の効果を最大限に享受するためです。

 

 

書評:「あなたも株のプロになれる」


「私は株で200万ドル稼いだ」の日本版のような本です。

個人的に、この本の中で印象に残ったのは、中々株で稼げるようにならなかったため、株から(この当時、暴騰していた)小豆相場に鞍替えしようとしたときに出会ったおじいさんの次の言葉です。

「株で損ばかりしているので今度は小豆をやろうというのかね。証拠金も安いし儲けは大きい。株がだめなら小豆でという亡者がひとり来たのかい。(略)なにをいまさら商売替えをするんだね。となりのボタ餅は大きくみえるものだ。こちらに来たら一年生で経験なし。腕は未熟。それで儲かるかね。スッテンテンは時間の問題だ。悪いことはいわないから夢をおいかけるのはおやめなさい」

 

売買技法の上達についても詳しく書かれていて、結局、自分の性格にあった型を一貫して練習して身に付けていくしかないというのが結論です。特に、270~273ページに書いてある「損益の出方は個性を反映」は自分の型を貫いていくしかないという信念を強化してくれます。

売買ルールそれ自体に優劣はなく、自分にあった手法に徹底的に精通していくしかないわけです。他の人が使ってる手法が、「週トータルではまずマイナスにならず、年率1000%叩き出す」ものだったとしても、自分の性格にあってなければ、何一つ参考になりません。
※情報商材などのマーケティングにおいては、月トータルでマイナスになりづらく、勝率も高いことが強調されます。なぜなら、世間一般的な欲求(学校教育や社会風潮によって植え付けられた、安定・安全を至上のものとする信念)に響きやすいからです。去年運用していた場合の勝率、成績、最大ドローダウンの3点が具体的に名言されてないシステムは、マーケティング目的だと思った方がいいです。セミナーであっても情報商材であっても、この3つを聞くだけで、すぐに分かります。

私も、この信念が結構強固で、「自分のルールは間違っていて、他のルールの方が優れてるんじゃないのか?」と何度も思いました。結果が出てないときは、いくらプロのトレーダーが口を揃えて「自分のルールに精通するしかない」と言っていても、中々信じられないんですね。

 

2015年5月 トレード歴39ヶ月(日給20万円の世界?、「株式上達セミナー」)

2015年5月

※2015年5月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇~5月19日
・5月はゴールデンウィーク中はエントリースルーして(決算銘柄が多く、行き過ぎかと思ったため)、ゴールデンウィーク明けから再び入り始めた。ややプラスからトントンで推移していった(以下の画像は利食い銘柄の一例)。

 

〇5月20日
・日経平均が上がっているにも関わらず、保有銘柄は上昇せず。(LCが続いたら月トータルマイナスになるんじゃないかと)恐くなり、みずほと第一生命を、それぞれ手数料負け、-0.46%で途中決済した(第一生命は画像省略)。新しい銘柄にもエントリー出来なかった。冷や汗が出てきて、手が震えて……ノーポジにするしかなかった。

 

〇5月21~22日
・5月20日にエントリースルーしたNTTが見事に3%到達した。5月20~21日にエントリースルーしたが、22日からまた入り続けることに。
※5月21日にスルーした三菱重工も+3%に後日到達した。このスルーによって、月率3.065%相当の利益を逸失した。

 

〇~5月31日
・その後は利食いが連発した!(画像は一例)。

~~

・5月の収支は、25トレード11利食い、勝率44.00%、月率+6.97%。
※注:やはりエントリースルーが勿体ねえなあ。
※注:データが少なかったため、このような平穏が毎月続いていくものだと思っていた。このシステムがドローダウンするとどうなるのか、このときはまだ知る由もなかった。

 

~~

・新興銘柄で、デイトレの検証もやっていたが、この時期の演習は、5分足で安値割れ失敗した所で入った所でどうなるか?のような、裁量的なものだった。
※注:このような、裁量の余地が入るつもり売買は全く意味がありません。なぜなら、実際のカネを掛けてやると、絶対に入れないからです。つもり売買で意味があるのは、機械的に入る場合だけです。

・例えば、5月13日の演習内容はこんな感じ。

※注:これはデイトレ検証の間違ったやり方として掲載しています。このような検証は100%都合の良い検証にしかなりません。つまり、このような検証をいくらしたところで、何の上達もないということです。

 

 

日給20万の世界?

この時期にデイトレの検証をしているときに、とんでもないボラティリティーで動くキチ〇イ新興銘柄を見ていて、ふと思ったんですが。

「これ、200万で+10%取れば、日給20万じゃねえか!」と。

「と言うことは、キ〇ガイ新興銘柄のデイトレが出来るようになったら、日給20万の世界が待ってるということか!?」

これ以降、「日給20万円の世界」という言葉は、デイトレスキルを習得するためのニンジン(スローガン)となりました。

人間、未来にとてつもない報酬が待っていると(それが勘違いでもいいから)思うと、頑張れるものです。

もしも、トレーダーになっても、500万位の報酬が限度だったとしたら、私はここまで一生懸命色んなことをやらなかっただろうし、心残りの解消もコンプレックスの克服もやらなかったことでしょう。

報酬としてのおカネには、物凄い力があるのは間違いありません。

おカネが全てではないし、おカネよりも大切なものはあります。

でも、私の場合、未来に莫大な報酬が待ってると思ったからこそ、一生懸命色んなことをやって、その体験そのものがおカネよりも大切な思い出になった。これが事実なんですよね。

もしも、「カネは汚いものだ」とか思ってしまっていたら、このような機会を享受することは出来なかったわけです。

未来にとてつもない報酬が待ってる、今までに体験したことのないほど楽しい未来が待ってると、勘違いすること。これって、滅茶苦茶大事だと思います。その捏造した楽しい未来は、想像した理想を遥かに凌駕する形で現実化するからです。

これからの日本は、人類史上未体験ゾーンである人口減少社会に突入していくし、高齢化も進んでいって社会保障費も高騰していくだろうから、日本の未来は暗い的な風潮があるかと思います。
※私が考える日本の未来についてはこちら

勿体なさすぎる!!

私は、この日本の未来が楽しみで仕方ありません。

人類史上未体験ゾーンである人口減社会をどのようにして乗り越えていくんだろうか?世代間対立が深まっていって、それはどのような形で表面化していくんだろうか?不動産価格が暴落してどうなるんだろうか?2020年に起こると予想されている東京大震災は?2029年の西日本大震災は?日本の財政は?移民は?東アジア情勢は?

などなど、日本の未来には楽しみなことがあり過ぎるのです。

今までの日本の歴史上、一番面白い時期になっていくのは間違いないと確信しています。

「いつ死んだとしても、最高に幸せな人生だった!」と言えるように生きてるけど、日本の未来がどうなっていくのかは見たい!絶対に見たい!この顛末を見れずに死んでなるものか!

そして、日本の未来は明るいと思っています。

日本の未来が明るい根拠?そんなものはないです。暗い根拠なら、上述したようにいくらでもありますが。

まあ、唯一あるとしたら、左翼から右翼に至るまで、ほぼ全ての人が「2020年以降の日本はやばい」という見解で一致していることですかね。でも、こういう人間の予測が当たった試しって、人類の歴史上では一度もないんですよね。

 

あと、私は、2010年に既卒になって社会の現実を知ったときには、もう二度と自分は専門的なスキルを活かした仕事は出来ないんだろうなと、もう学生時代のような楽しい思い出を作ることは出来ないんだろうなと、本気で思いました。

自分には(同世代のような)安定や安全が保障されてないことに絶望し、「いつ死んだとしてもいいように毎日楽しく生きていくしかない」と開き直って、現実を無視して未来は明るいと捏造して生きていくしかなかった。

それが、まさかこんなに楽しい2010年代になるとは思わなかった。2010年代の全てに感謝しかないし、後悔も何一つありません。

今になってみると、絶望して、未来を捏造するしかない状況に追い込まれたことは、究極レベルでツイていたのだと確信しています。

もしも最初から明るい未来が保証されていたらと思うと、ゾッとしてきます。

結局、やったかやらないかでしかないと思うのです。明るい未来が保証されていようがいまいが、やったかやらないか。

でも、人間は、信じられないような楽しい未来が待ってると思わないことには、そういう希望がないことには、パワーが出てこない。だから、根拠がなくても楽しい未来が待ってると信じる(騙す)必要があるわけです。

 

 

 

書評:「株式上達セミナー」


1986年に出版された本ですが、相場に関する考え方は非常に参考になり、例え話が中々ユニークで読み物としても面白いです。

特に、情報の扱い方(素人の動向)や売買技術を向上するための努力の方向性については、今現在でもその本質は全く変わってません。

チャートを自分の手で書いて変動感覚を養成し、実際の売買を実践して売買を習得し、記録から改善する。

IT技術は進歩しましたが、結局、上達のためにやることは変わってないなと思います。

IT技術の進歩で大量のチャートを簡単に手軽に見れるようになったからといっても、その行為を継続したり、記録を付け続けるような意図的な訓練までしやすくなったかと言うと……。

 

いつ死んだとしても後悔しない遺書の書き方

※トレードブログではなく、自分史関連の記事です。

自分史の書き方のついでに、いつ死んだとしても後悔しない遺書の書き方について書いておきます。

当サイトの自分史の書き方は、完全に自分自身のためだけに書くものですが、遺書については、万が一にも自分自身が死んでしまった場合に備えて、残された人達のために書いておくものです。

自分史を書いて自分自身の人生にいくら満足していたとしても、万が一、自分自身が死んでしまったら、残された人達が悲しむ可能性があります。

残された人達に対して「自分は後悔なかったよ。だから、なるべく悲しまないでくださいね」という旨を残しておくためにも、遺書を書いておくことを強く推奨します。
※と言うか、自分史をいくら書いて残しておいてもあまり役に立ちませんが(自分の人生に興味があるのはこの世界でただ一人自分自身だけ)、遺書は役に立ちます。もしも自分史を書く目的が他者に残しておくためというものだったら、まず遺書を残しておかなければ意味がありません。

それで、遺書にはどのようなことを書けばいいのかについては、次の通りになります。

○いつ死んだとしても後悔しない遺書の書き方
・表題は”遺書”もしくは”遺言書”。
・書き出しは、”(名前)に何かあったときのために作成しました。”
・尊厳死の条件
・遺産について
・葬儀について
・物の処分について
・メッセージ

一つずつ説明していきます。

まず、表題は“遺書”もしくは“遺言書”になります。

最初の書き出しは、“(名前)に何かあったときのために作成しました”で始めます。
※名前にはフルネームで自分の氏名を入れる。

あとは、各項目を作成していくわけですが。まず絶対に書いておくべきこととして、尊厳死の条件があります。ここでは、自分がどういう状態になったら尊厳死させても恨まないよということを書いておきます。
※例えば、「意識不明の状態になって、3ヶ月経っても他者とコミュニケーションを取ることが出来る段階に回復する見込みがないんだったら、苦痛を和らげる処置を最大限施してもらった上で、延命措置の停止・生命維持装置の停止をしてほしい」。

遺産についても必ず書いておきましょう。まず、自分自身の金融資産についてまとめておきます。キャッシュ・銀行・証券・保険・その他の資産について、金額はいいんで、どこにあるか・何を持ってるかを全て列挙しておきます。例えば、預貯金はどの銀行にあるとか、株はどの証券会社にあるとか、生命保険はどの保険会社にとか、不動産や車は何を持ってるなどですね。あと、ローンなどの負債もちゃんと書いておきます。更に言えば、バランスシートの形式でまとめてあると最高です。そのようにして、資産と負債を列挙しておいた上で、その残った資産を誰に与えるかを書いておきます(特に希望がなければ、「法律通りで」にしておく)。

葬儀についても必ず書いておきましょう。どういう葬式をやって欲しいのか、誰を呼んで欲しいのかなどについて書いておきます。なお、葬儀について詳しくは当サイトではなく、他のサイト様を参照してください。
※残された人達に無理をさせたくないんだったら、「予算の範囲内で残った人達の裁量で自由に決めてもらって構いません」。
※SNSで知人に告知して欲しい場合は、その旨をコメントに書いておき、アカウントとパスワードを記載しておく。

所有物の処分についても必ず書いておきましょう。廃棄しても構わないのか、カネになるものは売っても構わないのかなどですね。
※残された人達に無理をさせたくないんだったら、「全て廃棄してもらって構いません」。
※ちなみに、私は知人のゴミ屋敷の掃除をやった体験から分かるんですが、思い出の品というのは当人以外の残された人にとってはガラクタ以外の何物にもなりません。先祖の遺品などは、値打のあるもの以外はゴミ以外の何物にもならないのが現実です。「なんでも鑑定団」とかを見ると勘違いする人がいるかもしれませんが、99%の遺品はゴミにしかなりません。

最後に、残された人達に対するメッセージを書いておきます。その書き方について詳しく説明します。

○いつ死んだとしても後悔しない遺書の書き方
・メッセージには、残った人達に対して「自分は後悔なかったよ。だから、なるべく悲しまないでくださいね」という旨を書いておく。
・メッセージの最後には、自分史や創作物・日記など、「後悔は少なかったこと」を証明するもののありかを記しておく。

いつ死んだとしても後悔しない遺書を書く最大の目的は、残った人達に対して「自分は後悔なかったよ。だから、なるべく悲しまないでくださいね」ということを伝えるためです。なので、メッセージにはそういうことを書いておきます。

ちょっと長くなりますが、例文を出すと、「私を愛してくれる皆さんは、私の死を不幸だと思うかもしれませんが、私自身は不幸だと思っていません。私は最後の瞬間まで、一生懸命、全力で自分の人生を生きてきました。やりたいことは十分過ぎるほどやってきたし、やり残したことはほとんどありません。ただ、更に生きていれば、更に楽しい思い出が出来てただろうから、ちょっと勿体ないかなとは思いますが。私は私の道を歩いてこれて幸せです。ありがとう。この人生に感謝と満足しかありません。この人生での全ての出会いに感謝しています。この世界に残った皆さんは、どうか私の分まで、この世界を楽しんで思い出を作ってきてください。私のために、貴重な時間を無駄にしないでください。またいつでもすぐに会えるから、どうか悲しまないでください。私が愛した世界で出会ってくれてありがとう!向こうの世界でまた会おうね!楽しかったよ、ありがとう!」。で、最後に自分の名前とハンコを押しておきます。

あと、メッセージに加えて、もしかしたら悲しみ続ける人がいるかもしれないんで、その人達に「本当に、後悔なかったんだよ。だから、残された時間をもっと楽しんで」ってことを伝えるために、例えば自分史や創作物、日記などの「後悔は少なかったこと」を証明するもののありかを記しておけば、更にいいかなと思います。

 

遺書の書き方について他に注意点がいくつかあります。

○いつ死んだとしても後悔しない遺書の書き方
・自筆で書く(ペンや紙は何でもいい)。
・日付(年月日)を記入しておく。
・署名と押印をする。

まず、自筆で書いてください。下書きはPCで書いておいて、それを印刷して見ながら、清書するといいです。

次に、ちゃんと書いた日付を年月日まで記入しておくこと。何年の何月何日と。7月下旬とか駄目です。

そして、署名とハンコを押しておくこと。

以上、この3つがないと、遺書として無効になってしまうそうです。

 

以上で、いつ死んだとしても後悔しないための遺書の書き方は終わりですが、最後に、遺書を書くことの利点を書いておきます。これは私自身が実際に遺書を書いてみて感じたことです。

まず、遺書を書くことを通して、人生で今までやってきたことで満足してることにフォーカスすることになるため、本当にやってきて良かったなあと思う人生体験にフォーカス出来ます。自分の人生を好きになるという、自分史的な効果があるかと思います。

で、遺書を書くことで個人的に一番良いなあと思ったのは、人生のFuture works的なことにフォーカスすることです。遺書を書いてみると、やっぱり「もっと生きてたら、こんなことが出来るかなあ」的なことも浮かび上がってくるわけですよ。「今死んだら勿体ないと思うこと」、それはつまり、これからやりたいことでもあります。だから、遺書を書いてみることによって、これからやりたいことが浮かび上がってくる可能性があるなあと。

どれだけピンピンしていたとしても、遺書を書いておくことをおすすめします。自分のためだけじゃなくて、もしも何かあったときに、残された人達のために。

いや本当に、自分史を書くんだったら遺書を書いておく方が、大切な人達にとっては比べものにならない位、役に立ちますからね。

 

2015年4月 トレード歴38ヶ月(トレーダーの本業探し、「マーケットの魔術師」)

2015年4月

※2015年4月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇~4月7日
・過去のデータからこのシステムのドローダウンを調べてみたところ、+36.68%→-11.73%→+17.07%→-17.15%→+69.78%→-19.83%という山と谷を形成していることが分かった。そして、この3つのドローダウンを形成するのに要した日数は、-11.73%:20日、-17.15%:20日、-19.83%:14日。
※資金管理は1ユニット50%だったため、月率換算するとこの半分となる。
※注:このデータはともかく、システムの最大ドローダウンについて調べておく・知っておくことは重要です。

 

・3月終わりにはLCラッシュとなったが、4月初めは利食いが続いた(以下は利食いの例)。

※しかし、この2銘柄はLCが続いていたことでドローダウンを恐れる余り、玉をやや小さくしてしまった。

 

〇4月8日
・ソニーは3%で増し玉したが、トレイリングストップに掛かってトントンに。

※3%利食いがトントンに……。システム通りにやっていれば、統計上とほとんど同じ結果になるのだが、これで3%の差が付くのはメンタル的に嫌な感じだなあと。これ以降、3%増し玉することはなくなった。

 

・更に、統計上と実際の利益に差が出てきたことで(利食い銘柄の玉を小さくしたことと増し玉→ブレイクイーブンで不意にしてしまったため)、統計上はプラスになってるにも関わらず、実利益はマイ転しそうだったため、LCを恐れて、代金2位だった楽天をスルーしてしまう。更に、(スルーを正当化するように)統計への記載もスルーした。翌日、3%に到達していた。
※注:システムを運用していくと、こういうことが起こるわけですな。

 

〇~4月17日
・利食いが続くも、LCも続き、かろうじてトータルプラスで推移する(以下の利食いは一例)。

・しかし、週末金曜日のダウが-279ドルとなり……。プライベートでもちーと色々あったこともあり……。

 

〇~4月24日
・何とかダウの暴落を凌ぎ、その後は金融銘柄を中心に利食いが続いた(以下は一例)。

 

・4月23日は、パナ+3.00%、JT+3.00%、野村HD+4.87%の3連続利食いとなった(野村以外は画像省略)。これで5連続利食いとなり、今月の利益が+月率8.87%に。

~~

・4月の収支は32トレード12利食い、勝率37.50%、月率+7.46%。

・このシステムは、終値エントリーとOCO注文さえ出来れば14時~15時の1時間以外は見てなくても大丈夫。まさか、ネット上の広告によくあるような「1日〇〇分の作業で月20万」ということが現実化するとは……と。ただ、運用システムが一つ確立したのは良かったが、他に新たな問題が出てきていた(下記に続く)。

 

 

トレーダーの本業探し

このシステムで年率+50%が期待出来るとしたら、8年で400万の種が1億円に到達するじゃないか!と。しかも、1日1時間の作業で出来るわけだから……。

ただ、問題もあって、このシステムは種の大きさに頼るシステムであったため、現状の資金からすると、そこまで大きな利益は期待出来なかったのです。利益から生活費と税金を払うと、複利の恩恵がそこまで受けられない……。

だから、このシステムの運用する以外に出来る、何か本業はないものか?と。

そこでまず目を付けたのは、クラウドワーキングだったんですが……。

クラウドワークスというサイトに登録してみたんですが。これはデザイナーやプログラマーのような専門スキルがある人ならいいけどなあと。未体験でも出来るライターや校正というのもあるみたいだけど、1年前に体験した至福の作業(攻略サイト作り)より楽しくないんだったら、人生トータルで考えて、やる意味ないじゃんと。稼ぎの効率を考えても、バイトした方がええやんと。

と言うことで、クラウドワーキングは却下されました。

クラウドワーキングがアウトになって、次に目を付けたのは、前々から興味があった転売でした。

それで、転売について色々と調べてみたら、自分が興味のある得意な商材でやるのがいいと。私の場合はゲームと音楽だなと。それで、チケット転売について調べてみたんですよ。自分が好きな人気アーティストのチケットを転売するのがいいかなと。

で、タイムリーに、4月4日にファンキー加藤の一般販売があったんですね。自分も行きたかったものだから買えるかなと思って、転売の視察ついでに、4月4日にローチケにアクセスしてみたんです。土曜日の10時、全く繋がらない。サイト重過ぎ。で、見れたと思ったら、一瞬で予定枚数終了。その後、チケットキャンプを見てみたら、定価+1000~10000円位で売られていました。

これは、人気チケットを一般販売で買って転売するのは無理だなと。

で、更にチケット転売について調べてみたら、ファンクラブに複数入らないと駄目みたいなんですね。

面倒くさすぎる……。効率が悪過ぎる……。

で、それで取れる利益はいくらだよと?

チケットキャンプの相場を見てみても、一部の超人気アイドル以外、ほとんど儲からんだろ、これは。
※しかも、そういう超人気アイドルは転売対策をされているため……。

と言うことで、チケット転売も却下されました。

うーむ、トレードの相棒になるようなビジネスは何かないかねえ……。外を散歩して、色んな店の営業時間を見て、昼休みが14~15時の業務はないかねえと探したりもしました。

と、そんな中、4月10日頃に、CMBトレード塾からあるメールが送られてきたのです。そこには、1年間で100万円の種を2000万円にした人の話が出ていたんです。

デイトレってすげえんだな……と。

ただ、過去に何回か検証した結果、デイトレは自分には出来んだろうなと思っていたんですね。デイトレは余りにも難し過ぎるから、自分はデイトレーダーにはなれないんだろうなと。

でも、デイトレだったら、このシステムと両立出来ることは確か……。

他に道もなく、引き出しを増やすためにも、デイトレの検証をしてみるかということで、1日1時間程度ではありましたが、新興銘柄の5分足を検証する作業が始まりました。

ただ、モチベーションは全く出ず……。それでも、ちょっとずつ不器用ながらも検証していく内に、デイトレは、5分足じゃなくて日足が大事だなということに気付いてきます。

 

 

書評:「マーケットの魔術師」


有名な本です。インタビュー形式で一流トレーダーの相場に関する考え方が書かれています。

ただ、読み物としてはまあまあ面白いかもしれませんが、参考になるかというと……。

この本を読んで得られる最大の教訓は、マーケットへのアプローチは人それぞれ違うから、自分自身のオリジナルの手法を開発するしかないということかと思います。

個人的に好きなのは、エド・スィコータさんのこの言葉。

「勝っても負けても、皆自分の欲しいものを相場から手に入れる。負けるのが好きなように見える人もいる。だから、彼らは負けることによって手に入れるんだ」

「もしトレーダーが自分のトレードのパターンをじっくりと振り返ってみれば、自分のあらゆる目標も含めて、皆相場から自分の欲しいものを手に入れようとしていることに気づくはずだ」

「ほとんどの敗者は負けたがっている、そして目標に到達できない勝者は、成功を限定してしまうことで、その個人の内面にある何かを満足させている」

 

2015年3月 トレード歴37ヶ月(天国言葉とホ・オポノポノ、「豊かに成功するホ・オポノポノ」)

2015年3月

※2015年3月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇3月1日
・2014年5月~2015年2月までの間に、順張りサインが出たものの内、代金1位と代金2位で入っていたとすると、次のグラフのようになった。

※「手で統計を取ってると、これ恩恵受けてなくないか?と思ったんだが、どちらも見事に期待値プラスとなった」
※「統計取ってると、「こりゃあ損切り連続してるしトータルではマイナスだろうなあ」と思っているんだが、プラスになってる。「なんじゃこりゃ?」って感じ」
※注:人間の脳は確率統計を理解できるようになっていないため、↑のような感覚に陥る。この感覚こそが、多くの人が淡々と統計を取り続けられない理由となる。期待値プラスのルールであっても、人は淡々と統計を取ることが出来ずにやめてしまう。

 

・そして、この二つを合成したグラフは……。

・10ヶ月で+106.22%となったため、1ユニットを総資金の50%とすると、10ヶ月で年率+53.11%。月率に換算すると毎月+5%。

・このシステムで運用していけば、年率+50%として……。

・相場が過熱気味であったため、エントリーするのはしばらく控えた。

 

〇3月9日
・7&IHDとホンダにエントリーした(画像は省略)。

・こうして、このシステムで運用していくことになった。

 

〇3月12日
・LCが続くも、味の素が利食いとなり、ほぼトントンの流れで来ていた。「連続でロスカットになっていたら……」という不安感も強く。だが、統計で考えよ!ということで入り続けていった。
※注:これだけ統計的裏付けがあるにも関わらず、リアルタイムで運用していくとこのような心理に陥るわけです。

 

〇3月13日
・ファナックが寄り付きで+7.73%(増配・自社株買い検討)。そのまま決済となった。

・これで1~2月の含み損を一気に取り戻した。
※注:システム運用始めたばかりでこれはツイてた。

 

〇~3月31日
・その後も、LCと利食いが交錯していった。収支は27トレード10利食い、勝率37.04%、月率+7.16%。

・ただ、月末に掛けては7連続LCとなった。
※注:これはかなり後から分かることなるのだが、行き過ぎになっていた。このようなシステムの性質は、そのシステムで淡々と統計を取り続けることでしか気付けない。

 

 

天国言葉とホ・オポノポノ

天国言葉と似たような方法論として、ホ・オポノポノという方法もあります。

天国言葉は「ツイてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します、愛してます」を連呼するわけですが、ホ・オポノポノでは「ごめんなさい、許してください、ありがとう、愛しています」を連呼します。

更に正確に言うと、天国言葉は、悪い感情を引き起こす心の中にいる悪徳裁判官に対して「もう、やめてください!その罪は既に償いました。そもそも、最初の罪すらも自分の罪ではありません。もうその感情を引き起こすのはやめてください!」と言って、心の中にすっぽりと出来た空白に対して天国言葉を連呼するというものです。
※私はこのやり方ではなく、ただ天国言葉を1日50回連呼していただけですが、それでも相当な効果がありました。

一方、ホ・オポノポノは、「自分の潜在意識の中にあるどの情報が原因になって、この問題が起きているのだろう?」と自問してから、その部分に対して(具体的には何が原因かは分からなくても)、「ごめんなさい、許してください、ありがとう、愛しています」を連呼するというものです。

個人的には、感謝の習慣としては天国言葉の連呼が、特定の問題に対してはホ・オポノポノが有効だと思います。これは個人差があるので、実践してみないと、どっちが合ってるかは分からないです。

それで、私がホ・オポノポノを実践した効果を書いておきます。

Facebookを見るのに学生時代の嫌な思い出が再現されるような抵抗感があったため、「ごめんなさい、許してください、ありがとう、愛しています」を連呼してから見るようにしたら、何の抵抗も感じなくなり、Facebookを通して知り合いが出来るようになりました。

あと、天国言葉でもホ・オポノポノでも共通して言えることなんですが、数回やった程度では変わらないです。1日5分でいいので毎日継続しないと、効果は出てこないです。

昨日はちゃんと実践したのに、また嫌な感情が出てくる、また悪徳裁判官が悪さをする……。それは効果がないんじゃなくて、継続が足りないだけです。

どんなに効果がある薬でも、1滴では傷は全回復しません。

天国言葉やホ・オポノポノで心を改善していく作業をポケモンで例えると、レベル5のワンリキーの空手チョップでレベル95のメガバンギラスを倒していくような感じです。空手チョップはバンギラスに効果抜群だけど、1発では倒せません。
※計算してみると、27~32発必要なようです。
※レベル5のワンリキー:顕在意識、レベル95のメガバンギラス:潜在意識、空手チョップ:天国言葉やホ・オポノポノ。

そして、継続していくと、それまでは気付かなかった、問題の本質になった情報が潜在意識から顕在意識に浮かび上がってくることがあるんですね。

~補足~

天国言葉でもホ・オポノポノでも継続しないと効果が出てこないということは、厄介なことに思えるかもしれません。

でも、これは逆に言えば、もしも長年の間に身に付いたネガティブな思考回路がちょっと感謝の習慣を取り入れただけですぐにポジティブな思考回路に変わってしまうようだったら、長年の間に身に付けたポジティブな思考回路もちょっと落ち込んで塞ぎ込むような時期があるだけでネガティブな思考回路に変わってしまうということになります。

つまり、継続しないと中々効果が出ないということは、長年の生活で身に付いてきた良い部分もすぐには変わらないということでもある。思考が中々変わらない・効果が出ないというのは、自分自身の強みの部分を守る役割も果たしているわけです。

 

 

書評:「豊かに成功するホ・オポノポノ」


ホ・オポノポノに関する本については、この本以外に持ってないんで他の本がどうかは分からないんですが、イハレアカラ・ヒューレン博士が書いた本なら、どの本を選んでも大丈夫かと思います。

この本は、ホ・オポノポノの具体的なやり方についてQ&A形式で書かれているため、分かりやすいです。

「ホ・オポノポノでは世の中に起こる問題は、「潜在意識のなかの情報(過去の情報)の再生」と考えます」

「すべての問題は自分のなかで起きていることであり、「100%自分の責任」なのです」

この部分が、ホ・オポノポノの根幹となる考え方です。つまり、自己責任ということですね。

 

「問題を考えるとき、「自分のなかの潜在意識に一体何があって、この現象を自分が生み出しているのだろうか」ということを常に探求するのです。そして、その情報(過去の記憶)を消去することによって、問題の原因を取り除くのです」

全てが自分が原因で起こっている問題ということは、解決するのも自分で出来るということになります。

 

「まず、「一体、自分の潜在意識のなかのどの情報に原因があってこの問題が起きているのだろうか」と自分自身に尋ねます。続いてその部分に対して「ごめんなさい」「許してください」「ありがとう」「愛しています」というホ・オポノポノの四つの言葉を心のなかで唱えるのです」

で、これが、ホ・オポノポノの問題解決法となります。

 

「ごめんなさい」「許してください」「ありがとう」「愛しています」のホ・オポノポノの四つの言葉は、潜在意識のなかにある情報に対して言います。他人に向かって言うのだと解釈している人がいるようですが、他人に向かって「ごめんなさい」と謝ることでも、「許してください」と許しを請うことでも、「ありがとう」と感謝するのでも、「愛しています」と愛を伝えることでもありません」

「「わたしの潜在意識の情報のなかのどの部分が今の問題を引き起こしているのだろう」と自問して、その部分がどこにあるのか分からないながらも「ごめんなさい」「許してください」「ありがとう」「愛しています」というホ・オポノポノの言葉を発して、それを消去(デリート)するのです」

やり方は非常にシンプルです。嫌な感情を引き起こす情報は何か?と自問してから、その問題が何かは分からなくても、「ごめんなさい」「許してください」「ありがとう」「愛しています」と連呼します。

 

「わたしたちは、何か問題が起きている対象や原因に向かってホ・オポノポノをしたいと考えてしまいますが、実は、自分が気になっていることが原因で問題が起きているとは限らないのです。なぜならば、本当の原因というのは潜在意識のなかで起こってくる1秒間に1100万ビットの情報のなかにあって、どれが問題の本当の原因なのかわからないのです。それどころか、何が消去(デリート)されたかすらも気がつかないのです」

これはコンプレックスの克服にも通じる話なんですが、嫌な感情を引き起こしている原因については、問題を解決する前には全く当てずっぽうなことが原因だと勝手に思っている場合が多いです。天国言葉なりホ・オポノポノなりを継続していくと、潜在意識から真の原因になっている情報が浮かび上がってくることがあります。

 

2015年2月 トレード歴36ヶ月(自分の人生に希望を持つ方法、「ポジションサイジング入門」)

2015年2月

※2015年2月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇~2月4日
・SUMCO-1.09%、SUMCO-1.35%、アイフル-1.21%LC……。

・LCラッシュになってきて、精神的に辛くなってきた。で、”順張りサインが出た銘柄の中から順行しそうなものを自分で選んだ銘柄”にエントリーとしてきたが、資金が掛かっているとバイアスが掛かってしまうような感じがしていた。そのため、一時このシステムでエントリーするのは保留としておき、順張りサインが出たものの内、代金1位/終値順行率1位の銘柄に機械的に入っていたらどうなるか?の統計を取ることにした(つもり売買で、自分が選んだ銘柄とも比較)。

・なお、エントリーをやめてからすぐに、案の定ではあるが、利食い連発期間が到来した。

 

〇~2月28日
・更に統計の検証を進めていった結果、順張りサインが出た銘柄の内、順行するのはランダムである可能性が非常に高いという仮説に到達した。そのため、順張りサインが出た銘柄の内、代金1位と代金2位の2銘柄に機械的に入るのがいいんじゃないか?と(選択するとなるとメンタル的な負担があるが、機械的に入るとなるとその負担がなくなる)。順張りサインになったものがランダムで順行したとして、(過去の統計通りに)損切り-1%・利食い+3%として勝率33%になるならば、{-1%、-1%、+3%}の塊が出来ていくわけだから……。理論上は、例えば150トレードすれば、この塊が50セット出来るから+50%になる。1ユニット(1銘柄)の資金管理を50%とすれば、1ヶ月21トレード行うとして月率+3.5%となる(この塊が7セット出来るため、+1%*7セット*総資金の50%=月率+3.5%)。そのため、代金1位と代金2位で1日2銘柄ずつエントリーすれば、その期待値は月率+7.0%になるのでは?
※注:実際はこんなに上手くいきません。ただ、この考え方は、大数の法則に基づいたものです。トレードを始めて3年、ようやく大数の法則に基づいた売買ルールに到達したのです。ただ、もしも統計を淡々と毎日取る習慣がなければ、この気付きには到達出来なかったことでしょう。

・このシステムでは利益目標ラインに到達したら、すぐに利食いすべきであるため、手数料が安くOCO注文も出来るライブスター証券に引っ越しすることにした。

 

 

自分の人生に希望を持つ方法

トレーダーになるために自分史を書く必要はありませんが、自分史の方法論の中には、未来に希望を持つのに役立つものがいくつかあるので紹介しておきます。
※更に詳しくは、自分史の書き方自分史の教科書を参照してください。

 

(1)人生の感想を言う

「自分の人生が大好きだ」という信念を活性化させる習慣があります。

それは、過去を振り返るときに、その正直なありのままの感想を言葉に出すことです。

感想というのは例えば、ある年に対して「〇〇〇〇年はやっぱりすげえ!」とか、人生の展開について「あの展開は予想出来んかったわー」とか、ある人物について「~~してくれて本当に嬉しかった」とか、あるコンテンツについて「~~はレジェンドだわ」とか。

ただ、これには注意点があって。人生の感想は絶対に捏造しないことです。楽しくなかったのに「楽しかった」とか、実は楽しかったのに「楽しくなかった」とか、感想を捏造しては駄目。

そのため、最初の内は、楽しかった出来事を中心に過去を振り返って、ポジティブな感想をたくさん言うのがいいです。

過去を振り返る度に「〇〇〇〇年スゲー」とか「~~おもしろかったなー」とか言い続けていれば、嫌でも自分の人生に洗脳されていくわけですね。

そうやって、自分の人生に対するポジティブな信念を活性化させてから、過去の逆境や嫌な出来事を振り返ると、「あれは辛かった……」「もう二度とごめんだ……」という表面上ではネガティブな感想が出てきても(過去の出来事に対する感想そのものは変わらない。そこが変わったら歴史の捏造になってしまう)、その感想に伴うエネルギーがポジティブなものに変わっているために、嫌な気分にはならないんですね。

こうすることで、過去の嫌な出来事も、最高に素晴らしい自分の人生の一部であるため、(その当時は辛かったが)最高の出来事以外の何物でもなかったと思うようになってきます。

 

(2)逆境の検証

「人生で起こるどんな逆境も何らかの栄光に繋がるために起こっている」という信念を形成する方法があります。

過去の逆境について、次の2点に絞って検証します。
1.それはどのような逆境で(逆境の内容・概要)、どのような経緯でその逆境に至ったのか?
2.その逆境が後世に与えた影響は?

1.はその逆境について詳しく理解するために行うものです。

重要なのは2.です。

具体的には、その逆境によって、自分は何を得たのか?どのような行動を起こすことになったか?そこからどのような出会いがもたらされたか?その逆境のお蔭で強くなった絆はなかったか?などについて検証します。もしくは、もしもその逆境がなかったら、何を得られなかったか?何をしなかったか?どのような出会いに繋がらなかったか?などを検証します。

このようにして、何度も何度も逆境を検証していると、”歴史的逆境は栄光に繋がっている”という事実を何度も確認することになるため、「人生では悪い出来事は何一つ起こらない(その全てが良い出来事に繋がっている)」ということに気付けるようになってきます。
※自分史を書いた多くの人が口を揃えて言うことが、過去の逆境や嫌な出来事に対する見解が良いものに変わったというものです。これは信念の観点から説明すると、過去の嫌な出来事を何度も何度も繰り返し検証することによって、マイナスのエネルギーが徐々に抜けていって機能しなくなったということになります。

ただ、現在進行形で起こる逆境については、その逆境がどのような栄光に繋がっているのかは、ある程度の時間が経過しないと分かりません。

この検証で分かるのは、「どんな逆境も何らかの栄光に繋がるために起こっている」ということまでです。

そのため、いくら人生に対してポジティブな信念が形成されていたとしても、逆境で一時的に不安になったりするのは変わりません(そのような逆境の症状が出なかったら、逆境に含まれている果実を享受出来ません)。

 

(3)時期の検証と直近3ヶ月の検証

自分の人生ではもう奇跡なんて起こらない、無力であると思い込んでしまうのは本当に辛いものです。

では、奇跡は常に起こってるんだけど、実はそれに気付いてないだけだったとしたら?

自分の人生では常に奇跡が起こっていることに気付く方法があります。

これは私が「時期の検証」と命名した方法なんですが、ある月や季節を軸にして、何年分かその1年前後の変化にフォーカスします。例えば、今は5月なんで、5月を軸にして10年分検証すると、

「2006年5月には何があったか?」
→「2007年5月には何があったか?」
→………
→「2015年5月には何があったか?」
→「2016年5月には何があったか?」

と、5月について1年毎の変化にフォーカスして楽しんでみます。
※感想を言葉に出します。「あれは凄かった(楽しかった)なあ」とか「(1年後こうなってるなんて)予測出来るはずねえわー」とか「この時期独特の雰囲気めっちゃ好き」とか。
※何があったか?は、「~~(イベント)があって、~~(コンテンツ)をよく見ていて、学校(仕事)では~~があった」のように、大体の概要で結構です。イベントやコンテンツを2~3列挙するだけで、その時期の雰囲気まで甦ってくると思うんで。

これ、やってみると分かるかと思うんですが、人生が1年でどれだけ変化していってるものか、人生の凄さ・偉大さに驚愕します。逆に言えば、「今から1年後どうなってるのかを予測出来るか?」ってことなわけで。

この検証ともう一つセットでやると効果的な方法があります。

それは、私が「直近3ヶ月の検証」と命名した方法なんですが、直近3ヶ月にあった楽しかった思い出について羅列します。

2017年5月現在で言うと、2017年2月から今日までの直近3ヶ月の間にあった楽しかった出来事やコンテンツを羅列します。
※嫌なことは完全無視で、徹底して楽しかった思い出にフォーカスして、羅列してください。

羅列したら、「3ヶ月前の時点では、この楽しかったことが想像出来ただろうか?」と自問してみます。

出来なかったですよね?

と言うことは、これから3ヶ月後には、今からは想像出来ない楽しい思い出が出来ているし、3ヶ月後に当たり前に楽しんでる何かの存在は今からは想像出来ない。つまり、人生では、(生きてさえいれば)嫌でも楽しいことが起こってしまうのだと。

「1年前後の変化」にフォーカスして「人生では嫌でも奇跡が起こる」と中長期的視点で人生に希望を持ち、「直近3ヶ月に起こった楽しい出来事」にフォーカスして「これからの3ヶ月にも、今からは想像すら出来ない楽しいことが待ってるんだろうなあ」と未来にワクワクする。

仮に今が滅茶苦茶辛かったとしても、中長期視点で見たら絶対に何か変わるし、これからの3ヶ月には必ず、今からは想像出来ない楽しい出来事が何か待っている。

だから、やれることやっていこうぜと。生きてさえいれば、絶対に何かしらの奇跡が起こるんだから……。
※更に言うと、人生にはバイオリズムというものがあります。逆境でどうしても未来が見渡せないとしても、ただ淡々とやることをやって生きているだけで、道が開けてくることが多々あります。
※もう一つ言うと、思い出というのは、その大半が運から生まれたものであることが多いです。人生を変えることになった出会いは全て運によるものであって、再現することは絶対に出来ない。努力なんてものは、そこまで大きく関係ない。よくやっている。今は単にツイてないだけ。

~~

ちなみに、(1)と(2)は、私がトレーダーになる以前から習慣的にやっていたことなんですが、(3)についてはトレーダーになる過程で生み出したものです。

もしも、誰にも成功を保証されてなく、中々結果が出ないトレーダーの道を歩むことになってなければ、自分の人生から論理的に未来に希望を持つ方法を生み出せなかったのは間違いないと思います。

 

 

書評:「ポジションサイジング入門」


トレーダーに必要な思考とポジションサイジングについて書かれた本です。資金管理がなぜ必要なのか?を理解するための本としては、この本を推します。

どれだけ期待値プラスの売買ルールであろうと、資金管理のルールがなければ意味がないということが簡単なゲームを通して分かりやすく説明されています。

この本に載ってるゲームでは、期待値プラスの確率ゲームであるにも関わらず、参加者の3分の1が破産し、3分の1が損をし、3分の1が大儲けするようです。

期待値プラスのルールがあったとしても、そこに資金管理のルールがないと、(どのようなルールでも必ず訪れる)ドローダウン期を耐えることが出来ずに破産~もしくは損失になってしまうわけです。

利益というのは、期待値プラスの売買ルールから得られるのではなく、ポジションサイジングによってコントロールすることで生まれるもの。

例えば、勝率33%で{-10%、-10%、+30%}のいずれかになるルールがあったとします(ギャップアップ・ギャップダウンは考えないとする。結果は必ずこの3つのどれかになるものとする)。このルールの期待値は、(-10-10+30)/3=+3.33%です。明らかな期待値プラスのルールですが、1エントリー毎に資産の100%を投じるとしたら、10回連続LCになった時点で破産します。その確率は、0.67^10=0.01822=1.82%と、100回試行した時点で破産してもおかしくないです。これを、例えば1回のエントリーで失う資産を全体の2%としたら、1エントリー毎に投じる資金量は資産の20%(リスクが-10%であるため)となり、破産する確率は限りなく0に近くなります。

 

2015年1月 トレード歴35ヶ月(感謝の気持ちを形にする2、「トレーディングエッジ入門」)

2015年1月

※2015年1月当時の売買日記を読みながら作成(図も当時のものをそのまま転載)。

〇1月5日
・GMOクリック証券の信用口座を午前中に申請して、午後に開設された。こうして、取引口座をSBI証券からGMOクリック証券に引っ越しした。

 

〇~1月31日
・順張りのサインが出た銘柄の中で、最も順行しそうだと思った銘柄を選んでエントリーして、3%利食いとやったが……。

・アステラス薬+0.02%(途中決済)、武田-0.93%、TDK-2.16%、村田製作所-1.10%、エーザイ+2.06%、ダイキン-1.67%、東レ-1.03%、東レ-0.63%、ソニー+0.01%(途中決済)、HOYA+0.00%(途中決済)(決済となった順)(エーザイ、HOYA以外は画像省略)。

・GMOクリック証券だと、OCO注文(指値(利食い)と逆指値(損切り)を同時に執行する注文)が出来なかったために、エーザイは3%利食い出来たにも関わらず逃してしまった。

※マーケットライダープレミアムで3%利食いラインとなる5228円でアラームがなるように設定しておき、アラームが鳴った瞬間にスーパーはっちゅう君(GMOクリック証券の注文ツール)で逆指値注文を取り消してすぐに5228円指値注文を入れるという手順だったんだが、3%に到達した所は動きが早く、操作している間に3%ラインを割ってしまった。で、「ああ、もう無理だ……」って所で+2.06%で決済。しかし、案の定、その後、3%ラインまで戻していった。

※注:うーむ……。我ながら見事だ……。

 

・あと、利益が2%に到達したら、LCラインをエントリーポイントに動かすとやっていたのだが、HOYAにて……。

※一時、累計+2.73%まで上昇。ブレイクイーブン設定。その後、エントリーラインまで下落して決済。……が、13時30分に発表された決算発表で一気に5%以上上昇していった。

~~

・システムの初運用となったが、11トレード3利食い、勝率27.27%、月率-3.09%。

・「当てよう当てよう」という気持ちが強く、損失を恐れてエントリーすることに抵抗感もあった。

 

 

感謝の気持ちを形にする2

もうしばらく、引き寄せの法則に関する話を続けます。

トレードスキルを向上させるには、売買日記を書くこと収支を検証すること統計を取ることなどを淡々と継続していく以外にないです。

未来に希望をもって、人生を楽しみながら、これらの作業を継続していくための方法の話をしていきます。

それで、感謝の気持ちを形にすることこそが、人生に最大の喜びをもたらす究極の引き寄せです。

それは、今の時点で想像出来る喜びを凌駕していくため、事前に意図のしようがないんです。これから想像以上に素晴らしい人生体験をすることになるのに、想像出来る範囲内でイメージ出来るはずがない。

意図するのは、「今年は、〇〇に対して感謝の気持ちを形にしよう!」ということだけ。そして、そのためにやることを決めてやるだけです。やることが特に分からなくても、不思議なことに出てくるんですね。

ただし、本当に満たされていて、心の底から感謝していることでないと、意味がない。カネがないのに、カネが欲しいから、「カネに対する感謝の気持ちを形にしよう!」とやっても、効果がないわけです。見返りは何一つ期待せず、純粋なる感謝の気持ちで奉仕出来ること。特になかったら、やる必要はないです。感謝の気持ちを形に出来るようなことなんて、人生にそうあるものではないんで。

感謝の気持ちを形にする行為は、その行為自体が最高の報酬となるフロー状態を伴うことが多いです。

私は、攻略サイトを作った4ヶ月半は、感謝の気持ちが溢れでてきて、毎日莫大な作業になったけど、それが楽しくてしかたなかったです。一部のゲームのコンテンツを作ってるときは、過去の楽しかった記憶がフラッシュバックしてきて、嬉しくて嬉しくて泣きながら作ってました(無感情ながら涙が流れてきて、楽しいながら淡々と作業をしてる状態)。

私のゲーム人生で最も楽しかった体験は、間違いなくこのサイトを作ったことです。

それで、この楽しい体験があり、更に2014年12月には1日1000PVになったことで、「こんな超コアな内容に特化したサイトなのに、こんなにたくさん見てくれる人がいるんだな。嬉しいなあ」と。「感謝の気持ちを形にするってスゲエ!」「無償奉仕すると、カネ以外の形でちゃんと報酬が与えられるってのはガチだったんだわ!」と思ったんです。

そのため、2015年には、ちょうどキャリアが10年になる自分史に対する感謝の気持ちを形にするために、3ヶ月掛けて体系的な自分史の書き方を作りました。

更に、2015年は故郷に対する感謝の気持ちを形にしよう!と決めたんです。

そうしたら、奇跡としか言いようがないことが、この1年の間に次から次へと……。

例えば、たまたま役員になってた親友からボランティアの誘いが来たり、偶然にも2015年は町のシンボル50周年の年でたくさんイベントに参加することになったり。そして、意図してからちょうど1年後の3月には解散騒動真っ只中だったSMAPが……。

金銭的な報酬はゼロです。でも、いくらカネがあっても買えない楽しい思い出がたくさんできました。

~補足~

では、これは果たして聖杯なのかというと、感謝の気持ちを形に出来るほど満たされてることってのは、人生で数える位しかないわけです。それを形にする至福の体験も、数ヶ月から長くて1年位で終わってしまいます。そこから、また形に出来るほどの感謝の気持ちを貯めるには、また数年以上の積み上げが必要になってきます。だから、常に人生にフロー体験をもたらす聖杯とは言えないですね。短くても5年~10年以上の積み上げがないと、この至福の体験は出来ないんじゃないかと思います。

 

 

書評:「トレーディングエッジ入門」


トレードにおける統計的優位性について書かれた本です。

書評を書くために改めて読み返してみたんですが、必読の本です。この本を読んだのは、まだ統計を取り初めて間もなかった2013年の秋頃だったんですが、まだトータルプラスになるとはどういうことかを経験してなかったため、あまり理解出来てなかったんだなと思います。

それで、この本に書かれているようなトレードの優位性(エッジ)は、(記録を取り続ける正しい努力を積み重ねることによる)経験からしか出てこないと思います。

統計的優位性は、一貫したルールで統計を取り続けることでしか、それに気付く機会すらも生まれないのです。

例えば、順張り(右上高値で買い、右下安値で空売り)の統計を取っていると、下降相場のときに、空売りの利食い銘柄数がいくらで、利益がトータルでいくら以上になったら、そろそろ空売りを続けるのはやばい……ということが統計的に分かってきます。

このようなことが分かれば、その水準(売られ過ぎ)になったら、順張り空売りではなく、逆張り買いを入れた方がいいということが分かってくるわけです(統計的優位性があるだけで100%ではないため、資金管理・損切りはもちろん必要)。

このような統計的優位性は、ちょっとトレード本を読んでみたり、過去のチャート分析をしてみた所で理解出来るものではありません。

2~3ヶ月、寝食を忘れてチャート検証してみた所で、絶対に分からない領域にあるのです。

あと、この本では、低勝率ながらもリスク・リターン比率が高いトレードの優位性についても書かれています。

高勝率トレードを実現するには、損切りラインを大きくして、利食いラインを小さくすればいいです。ただし、リスク・リターン比率は低くなります。

リスク・リターン比率を高くするには、損切りラインを小さくして、利食いラインを大きくすればいいです。ただし、勝率は低くなります。

どちらの手法であっても、トータルでプラスになればいいわけです。

ちなみに私は、とても長い期間に渡って、損切りラインを小さくしたまま、勝率も高くなる方法を探し続けていました。勝率が低くなるのは、銘柄選び・エントリーラインが悪いからだと思っていたため、莫大な時間をチャート検証に費やしました。